Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 64 из 76 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вошел по "родственным" инструментам ауди-киви:
    SELL 6AZ0-0.03 & BUY 6NZ0-0.04
    Посмотрим, чем дело кончится...
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Очередной сигнал на продажу обоих валютных инструментов RPZ0 - DXZ0 вот-вот появится. Ждем начала схождения ценовых линий:
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Линия тройного спреда по европейским индексам в варианте "Дакс против всех" впала в затяжной UP-тренд.
    Почему-бы нам не войти в сторону движения этого спреда?
    Я для эксперимента в обед реализовал на небольшом откате тройной вход:
    BUY FDAXZ0 & (SELL FCEZ0 & SELL FESXZ0) .
    Размеры задал самые минимальные. Текущая ситуация сейчас вот такая:
    Вложение 191071

    Вложение 191073
      
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С очень неприятным сюрпризом столкнулся 30 мин. назад . В момент открытия бай позиции по нефти CLG1 - получил убыток -62 $ (0.1 лот)
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=572
    Спред аск-бид раздвинули более 100 пунктов.
    Мне в техподдержке там ответили - что торги закончиваются. Так что лучше сейчас не открывать и не закрывать позиции. Чтобы не нарваться на такой же вот случай...
  5. 38
    Комментарии
    0
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если расхождение ценовых линий затягивается, т.е. они расходятся долго и занудливо, - то лучше не торопиться - а повременить с открытием позиций
    Я думаю это можно даже добавить к обязательным правилам. Потому как вот очередное подтверждение. Линия спреда поползла вовсе не туда куда планировалось, и уже приличный минус. И в профитную зону она уже вряд ли вернется.
     
  6. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    вернётся :) - ты токмо не забудь доливочку сделать :) грешно прибыль упускать...
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Возвращаемся к нашим долгосрочным позициям по спреду американских ценных бумаг ( 30-ти и 10-ти летних) ZBZ0 - ZNZ0
    Со второй декады ноября мы рекомендовали покупать этот спред и держать покупку до последних чисел месяца. Рекомендация была обоснована по многолетним сезонным тенденциям данного спреда.
    Вот так отработал этот спред к текущему моменту:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Впрочем, по данному спреду можно до 10 декабря работать кратко- и средне срочно.
    Но только строго - в направлении многолетних сезонных тенденций, т.е. входить только
    по сигналам на продажу спреда!
    Вложение 190917
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    А каковы результаты в цифрах? :)
    Можно скрин с закрытыми позициями?
    Вложение 191163
    ( http://www.youtube.com/watch?v=ul_g12ok6YY Вложение 191157)
       
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ________Информация к размышлению (рубрика выходного дня)______
    ------------------ Crude Oil Crack Spread ------------------

    "Термин crack spread (Крекинг-спред) используется в нефтяной промышленности и при торговле фьючерсами для обозначения разницы между ценой нефти и нефтепродуктов, извлеченных из нее, то есть прибыли, которую расчитывает получить нефтепеработчик после крэкинга сырой нефти (crude oil - CL).
    На фьючерсных рынках crack spread - это сделка с одновременной покупкой и продажей контрактов сырой нефти и одного или нескольких производных, обычно gasoline(бензин) и heating oil(печное топливо - мазут). Переработчики нефти торгуют crack spread для хеджирования рисков ценового движения, в то время как спекулянты торгуют этот спред для извлечения прибыли.
    Факторы, влияющие на crude oil crack spread:
    Одним из наиболее важных факторов влиящих на crack spread является относительная доля различных нефтепродуктов произведенных НПЗ. НПЗ производят много продуктов из сырой нефти (crude oil - CL), в том числе керосин, бензин, дизельное, печное и авиационное топливо и др. До некоторой степени, доля каждого произведенного продукта может быть изменена в угоду требованиям местного рынка. Региональные различия в спросе на каждый из нефтепродуктов зависит от относительного спроса на топливо для отопления, приготовления пищи или транспортных целей. В регионе, также могут быть сезонные различия спроса на печное топливо и топливо для транспорта.

    Фьючерсные рынки
    Для простоты большинство переработчиков желающих застраховать себя от воздействие цен используют соотношения которое обычно обозначаются как X: Y: Z, где X представляет собой число баррелей сырой нефти- crude oil, Y представляет собой количество баррелей бензина и Z представляет собой число баррелей дистиллята мазута, с учетом ограничений, что X = Y + Z. Эта соотношение используется для целей хеджирования, на фьючерсном рынке покупается X баррелей сырой нефти и продается Y баррелей бензина и Z баррелей дистиллятов. Широко используются crack spread с соотношением 3:2:1, 5:3:2 и 2:1:1. Однако самое популярное и часто ипользуемое:
    3 Crude oil: - 2 Gasoline - 1 Heating Oil.
    "(с, - trading-zone.ru)
    =======================
    Именно для этой комбинации я построил сейчас график многолетних сезонных тенденций тройного спреда 3*CLF1 - 2*XRBG1 - 1*HOG1 (покупка сырой нефти и продажа производных продуктов).
    15-10-7-5-3-1-летние ценовые линии.
    К сож., по мазуту и бензину пришлось взять не январские, а февральские контракты, т.к. иначе не удалось построить линии спеда:
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, вот с пятой попытки удалось построить многолетние сезонные линии для более ликвидных январских контрактов!
    Мы видим, что с вечера понедельника (перед окончанием торгов) можно подумать о тройном входе:
    SELL CLF1 + BUY XRBF1 + BUY HOF1 = 3 ^ 2^ 1
    и закрыть через несколько дней эти позиции по достижении разумного суммарного профита!
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А вот график текущей ситуации на данном тройном спреде по таймфрейму Н1.
    В индикатор спреда зарядил параметры:
    SELL CLF1 + BUY XRBF1 + BUY HOF1 = +0.03 ^ -0.02 ^ -0.01
    При таких минимальных размерах позиций ширина канала спреда получается где-то 30-35$
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать