Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 50 из 76 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Одно другому не мешает.
    Могу только сказать, что этот спред достаточно коварный.
    При работе с сырьевым спредом CL-BRN (WTI-BRN) можно сильно попасть под "раздачу".
    Здесь желательно учитывать сезонные факторы, сроки истечения контрактов BRN по текущему месяцу, многолетние сезонные тенденции ...
    Вот многолетние сезонные 5-ти и 15-ти летние сезонные графики спреда WTI(CL) - BRN от MRCI:

    Вложение 188685
    Вот график спреда BRN-CL за последние годы. Здесь хорошо заметны некоторые закономерности, которые можно профитно использовать в долгосрочной торговле..

    Вложение 188687

    Полезную сезонную информацию по спредам от А.Борца можно почерпнуть также в спец. "сезонном" разделе в адресе
    http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=612
    А вот конкретная информация по "внутримесячным" реалиям нефти BRN - http://www.procapital.ru/showpost.ph...8&postcount=20
      
  2. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    В долгосрочной однозначно не просто, взять только частую смену контрактов, уже крыша поедет! Но ведь ваш рабочий фрейм 15 минут, или там всё глухо?
    зы. а вообще-то вам виднее, просто хотел узнать мнение или увидеть что-то по нефти, спасибо.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот как раз сейчас имеет место описанная арбитражная ситуация, - на расхождении ценовых линий. Открываем позиции и завтра утром посмотрим, чем дело кончится!
    Этот тройной спред (MC против ES+YM) я подробно описал и настроил в сообщ. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=452
    Сразу после входа на след. утро позиции ушли в суммарный минус. Я, однако, на стал их закрывать с убытком в точке пересечения ценовых линий линий. Т.к. (см. ссыль) я был уверен, что после подбора размеров позиций - линия спреда вернется к нижней границе канала и тогда я закроюсь!
    Именно так сегодня и случилось! Линия спреда вернулась к уровню входа (горизонтальная линия), где я и закрылся сейчас в суммарном безубытке! Разве что, немного потерял на (аск-бид).
    ================
     
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    В долгосрочной однозначно не просто, взять только частую смену контрактов, уже крыша поедет! Но ведь ваш рабочий фрейм 15 минут, или там всё глухо?
    Неоднократно и упорно пытался краткосрочно на м15 торговать по CL - BRN, - всяко экспериментировал.
    Но так и не добился успеха. Поэтому даже изначально не упоминал этот дуэт в нашей ветке.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Назрел, пожалуй, опять - валютный парный вход RPZ0 - DXZ0
    Хотя мне кажется, что в наст. момент фунт фундаментально сильнее евро.
    Тем не менее для статистики реализуем покупку обоих инструментов!
    (Напоминаю тем, кто недавно присоединился к обсуждению, что ценовая линия индекса доллара DXZ0 для удобства анализа задана в обоих индикаторах реверсно, т.е. её коэф-т взят со знаком минус. Поэтому обе позиции открыты в одну сторону!)
    Реалии этого входа оказались не такими удачными, как несколько предыдущих входов по данному тандему.
    Хотя я сейчас (с некоторым запозданием) закрыл его в суммарном профите, но пришлось пересидеть убыток. БОльший в разы, чем размер закрытого профита.
    Вложение 188707
    Демосчет, конечно, "всё стерпит", но на реале пришлось изрядно поволноваться (уровень входа - горизонтальная линия в окне индикатора спреда)!
    Вложение 188713
      
  6. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Неоднократно и упорно пытался краткосрочно на м15 торговать по CL - BRN, - всяко экспериментировал.
    Но так и не добился успеха. Поэтому даже изначально не упоминал этот дуэт в нашей ветке.
    теперь ясно, просто идея вроде на плаву, но о ней ничего нет. видимо излишняя волатильность на мелких фреймах сводит все на нет.
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Хотя я сейчас (с некоторым запозданием) закрыл его в суммарныом профите,....
    =====================
    Вложение 188745
      
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализован экспериментальный вход по европейским индексам - на небольшом расхождении ценовых линий и предполагаемом развороте вверх линии спреда..
    FTSEZ0 - AEXX0
    На схождении ценовых линий закрываем позиции. (Периоды МА я задал 18 и 6 соотв.)
    Поскольку, мы входили против тренда линии спреда, то вход был несколько рискованным. Тем не менее, практически сразу линия спреда пошла вверх, - в нашу сторону!

    Вложение 188753

    И закрытый профит оказался оч. неплохим. Если учесть, что я изначально открылся по 0.2 лота каждого инструмента. А потом перед открытием американской торговой сессии частично закрыл по 0.1
    Конечный итог всей затеи вот такой:

    Вложение 188751
    Я поясню, почему решил войти в этот спред против тренда линии спреда. Со вчерашего дня по сырьевым инструментам (драг.металлы, нефть и т.п.) явно наметилась тенденция выхода из 5-ти дневного Down-тренда. И эта тенденция (по моим предположениям) будет тянуть за собой индексные инструменты и собьет их налаженные, устоявшиеся взаимные закономерности движения.
      
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ===========================================
    Вложение 188895
      
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - там z-контракт пока ещё, - вот как раз сейчас меняю график.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать