Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 40 из 76 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор тройного спреда с адреса
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=364
    Вложение 186723
    В след. сообщении мы попробуем рассмотреть пример такого подбора. Для валютного тройного спреда 6EZ0 против (RPZ0 & DXZ0) .
     
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ... может не в тему тем не менее ... я ,говорил, квази....ж делаюна в\п , вот сегодня ( последние посты почитал - может кому пригодится)

    316171346 2010.11.12 08:57 sell 0.01 gbpaud 1.62820 0.00000 0.00000 2010.11.12 09:39 1.62639 0.00 0.00 0.00 55.19
    316171354 2010.11.12 08:57 buy 0.01 gbpjpy 131.412 0.000 0.000 2010.11.12 09:39 131.439 0.00 0.00 0.00 10.12
    т.е. из более чем 20 выбираю две так чтобы существовала третья в данном случае aud-jpy для контроля !... вешаю три графика = по двум торгую на третью смотрю ... потому, что был печальный опыт открытия евро-иена , фунт-иена ... вынесло = ночью советник не сработал на закрытие а утром евро-фунт просто свалился в штопор ...

    ПС график минутка = заряд в\п в 7-00 к 12 пары выстриваются для работы - в день одна сделка ...
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение

    316171346 2010.11.12 08:57 sell 0.01 gbpaud 1.62820 0.00000 0.00000 2010.11.12 09:39 1.62639 0.00 0.00 0.00 55.19
    316171354 2010.11.12 08:57 buy 0.01 gbpjpy 131.412 0.000 0.000 2010.11.12 09:39 131.439 0.00 0.00 0.00 10.12
    Ночи доброй! Не совсем понятно, откуда такие цифры по прибыли при таком размере открываемой позиции и таком ходе в пунктах?
  4. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Ночи доброй! Не совсем понятно, откуда такие цифры по прибыли при таком размере открываемой позиции и таком ходе в пунктах?
    Скорее всего, депозит в рублях :)
  5. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    .. в деревянных ... нужно хорошо обкатать системку хотя бы на микро а там уже и зелёные переходить ... вообще то пост был как бы продолжение разговора о страхования рисков при квазиарбитраже , для себя взял третью пару как индикатор правильности входа ...в данном случае можно убытки закрыть закрыв сделки / а можно открыть третью пару aud-jpy на покупку и заблокировать убыток до следующего схождения основных пар...
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... попробуем рассмотреть пример такого подбора. Для валютного тройного спреда "6EZ0 против (RPZ0 & DXZ0)".
    Чтобы захватить на графике больший участок визуально наблюдаемой истории для настройки линии эквити (спреда) "6EZ0 против (DXZ0 & RPZ0)" - перейдем временно на таймфрейм М30.
    В изначальном положении линия (нижний индикатор) данного тройного спреда построенная по тем размерам позиций, которые нам рассчитал индикатор ценовых линий, будет выглядеть вот таким образом (Напоминаю, что ценовая линия индекса доллара DXZ0 задана здесь, в индикаторе ценовых линий - реверсно):

    Вложение 186911

    Линия спреда в данной ситуации получилась здесь у нас слишком
    Вложение 186915
    спред, если, по сути, мы здесь получаем одиночную торговлю евродолларом?
    Однако, не будем торопиться с выводами. Попробуем сгладить линию спреда,
    сделать её относительно назависимой от графиков составляющих её цен
    и "заключить" её в границы канала, изменяя в СВОЙСТВАХ индикатора спреда
    размеры позиций анализируемых инструментов.

    Продолжение следует.
      
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Подбираем размеры, исходя из логического смысла взаимодействия анализируемых инструментов. Учитывая, что евро и фунт входят в состав индекса доллара. Изменяем размеры с примерным шагом 0.05 и при каждом изменении размера позиции тут же смотрим на текущие изменения линии спреда (эквити).
    Причем, стараемся изменять размеры позиций в сторону сглаживания линии индикатора спреда. Убираем слишком высокие пики, и/или слишком глубокие впадины.
    Наконец, после очередного изменения мы получим примерно вот такое соотношение размеров позиций:

    Вложение 186925
    Env.Period = 89; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.2; // Девиация конверта в процентах
    (с этими параметрами тоже можно поэкспериментировать)

    И если мы теперь сравним линию спреда (нижний индикатор- красная линия) при старых параметрах и новую линию спреда (верхний индикатор - бирюзовая линия) с вновь подобранным соотношение размеров, то получим приятный сюрприз!

    Вложение 186927

    Новая линия спреда ограничена в размахе своих колебаний ровным почти горизонтальным (с небольшим уклоном вверх) каналом! И это притом, что график цены евродоллара в самой середине сменил направление тренда! Но на линию спреда это практически не повлияло!
    Вложение 186929
    Для этого переключаем таймфрейм обратно на м15 и отслеживаем расхождение ценовых линий. Понятно, что суммарная прибыль тройных сделок при таком подборе будет не так велика. Но это будет прибыль с гораздо более высокой надежностью, т.е. с гораздо большей вероятностью её получения!
    ==================
    Ещё раз напомню, что ценовая линия DXZ0 в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий задана реверсно для удобства анализа. Поэтому, позиции 6EZ0 и DXZ0 при работе с анализируемым спредом всегда будут открыты в одну сторону, например:
    BUY 6EZ0-0.08 & ( SELL RPZ0-0.07 & BUY DXZ0-0.15)
       
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В последний день прошедшей недельной сессии торги прошли с негативным уклоном. На диаграмме суточного движения хорошо это видно:
    Вложение 186965
    Лишь одна древесина значимо подорожала в пятницу. В строгом соответствии со своими сезонными многолетними тенденциями - в ноябре цена на этот инструмент традиционно растет - http://www.seasonalcharts.com/future...te_lumber.html
    Практически, весь остальной рынок изрядно утратил свои позиции.
    Рекордсменом продаж оказался сахар и опять же, - на графике многолетних сезонных тенденций этот обвал в конце первой декады ноября также имеет место - http://www.seasonalcharts.com/future...kte_sugar.html
    Что, впрочем, не удивительно, т.к. начинается уборка сахарной свеклЫ и прогнозируется неплохой урожай!
    Вложение 186969
      
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вложение 186979
    Вложение 186973

    Как знать, - возможно, кто-то сочтет резонным долгосрочно (на недельку) купить этот спред!
    Текущая ситуация по спреду HEZO-LEZ0 (0.85:1.00), h1 представлена на рисунке:
       
  10. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Всем привет!
    Я новенький, и вот как у меня началось...

     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать