Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 37 из 76 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
  1. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, мне тоже так показалось, но надо покопаться...
    ...два раза прошерстил всю ветку, видно глаз замылился. Подскажите пожалуйста в каком посте выложен индикатор Spred_13_ env. Для трех инструментов.
    Хочу еще попробовать замкнуть все три пары (мажоры евро, фунта и кросс) и поиграть с размерностью лотов. Может что получится, а может ******** выйдет. Результаты выложу.
     
  2. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от 4buran Посмотреть сообщение
    ...два раза прошерстил всю ветку, видно глаз замылился. Подскажите пожалуйста в каком посте выложен индикатор Spred_13_ env. Для трех инструментов.
    Хочу еще попробовать замкнуть все три пары (мажоры евро, фунта и кросс) и поиграть с размерностью лотов. Может что получится, а может ******** выйдет. Результаты выложу.
    для 4buran

    Вот это наверное - для 3-х инструментов:

    Вложение 185369

    Вложение 185371

    Индикаторы во вложении.
    Результаты по евро, фунту и кроссу выложи.
      
    Вложения Вложения
  3. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    для genro
    нет, я не про это... я про этот индикатор....
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот здесь - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=275
    Вложения Вложения
  5. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте Леонид, подскажите, нужно-ли как-то дополнительно настраивать индикатор Spread_I_Env, кроме того, что вводить названия инструментов к прикрепляемым графикам?
  6. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, спасибо. Индикатор нашел, статью прочитал... За нее отдельное спасибо.
  7. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день, Леонид.
    Скажите, как вы подходящие пары инструментов подбираете (находите)?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Леонид, подскажите, нужно-ли как-то дополнительно настраивать индикатор Spread_I_Env, кроме того, что вводить названия инструментов к прикрепляемым графикам?
    Параметры индикатора для работы на "сырьевом" тандеме CLZ0-6CZ0, M30:
    ==========================================
    Symbol1.Name="CLZ0#I"; // Если не указан, берет по умолчанию текущий инструмент.
    Symbol2.Name="6CZ0#I"; // второй символ
    Symbol1.Vol=1; // Множитель ноги 1 (размер розиции)
    Symbol2.Vol=1.9; // Множитель ноги 2 (размер позиции)
    BidAsk.Show = false; // Показывать линии бид-аск
    Env.Show = true; // Показывать конверт
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Env.Period = 89; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.6; // Девиация конверта в процентах
    Alert.BidMore = EMPTY; // Цена спреда, выше которой включает сигнал
    Alert.AskLess = EMPTY; // Цена спреда, ниже которой включает сигнал
    ============================================
    Размеры позиций можно брать из комментария индикатора ценовых линий.
    Чтобы на графике отрисовались линии суммарного значения аск-бид (т.е. наших потерь при открытии позиций) нужно включить опцию
    BidAsk.Show = true; и обязательно задать тикеры инструметов
    ---------------------------------------------------
    Env.Show = false/true; - эта опция включает отрисовку линий канала по индикатору Envelop. А ширина канала настраивается параметрами "период и девиация(отклонение границ) конверта".
    Период я обычно беру из ряда Фибоначчи 21-34-55-89......, а ширина границ подбирается для каждой пары и таймфрейма - индивидуально от 0.1 до 10. Подбирать этот параметр нужно так, чтобы локальные экстремумы линии спреда на истории немного выходили за верхнюю и нижнюю границы канала.
    -----------------------------------
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Этот параметр задает режим работы. При "= true;" - в первых параметрах (Symbol1.Vol=1;
    Symbol2.Vol=1.9, как я писал выше) задаются размеры позиций.
    (А при EquityScale=false вместо размеров следует расчитать и задать умножающие коэфициенты, - как это делалось в предыд. версиях. Лучше этот режим не включать, чтобы не путаться. Он нужен лишь для долгосрочных календарных спредов, которые я в этой ветке пока не рассматриваю вообще)
    ------------------------------------
    Ну а два последних параметра в комментариях не нуждаются. Вместо EMPTY задаем численные значения (Например, -101500 и -103100 для текущего графика CL-6C) и если линия спреда достигнет эти значения то индикатор сгенерирует сигнал (10 раз по умолч.)
    =================================
    (Не забываем, что периоды MA.Slow и MA.Fast в индикаторе ценовых линий Ind_2line+1 для данного тандема равны 18 и 6 соответственно)
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от vis_inet Посмотреть сообщение
    Добрый день, Леонид.
    Скажите, как вы подходящие пары инструментов подбираете (находите)?
    Все перечисленные в ветке инструменты подобраны экспериментальным путем на основании моего скромного опыта (с февр. 2010г.)
    Чтобы подобрать коинтегрируемые инструменты можно также глянуть в адрес
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=73 - там есть ссылка, где в свободном доступе имеется полезная таблица текущих корреляций практических всех торгуемых инструментов мирового рынка! Зелёным цветом выделены корреляции инструментов, значения которых равны или превышают 90%.
    Впрочем, к выбору пар коррелируемых инструментов следует подходить с позиций здравого смысла. Например, нужно с большой осторожностью относиться к высокой текущей корреляции (93%) декабрьских контрактов совершенно «неродственных» инструментов хлопка CTZ10 и серебра SIZ10. Возможно, здесь и имеется некая фундаментальная связь, но я не рискнул бы объединить эти инструменты в «тандем» для парной торговли! Аналогично, смотрим декабрьские контракты кофе KCZ10 – американские ценные бумаги TYZ10, - корреляция 90%. Здесь явно тоже не прослеживается никакой видимой связи и этот «тандем» вряд ли пригоден для арбитража!
  10. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, Леонид, за подробные пояснения!
    Напрашивается следующий вопрос: наработалась ли уже статистика о том, какие пары показывают более устойчивые и профитные результаты?

    И, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, почему у меня индикатор Spread_I_env выгладит не так, как у вас на предыдущей картинке (выделенная красным часть)?
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать