Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 35 из 76 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    интересно интересно....
    а не могли бы вы, Наложить Оба графика в Одно окно...
    и сделать рисунок Покрупнее - Так ли Они совпадают до пипса?

    и потом, немножко измените параметр лота для Спредового графика - хоть на 0.1 пункт - и Опять покажите Совмещённые графики....

    Если не трудно конечно.... :)
    О каких конкретно графиках вы говорите? USDJPY-CADJPY и USDCAD? Если так, то они никак не могут совпадать "до пипса", поскольку выражены в разных единицах. Первый выражен в йенах, второй в канадских долларах. Под совпадением я имел ввиду само очертание графика. Там расхождения совсем микроскопические, поверьте. Могу конечно вывести их в окно, но по-моему всё и так очевидно. Не надо быть математиком, чтобы понять, что если
    1) цены A и B близки по значению (как в данном случае) ,
    2) между ними есть явная корелляция (т.к. выражены в одной валюте),
    3) низкая волатильность каждого инструмента относительно его цены (валютный рынок вообще один из самых низковолатильных),
    то график A-B будет почти не отличаться от A/B (по очертаниям). Различия будут настолько малы, что результаты торговли по этим двум вариантам будут практически идентичны, по крайней мере на краткосрочном временном интервале. Можете проверить, если сомневаетесь. Ведь думаю ни для кого не секрет, что например buy EURUSD + sell GBPUSD + sell EURGBP даст вам хедж, который почти не будет менять состояние вашего эквити. Естественно количество каждой валюты в этом хедже должно быть изначально уравновешено.

    И я не совсем понял, что значит "изменить параметр лота для Спредового графика". Графики же отражают разницу цен двух активов. Откуда там параметр лота?
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    гмм.. лично я строю графики приведённые к одному знаменателю... к доллару

    образно говоря - купив продав пары - уравновесив лотами позицию в нейтрально рыночную - я строю графики эквити по данным позициям...

    и там вижу отнюдь НЕ микроскопические арбитражные возможности :)
    Да это так кажется, что не микроскопические. Возьми таймфрейм поменьше (желательно минутки), там всё и прояснится. А лучше понаблюдай за графиком реалтайм. Данные расхождения случаются лишь на доли секунды. Это ведь хлеб арбитражёров, причём торгующих не в ДЦ как мы с вами, а на межбанке. У них нет такой задержки исполнения как у нас, плюс доступ к котировкам более быстрый. Поэтому они и снимают всю пенку с этого арбитража. А нам в ДЦ ловить практически нечего. Тем более учитывая проскальзывания в броко, пока будешь открывать 3 сделки, цены уже вернутся к сбалансированному состоянию. И ты только зря потеряешь тройной спред.

    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    зелёным - это EUR/GBP, жёлтым итог по сделкам GBP/USD и EUR/USD
    -----------
    а вот типа стейтик по торгам по этому принципу... :)
    выискивание арбитражных "положений" на определённом хедже - синтетического и реального кроса
    В этом стейте совсем не то, о чём ты говоришь. Там видна торговля только по синтетическом кроссу (2 сделки). Например Buy GBPCHF - Sell GBPJPY или Buy EURCHF - Sell EURJPY. Где ты там взял реальный кросс? И тем более хедж?
    Для замыкания хеджа как-раз нужна третья сделка по реальному кроссу. В обоих случаях это Buy CHFJPY.
    И если бы ты замкнул хедж, то никакой прибыли бы не получил, т.к. реальный кросс (CHFJPY) полностью бы нейтрализовал твою прибыль. И в итоге ты остался бы в убытке за счёт потерь на спредах.
    Надеюсь понятен вывод, что вместо двух сделок можно было просто открыть сделку по реальному кроссу? (sell CHFJPY) В итоге финансовый результат бы оказался таким же как у тебя. Вернее даже лучше, т.к. потери на спредах были бы меньше.
    Если не веришь, то просмотри график по этому кроссу и найди те моменты, где ты совершал сделки по двум инструментам. И посчитай какой результат ты бы получил, торгуя один кросс.
  3. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    не знаю как торговать 1 крос... но ты в корне не прав :)
    сам посмотри... сделай советничек - который при определённых уровнях раздвижек будет по 1 лотику добавлять... и посмотри результы за 1 день :)

    они тебя приятно удивят :) при низком риске - получается всего около 3-5-6к$ в день... - правда используются 3-4 "синтетических" кросса...
    Уточните, пожалуйста, вашу стратегию.
    Из вашего стейтика вроде сначала следует, что вы используете "квазиарбитраж", обсуждаемый в этой ветке. Т.е. при большой раздвижке курсов gbpchf и gbpjpy (синяя и красная линии на ваших графиках ) одновременно открываетесь по этим парам в противоположные стороны ( торговля спрэдом или парный трейдинг ). Затем много сделок просто кросами gbpjpy,gbpchf с доливками и переворотами по какой-то непонятной стратегии. Или я не прав?
  4. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    лично я строю графики приведённые к одному знаменателю... к доллару

    образно говоря - купив продав пары - уравновесив лотами позицию в нейтрально рыночную - я строю графики эквити по данным позициям...

    и там вижу отнюдь НЕ микроскопические арбитражные возможности :)
    полностью согласен, что графики иструментов для парного трейдинга нужно строить приводя их к одному знаменателю... к доллару, т.е. графики эквити по данным позициям.
    Но один из главных вопросов как расчитать лоты, чтобы уравновесить позицию в нейтрально рыночную.
    Alexander'mc, можете ли выложить индикаторы, которыми пользуетесь?

    Что касаеться арбитражных возможностей, то не совсем понял, что вы под этим подразумеваете. Если вы имеете в виду разбежку между кроссом EURGBP и синтетической парой buy EURUSD + sell GBPUSD ( между желтой и зеленой линиями на вашем графике ), то Meat уже ответил.
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да это так кажется, что не микроскопические. Возьми таймфрейм поменьше (желательно минутки), там всё и прояснится. А лучше понаблюдай за графиком реалтайм. Данные расхождения случаются лишь на доли секунды. Это ведь хлеб арбитражёров, причём торгующих не в ДЦ как мы с вами, а на межбанке. У них нет такой задержки исполнения как у нас, плюс доступ к котировкам более быстрый. Поэтому они и снимают всю пенку с этого арбитража. А нам в ДЦ ловить практически нечего. Тем более учитывая проскальзывания в броко, пока будешь открывать 3 сделки, цены уже вернутся к сбалансированному состоянию. И ты только зря потеряешь тройной спред.
    В общем-то это известный факт.
    Так что хотелось бы уточнить о чем идет речь.
  5. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем доброго времени суток и удачной охоты.
    Провел виртуальную сделку по паре золото/серебро.
    Сегодня в 5:15 по терминальному времени купил 0.02 лота xauusd (1389,73) и продал 0.01 лот xagusd (26,71). Закрыл позиции в 10:45 по терминальному времени соответственно по 1, 391,49 и 26,72. Получил в плюс 176*2-1=350 пятизначных пункта.
    Основание для сделки:
    На индикаторе ценовых линий расхожление присутствовало, средняя линия загнулась наверх.
    Индикатор эквити отошел от локального минимума вверх.
    Соотношение (с учетом волотильности) было 1/0,44, поэтому по золоту было 0.02 лота, по серебру 0.01.
    Закрылся по схождению на индикаторе ценовых линий.
    Помогите разобрать сделку:
    1. Правильно ли я понял стратегию и провел сделку в соответствии с ней, или все не правильно и просто повезло.
    2. Правильно ли определил соотношение открываемых позиций.
    3. Во втором и третьем окне два индикатора эквити. В верхнем К1=100, К2-44, (на основании данных справа от символов в инликаторе ценовых линий) в нижнем К1=100, К2=104. (на основании данных слева от символов в индикаторе ценовых линий). Особо смущает в индикаторе эквити одинаковое соотношение при разных заданных коэфициентах К1 и К2.
    Картинку выкладываю.
     
  6. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    Это НЕ известный факт :) - я может быть выложу Свои сделки за сегодня :)
    (ранее стейт был не мой, просто парень заинтересовался и пробовал как то там поторговать...)

    вот к примеру... постройте графики , хоть в екселе - по минуткам...
    я открыл сделки по 1 лоту ,в 5.50 по терминальному времени
    Бай - CHFJPY - 84.133
    Селл - GBPCHF - 1.55728
    Бай - GBPJPY - 131.017
    ====
    и посмотрите по минуткам :) - что прибыль достигала более 2000$

    - я закрылся с немного меньшим совокупным результатом....
    Старая тема. Вот ссылка http://forum.profiforex.org/showthre...ED%E8%EA%E0%EC
    Вложения Вложения
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не забываем отслеживать возможность долгосрочной покупки спреда ZBZ0-ZNZ0 в соответствии с многолетними сезонными тенденциями - см. нижний рис. в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=316
    Текущая ситуация представлена на рисунке. Ждем разворота вверх линии спреда!
    ZBZ0-ZNZ0, H4
     
  8. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Логика понятна, одно не ясно, почему такой подбор пар?
    1)Бай - CHFJPY - 84.133
    2)Селл - GBPCHF - 1.55728
    3)Бай - GBPJPY - 131.017
    Ведь здесь куплено в 2 раза больше франка и он никак не компенсируется... да и йена тоже
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    не знаю как торговать 1 крос... но ты в корне не прав :)
    сам посмотри... сделай советничек - который при определённых уровнях раздвижек будет по 1 лотику добавлять... и посмотри результы за 1 день :)

    они тебя приятно удивят :) при низком риске - получается всего около 3-5-6к$ в день... - правда используются 3-4 "синтетических" кросса...
    В чём я не прав? В том, что Buy A/B не даст такого же эффекта как Sell A + Buy B? Тем более если речь идёт о краткосрочном временном периоде....
    Ну как хочешь, можешь и дальше витать в своих заблуждениях, раз тебе даже лень проверить то что я говорил. Хотя я вроде разжевал уже проще некуда, и всё должно быть очевидно даже и без проверки. Больше распинаться не буду. Для меня это всё уже давно пройденный этап.

    А причём здесь какие-то раздвижки совсем непонятно. Если в твоём примере GBPCHF растёт относительно GBPJPY - это по твоему раздвижка? А на самом деле это просто пара CHFJPY падает. Так что добавляя "по 1 лотику" ты фактически играешь против пары CHFJPY. Что ж, флаг тебе в руки... ;)
  10. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    злые вы тут :) уйду я от вас... так, хотел поделиться мыслями насчёт мм и прочего...
    а так.... вот оставлю кусочек, только что закрыл торги на сегодня... Closed P/L: 8 275.72
    так что шукайте в "арбитраже" и ММ к нему....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать