Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 34 из 76 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, действительно. Описанный случай имеет место.
    Я, разумеется, признаю, что выложенные мои индикаторы не идеал и нуждаются в некоторой доработке. Которая постоянно идет и свежие версии здесь появляются регулярно.
    Не думаю, что кто-то из присутствующих имеет право на упрек. Работа Вами проделана колоссальная и польза сообществу огромна.

    Всё, от волатильности отказываюсь. Ну, разве что поискать пары, где при расчете размеров поз, наличие или отсутствие волы почти на них не влияет. Например, EURGBP-USDX 0.7(0.6)-1.
  2. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Выкладываю свои размышления на суд общественности... Хотелось бы получить диалог и Ваши размышления.

    Итак, мы торгуем так или иначе спредом. Какие преимущества несет в себе спред? Пожалуй, это невысокие риски, а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass: Что же даёт второе преимущество? Своё размышление начну со следующего. Наверняка каждый бы хотел, чтобы машина помогала человеку в торговле. Для этого и пишутся индикаторы, скрипты, советники. Но многие системы неидеальны, связанно это в первую очередь с рисками, а во вторую с невозможным учетом всех возможных путей развития события (в нашем случае движения инструмента). Но, как выше сказано, у нас есть второе преимущество, и Мы можем посмотреть на все уже разработанные системы с точки зрения не движения инструмента, а с точки зрения спреда. Мы уже были свидетелями, как на индикатор спреда натягивали полосы Боллинджера (спасибо leonid553 за идею, именно этим и навеяны мои размышления), но что если индикатор спреда совместить с чем-то таким, что не работало в индикаторах, советниках, скриптах именно из-за отсутствия нашего второго преимущества?

    Хотелось бы услышать Ваши размышления с чем можно совместить индикаторы спреда и что Нам это даст.

    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. Здесь можно долго спорить хорошо это или плохо. Но что этому методу не хватает? А не хватает ему бездонного депозита, чтобы выдержать безоткатные движения. То есть он замечательно работает во флете, но сливает при больших трендах. Используя Наше преимущество получается, что движения спреда у нас ограничено, а что есть флет, это узкий диапазон движения. То есть получается, что спред идеален для мартингейла. Вот это я и хочу проверить скрестив такого советника как Ilan (наверняка тоже многим известный) с нашим спредом.:rolleyes:

    С Уважением, Дмитрий.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Два перспективных расхождения на американских индексах имеют место в настоящий момент!
    YMZ0-ESZ0 и ESZ0-NQZ0 -

    Вложение 184307

    Вложение 184309
      
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Замечу, что оба описанных входа направлены в сторону многолетних сезонных тенденций первой декады ноября :

    Вложение 184311

    Вложение 184313
      
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Выкладываю свои размышления на суд общественности... Хотелось бы получить диалог и Ваши размышления.

    Итак, мы торгуем так или иначе спредом. Какие преимущества несет в себе спред? Пожалуй, это невысокие риски, а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass:
    Да отнюдь не всё так радужно как кажется на первый взгляд.
    Невысокие риски - это смотря что понимать под рисками. То что движения спреда маловолатильны по сравнению с отдельными инструментами и поэтому убытки получаются мелкие относительно вложенных средств? Ну так и прибыли тоже мелкие.
    Да и надёжность спредов по сравнению с прямыми позициями - тоже неоднозначный вопрос. Что ты имеешь ввиду под ограниченностью движения спреда? То что он не пойдёт дальше определённого уровня? Это ведь не так. Он может уйти как угодно далеко. По крайней мере применительно к тем спредам, что обсуждаются здесь, торговля по которым основана грубо говоря на отклонении от скользящей средней. Поэтому он легко может рвануть в какую-нибудь сторону, перейдя в затяжной тренд.
    Особенно в этом плане опасны валютные спреды, которые часто тут обсуждаются, т.к. это практически то же самое что просто торговать кроссы. А кросс - это ведь обычная валютная пара, которая несёт такие же риски, что и мажорные пары, и при этом теханализ по ней очень плохо работает.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. Здесь можно долго спорить хорошо это или плохо. Но что этому методу не хватает? А не хватает ему бездонного депозита, чтобы выдержать безоткатные движения. То есть он замечательно работает во флете, но сливает при больших трендах. Используя Наше преимущество получается, что движения спреда у нас ограничено, а что есть флет, это узкий диапазон движения. То есть получается, что спред идеален для мартингейла. Вот это я и хочу проверить скрестив такого советника как Ilan (наверняка тоже многим известный) с нашим спредом.:rolleyes:

    С Уважением, Дмитрий.
    А ты учёл, что тогда тебе понадобится депозит ещё более бездонный чем при торговле отдельным инструментом? :) Там же маржи понадобится немеряно, чтобы наращивать объёмы спред-позиции. Плюс издержки относительно ожидаемой прибыли получаются существеннее (2 спреда+2 комиссии).
    Поэтому лучше брось эту опасную затею.
    А вот над чем действительно стоит поразмыслить, так это над трендовой торговлей по спреду, с наращивание позы по тренду (выстраивание пирамиды). Ведь основное преимущество спредов - в их относительно низкой волатильности и медленной изменчивости, и поэтому переломы трендов там обычно происходят медленнее, чем на прямых контрактах, без резких обвалов и всплесков (в большинстве случаев). Короче говоря, движение спредов более спокойное. Так вот это преимущество и надо использовать для трендовой системы.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    ...... а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass: Что же даёт второе преимущество?
    .... , но что если индикатор спреда совместить с чем-то таким, что не работало в индикаторах, советниках, скриптах именно из-за отсутствия нашего второго преимущества?

    Хотелось бы услышать Ваши размышления с чем можно совместить индикаторы спреда и что Нам это даст.

    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. ......
    Я даже затрудняюсь сказать, какой полезной опцией можно дополнить индикатор спреда! Тем более, что в посл. версиях (2-х и 3-х элементных) мы (я и Son_of_Earth) предусмотрели возможность подбора размеров позиций так, чтобы сделать на истории линию спреда как можно более "флетовой"! Т.е. ограниченной в своем размахе!
    Например, подбором размеров позиций мной подобрана вот такая флетовая (пусть и с небольшим уклоном вверх, - это не страшно) линия спреда SIZ0=GCZ0, по которой я и торгую этими размерами в сторону многолетних сезонных тенденций:

    Вложение 184345

    А по поводу мартингейла.... При торговле фьючерсами нас будет органичивать экспирация контрактов.
    Против мартина (в разумных пределах) я ничего не имею против, в отличие от многих трейдеров. Это такой же "торговый прием", как и любой другой и при умелом использовании (без бравады и излишнего увеличения числа ступеней) также может принести пользу.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вложение 184361
    образом, в онлайне провести наглядный эксперимент! Я-же, реализовал данный вход на счете в ШУ.
    buy nqz0 - sell mcz0 (2^1)
    Желательно по ценовым линиям выставить индикатор Ind_2line+1, - там лучше построено отображение.
      
  8. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый вечер, Meat. Рад, что Вы присоединились к беседе.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да отнюдь не всё так радужно как кажется на первый взгляд.
    Невысокие риски - это смотря что понимать под рисками. То что движения спреда маловолатильны по сравнению с отдельными инструментами и поэтому убытки получаются мелкие относительно вложенных средств? Ну так и прибыли тоже мелкие.
    Именно это я и имел ввиду, что низкая волатильность, есть наше преимущество. По поводу прибыли, для этого и задумывался данный пост.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да и надёжность спредов по сравнению с прямыми позициями - тоже неоднозначный вопрос. Что ты имеешь ввиду под ограниченностью движения спреда? То что он не пойдёт дальше определённого уровня? Это ведь не так.
    Вот здесь готов поспорить. Предел есть и его можно узнать. Связь здесь, почти что прямая с корреляцией.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    ...торговля по которым основана грубо говоря на отклонении от скользящей средней...
    А кто сказал, что в индикаторе спреда, который выкладывал я, присутствуют скользящие? Там я использовал другой математический механизм.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Особенно в этом плане опасны валютные спреды, которые часто тут обсуждаются, т.к. это практически то же самое что просто торговать кроссы. А кросс - это ведь обычная валютная пара, которая несёт такие же риски, что и мажорные пары, и при этом теханализ по ней очень плохо работает.
    Я считаю, что все кто так рассуждают не правы изначально. Спред!=Кросс.
    Это говорит о том, что вы не до конца разобрались, что есть спред. Вот Вам картинка в подтверждение. Текущая ситуация. И кстати свопы у меня тут нулевые.


    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А ты учёл, что тогда тебе понадобится депозит ещё более бездонный чем при торговле отдельным инструментом? :) Там же маржи понадобится немеряно, чтобы наращивать объёмы спред-позиции. Плюс издержки относительно ожидаемой прибыли получаются существеннее (2 спреда+2 комиссии).
    Поэтому лучше брось эту опасную затею.
    Учел, если рассматривать, например тот же usdjpy-cadjpy, то первая ступень это 0,05 лота, вторая 0,08, третья 0,13, четвертая 0,20. И этим можно ограничится. И в итоге получается не такая и большая маржа. И прибыль, это как раз в тему моих размышлений, может существенно возрасти, по сравнению с первоначальной.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А вот над чем действительно стоит поразмыслить, так это над трендовой торговлей по спреду, с наращивание позы по тренду (выстраивание пирамиды). Ведь основное преимущество спредов - в их относительно низкой волатильности и медленной изменчивости, и поэтому переломы трендов там обычно происходят медленнее, чем на прямых контрактах, без резких обвалов и всплесков (в большинстве случаев). Короче говоря, движение спредов более спокойное. Так вот это преимущество и надо использовать для трендовой системы.
    Думаю у каждого направления есть будущее, если подходить грамотно, с головой.
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Вот здесь готов поспорить. Предел есть и его можно узнать. Связь здесь, почти что прямая с корреляцией.
    Ты видимо имеешь ввиду определить на истории максимальные пределы, в которых колебалась цена? Ну или средеквадратичные, не суть. Если так, то конечно можно определить, но всё зависит от глубины истории. Чем больше история, тем обычно шире диапазон. И при большой истории получатся такие пределы, что депозита не хватит.
    Но вообще надо уточнять, о каких спредах мы говорим. Они ведь бывают разные.
    Например если говорить об обсуждаемых тут спредах между фондовыми индексами, то там нет и не может быть никаких пределов, поскольку значения индексов - это просто некие абстрактные величины, никак не связанные друг с другом фундаментально. Поэтому и спред например между Насдаком и СиПи может иметь какое-угодно значение.
    Другое дело например календарные или некоторые межтоварные спреды. Вот там есть конкретные фундаментальные связи.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что в индикаторе спреда, который выкладывал я, присутствуют скользящие? Там я использовал другой математический механизм.
    А, ну я не знал про твой индикатор. Я просто судил по индикатору Леонида. А в чём тогда суть твоего индикатора? Судя по надписям на картинках там видимо вычисляется среднеквадратичная линия (линейная регрессия)? Если так, то в принципе это не сильно меняет суть, т.к. там тоже всё зависит от размера выборки, и соответственно будет запаздывание.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Я считаю, что все кто так рассуждают не правы изначально. Спред!=Кросс.
    Это говорит о том, что вы не до конца разобрались, что есть спред. Вот Вам картинка в подтверждение. Текущая ситуация. И кстати свопы у меня тут нулевые.
    У тебя там явно что-то напутано в индикаторе, проверь. Таких различий быть ну никак не может! Различие между делением (кросс-курс) и разностью (твой спред) может быть заметно только в том случае, если цены инструментов будут сильно отличаться (а у тебя подобраны инструменты с практически одинаковыми ценами), да и то заметно будет лишь на большом временном интервале. Мы уже неоднократно обсуждали это в ветке "Парный трейдинг".
    Вот специально сделал аналогичное сравнение, с теми же инструментами. Привожу скрин. Как видно, различий там практически нет.



    И вообще, тебя не смущает что твой график спреда по очертаниям полностью повторяет график USDJPY? ;)
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет!
    Перед очередной торговой неделей взглянем на суточную диаграмму прошедших "пятничных" торгов:
    Вложение 184491
    В лидерах роста оказались индекс Никкей и, вопреки многолетним сезонным тенденциям - натуральный газ и хлопок.
    Ну если рост цен на хлопок понятен (- крайне негативная ситуация по этой культуре у китайских "тружеников села"), то рост NG обьяснить труднее...
    Не совсем приятный сюрприз преподнес еврофунт, обвалившийся гораздо больше, чем хотелось бы...
    Вложение 184495
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать