Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 32 из 76 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии европейских индексов перспективно разошлись на тф М15.
    Предполагаю тройной вход при схождении:
    "FESX против (FDAX+FCE)" -
    Индикатор тройного спреда здесь настроен на режим "fesxz0 против (fdaxz0+fcex0)
    Данный вход отработал очень даже неплохо! Ценовые линии утром сошлись, а линия эквити уверенно, практически сразу после входа, пошла вверх, в нашу сторону.

    Вложение 183751

    Как я ранее уже писал, здесь мы имеет три вида расхождения ценовых линий.

    - FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    - FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0;
    - FCEZ0 против индексов FDAXZ0 и FESXZ0;

    И данный вчерашний вход "FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0" является самым перспективным из этих трех вариантов. По очевидной причине.
    Т.е. индекс FESX включает в себя остальные два индекса, - их суммарная доля составляет более 60%! И если цена FESX изрядно отклонилась от двух других, - то очень скоро, с большой вероятностью - мы будем наблюдать обратное схождение! Т.е. расхождение вчерашнего вида я обычно считаю большой удачей!
    ===========================
    В наст. момент , как видно из графика, намечается тройной вход на расхождении ценовых линий в режиме -
    FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    Следует перенастроить индикатор тройного эквити (спреда) в этот режим, вот так:
      
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вложение 183779
    А пока взглянем на график, где на тф=М15 наблюдается расхождение ценовых линий указанных инструментов:

    Вложение 183773
      
  3. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый день!
    leonid553, обратите внимание на график. Там два индикатора ценовых линий, один без волатильности, другой с учетом, настройки их одинаковы, но они радикально отличаются друг от друга. Если по одному MCZ бай, то по другому селл. Такого явного противоречия не должно быть, в где тут ошибка?
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сходу не отвечу. Сейчас посмотрю, осмыслю..
  5. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, а вот еще задачка. Вход был на горизонтальной красной линии. По нижнему индикатору уже должна быть прибыль. В реале ее нет, а вот при открытии позы без волатильности прибыль бы наблюдали, что и показывает верхний индюк. Кстати, у меня есть еще подобные рисунки.

    ЗЫ заметил, что как только стал учитывать волатильность, появилось больше убыточных сделок и итоговый рез-т уменьшился. Интересно, как у Вас с этим делом?
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, а вот еще задачка. Вход был на горизонтальной красной линии. По нижнему индикатору уже должна быть прибыль. В реале ее нет, а вот при открытии позы без волатильности прибыль бы наблюдали, что и показывает верхний индюк. Кстати, у меня есть еще подобные рисунки.

    ЗЫ заметил, что как только стал учитывать волатильность, появилось больше убыточных сделок и итоговый рез-т уменьшился. Интересно, как у Вас с этим делом?
    Здесь у вас размер ZBN0 задан больше, чем рассчитал индикатор. Вместо 0.9 вы взяли 0.95. Т.е., убыток этой позиции получился больше! Мелочь, конечно. Но всё-таки, повлияла....
    Кроме того. Вы в индикаторе эквити (спреда) учли волатильность? Уверен, что нет! А ведь там тоже нужно взять коэффициент для ZNZ0 больше во столько раз, во сколько размер позиции ZN больше размера ZB ! И тогда он покажет более корректно, т.е. отсутствие прибыли:

    Вложение 183891

    PS - не забывайте, - что эти инструменты самые надежные в плане сезонных тенденций! И уже на следующей неделе есть резон долгосрочно купить спред ZB-ZN -
      
  7. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Здесь у вас размер ZBN0 задан больше, чем рассчитал индикатор. Вместо 0.9 вы взяли 0.95. Т.е., убыток этой позиции получился больше! Мелочь, конечно. Но всё-таки, повлияла....
    Кроме того. Вы в индикаторе эквити (спреда) учли волатильность? Уверен, что нет! А ведь там тоже нужно взять коэффициент для ZNZ0 больше во столько раз, во сколько размер позиции ZN больше размера ZB ! И тогда он покажет более корректно, т.е. отсутствие прибыли:
    На момент открытия по индикатору было 0.925, я округлил до 0.95. Так, что это, действительно, мелочь.
    В эквити вола и правда не учтена, но ведь было заявлено, что "этот индикатор сам, автоматически рассчитывает умножающие коэффициенты". Я и не настраивал его. Кстати, глянул на пару CLZ-6CZ, там индикатор спреда сам рассчитал коэф-ты. Не понятно...


    правда должно быть 0.5-0.9, а выдал 0.5-1
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    В эквити вола и правда не учтена, но ведь было заявлено, что "этот индикатор сам, автоматически рассчитывает умножающие коэффициенты". Я и не настраивал его. Кстати, глянул на пару CLZ-6CZ, там индикатор спреда сам рассчитал коэф-ты. Не понятно...


    правда должно быть 0.5-0.9, а выдал 0.5-1
    О каком именно индюке спреда идет речь в первом и во втором случае?
    Помнится, подобное заявление я делал в адрес индикатора ценовых линий. Но вовсе не спреда! Вложение 183955
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Дело вот в чем:
    По многолетним сезонным тенденциям (3-6-9-12-15-18-ти летние) еврофунт в первой декаде ноября "ходит" вверх!
    Сейчас имеет место перспективное расхождение ценовых линий на дуэте RPZ0-DXZ0 (на предмет покупки обоих инструментов).
    Я не навязываю своего мнения, однако до 9-10 ноября я ещё с вечера понедельника стою одиночно в бай по еврофунту по многолетним сезонным тенденциям....
     
  10. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    О каком именно индюке спреда идет речь в первом и во втором случае?
    Помнится, подобное заявление я делал в адрес индикатора ценовых линий. Но вовсе не спреда! Вложение 183955
    Об этом Spread_I_env

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать