Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 3 из 76 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вернемся к практическим приемам работы по заявленной методике.
    Рассмотрим текущую ситуацию на графике европейских индексов FTSEZ0 - FSTXZ0
    Поскольку индекс FSTX мало знаком большинству присутствующих, то мы немного восполним этот информационный пробел!
    =============================================
    Индекс рассчитывается для Европы, с учетом британских и скандинавских компаний. Dow Jones EURO STOXX 50 рассчитывается для 50 компаний
    Тикер BROCO FSTX
    Название BROCO DJ STOXX 50
    Название EUREX STOXX EUROPE 50
    Символ EUREX SX5P
    Символ YAHOO STXE50 (FSTX.EX)
    Описание 50 «голубых фишек» Европы
    Весовое участие стран
    :
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 36.4 UK (Великобритания)
    |||||||||||||||||||||||| 18.0 Switzerland
    ||||||||||||||||||||15.2 Germany
    |||||||||||||||||| 12.1 France
    ||||||||||||||8.3 Spain
    |||||||||4.7 Italy
    ||||| 2.5 Netherlands
    ||| 1.0 Finland
    || 0.9 Luxembourg
    || 0.9 Sweden

    =====================================
    Благодаря значительному весу британских компаний мы получаем возможность арбитражной работы этого индекса и фондового индекса Великобритании FTSE (футси)!
    В настоящий момент имеет место расхождение ценовых линий индексов FTSEZ0 & FSTXZ0 на тф=М15, а линия эквити нижнего индикатора приближается к своему локальному максимуму:

    Вложение 167481

    Ждем начала схождения ценовых линий и реализуем парный (арбитражный) вход sell FTSEZ0 & buy FSTXZ0 (1:2)
     
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Представляем (рекомендуемые) настройки индикаторов эквити (спреда) и ценовых линий для работы на тф=м15 по описанному постом выше индексному "дуэту":

    Вложение 167489

    Повторюсь, что реализуем вход sell FTSEZ0 & buy FSTXZ только при начале схождения ценовых линий и одновременного разворота вниз линии эквити. При этом, не забываем, соблюдать соотношение размеров позиций, которое нам рассчитает индикатор линии эквити (спреда).
     
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Назревает сейчас ещё один квазиарбитражный краткосрочный вход. Тройной, валютный. Но поскольку теоретическую часть по данному (тройному) варианту я ещё не "озвучил", то данный тройной вход в онлайне мы только отследим "всухую". Пока, - без практической реализации.
    Имеет место расхождение ценовых линий DX-6E-6B, причем синяя ценовая линия фунта 6BZ0 ушла ниже сиреневой средней линии, а ценовые линии евро 6E и реверсного DX выше! Линия суммарного эквити нижнего индикатора находится у своего локального минимума и готовится к развороту вверх.
    Со всей очевидностью предполагаем скорый квазиарбитражный вход "фунт против всех".
     
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Назревает сейчас ещё один квазиарбитражный краткосрочный вход. Тройной, валютный. Но..... данный тройной вход в онлайне мы только отследим "всухую". Пока, - без практической реализации.
    Имеет место расхождение ценовых линий DX-6E-6B, причем ценовая линия фунта 6BZ0 ушла ниже сиреневой средней линии, а ценовые линии евро 6E и реверсного DX выше! Линия суммарного эквити нижнего индикатора находится у своего локального минимума и готовится к развороту вверх.
    Со всей очевидностью предполагаем скорый квазиарбитражный вход "фунт против всех".
    В ветке "Парный трейдинг" - такой вход вчера был реализован одним из посетителей форума (мой знакомый - crash21)- на реальном счете небольшими лотами buy 6bz0-0.08 & (sell 6ez0-0.02 + buy dxz0-0.05).
    Профитный суммарный результат этого входа вместе с наглядным скрином - желающие могут посмотреть в адресе http://www.procapital.ru/showthread....399#post778399
    - пост 2080 .
  5. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Следует обратить внимание, - что американский фондовый индекс MC (в отличие от ДАКСа) задан в СВОЙСТВАХ индикаторов - своим тикером MCZ0#I, - т.к. его ликвидность гораздо меньше дакса и для более корректного отображения ценовой линии пришлось взять тикер.
    leonid553, не понял почему нужно использовать тикер MCZ0#I, а не MCZ0, и в чем их отличие?
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если вы сравните графики MCZ0 и его тикера #I, - то сами увидите отличие.
    На основном графике отображаются лишь цены фактических последних биржевых покупок/продаж, так. наз. last- цены. В то время, как на динамичный график тикера MCZ0#I транслируются цены Аск/Бид прямо из стакана котировок!
    Индекс MCZ0 имеет гораздо меньшую ликвидность, чем Дакс и поэтому котировки графика Last-цен MCZ0 редки и неудобны для текущего анализа.
    В то время как на динамичном и активном графике тикера MCZ0#I мы видим "действительное положение дел" спроса и предложения. Поэтому я и "зарядил" в индикатор отрисовку линий именно тикера, а не основного инструмента.
    Позиции же любого инструмента в мт4 ГК БРОКО открываются с основного графика, - но по ценам его тикера.
    Возможно, я туманно обьяснил. Понятнее будет, если вы глянете в соответсвующий справочный раздел форума , - там это более толково обьясняется.
    В закачке - скрипт, который при установке его на график основного инструмента показывает на нем цены АСК/БИД тикера, т.е. цены , по которым фактически будут открываться/закрываться ваши позиции. Для большей наглядности - поставьте скрипт на график малоликвидного инструмента RPZ0 (фьючерс еврофунта) и увидите все три цены (при этом тикер RPZ0#I должен присутствовать в окне ОБЗОР РЫНКА).
    Скрипт потребляет значительный обьем памяти, поэтому лучше его ставить на график непосредственно перед открытием или закрытием позиции, а затем сразу убирать.
     
    Вложения Вложения
  7. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вполне доходчиво объяснили. Спасибо!
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Следующий арбитражный дуэт, который мы попробуем применить в нашем спред-трейдинге - нефть CL - канадец 6C, тф=М30.
    Поясним фундаментальный смысл этой "сладкой парочки".
    Канада - нефтедобывающая страна.
    "....миллиардные инвестиции в нефтедобывающую отрасль превратили район нефтеносных площадей вдоль реки Атабаска в символ энергетического и сырьевого богатства Канады....
    Нефтяное богатство представляет собой на самом деле движущую силу канадской экономики.
    " (С)
    И, зачастую, график движения нефти является инверсным (ну, почти...) отображением валютного курса USD/CAD. Поэтому, исходя из исторических взаимосвязей, когда цены на нефть повышаются, курс USD/CAD снижается. (С)
    Я предполагаю, что данный тандем будет одним из самых перспективных в нашу тему.
    //----------------------------------------
     
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На графике выше хорошо видно, что на последнем, сегодняшнем расхождении ценовых линий была возможность хорошего входа:
    BUY CL + SELL 6C.
    Сразу после этого входа линия суммарного эквити развернулась в нашу сторону, - вверх от своего локального минимума!
    Я, однако, не стал своевременно афишировать этот парный вход, т.к. данное движение пришлось на выход новостей по сырьевым запасам США. А заявленная тактика вовсе не предусматривает и даже жестко отрицает работу перед новостями и на новостях!
    ==========================
    Следует учесть, что данные инструменты торгуются на разных ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ, поэтому размер их позиций расчитан индикатором эквити не совсем корректно.
    Я чаще задействую примерно вот такое соотношение:
    CL ^ 6C = 0.05 ^ 0.07
    либо (реже) CL ^ 6C = 1 ^ 2
    Параметры индикаторов для работы на тф=М30 используются вот такие -
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В продолжение наблюдения за "дуэтом" CL-6C заметим, что расхождение ценовых линий на м30 скоро достигнет своего максимума. И начнется схождение.
    Думаю, будет целесообразным завтра, ранним утром оценить ситуацию на предмет экспериментального краткосрочного входа в момент начала схождения ценовых линий:
    SELL CLX0-0.05 & BUY 6CZ0-0.07, - см. график:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать