Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 27 из 76 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .....
    Ключевой инструмент здесь, конечно, - индекс доллара DX. Напомним, что он из себя представляет:
    [U]"[COLOR="DarkRed"]Текущее значение индекса доллара (USDX) – это средний показатель изменения курсов шести мировых валют (японской йены, евро, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к доллару США.
    ..... Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания - 11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.
    С математической точки зрения индекс доллара (USDX) рассчитывается как взвешенное среднее геометрическое изменения курсов шести валют против доллара США относительно марта 1973 года (введение системы плавающих курсов)......
    Таким образом, комбинируя указанные выше валютные фьючерсы в различных комбинациях мы можем организовать тройную "квазиарбитражную" торговлю, где одним из инструментов строго будет индекс доллара DX, - а два других - валютные фьючерсы перечисленных выше стран, чья доля в индексе является достаточно значимой: Япония, Великобритания, Канада, и конечно, - евродоллар!
    .....
    Продолжаем наши исследования для формирования "портфеля" торгуемых спредов.
    До настоящего момента мы задействовали парные и тройные входы.
    Вложение 178637
    Давайте рассмотрим график с ценовыми линиями индикатора по указанным четырем инструментам, - DXZ0, 6BZ0, 6CZ0, 6JZ0. Индикатор спреда (эквити) в данной ситуации строго настроен на торговый режим "индекс доллара против всех", т.е. - "DXZ0 против 6BZ0+6CZ0+6JZ0"

    Вложение 178629

    SUMBOL_S здесь - это уже знакомая нам средняя (ср-арифм. суммарная) линия данного "квадратичного" спреда и по нашей традиции мы задали её отображение сиреневым цветом! Впрочем, - вряд ли эта линия нам понадобится в торговле этим спредом.
    В данной ситуации гораздо больше нас будет интересовать расхождение зелёной ценовой линии DXZ0 - от всех других ценовых линий.
    На рисунке - моменты таких значимых расхождений показаны вертикальными линиями. В первом случае (18 окт.) зеленая линия DX поднялась выше всех остальных ценовых линий. В этом случае предполагается реализация "4-х -мерного" квазиарбитражного входа
    BUY DZX0-3.0 & (BUY 6BZ0-0.79 + BUY 6CZ0-0.8 + BUY 6JZ0-0.51)
    В двух других случаях (20 и 22 окт.) зеленая линия DXZ0 заметно отклонилась вниз от ценовых линий всех остальных фьючерсов. И здесь, со всей очевидностью, предполагается реализация входа:
    SELL DZX0-3.0 & (SELL 6BZ0-0.79 + SELL 6CZ0-0.8 + SELL 6JZ0-0.51)
    По индикатору спреда (эквити) мы хорошо видим, что все описанные входы мы закрыли бы в суммарном профите в точке схождений ценовых линий, - я показал это стрелками!
    ==========================
    Еще раз напомню. Поскольку ценовая линия индекса доллара DXZ0 у нас задана реверсно (зеркально), то позиции данного спреда "DX против всех" открываются всегда все четыре в одну сторону!
      
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А сейчас давайте посмотрим, какой конкретно результат получили бы мы, если бы встали вчера в пятницу (22 окт.) с утра пораньше и реализовали описанный выше "4-мерный" квазиарбитражный вход на самом последнем расхождении ценовых линий. Данное расхождение несколько сомнительное, т.к. не особенно размашисто.
    Но тем интереснее будет наш эксперимент!
    Сделаем это с помощью индикатора суммарного виртуального эквити Equity_Virtual, работу которого я описывал где-то на первых страничках в начале ветки. Зададим более вменяемые для ШУ-2 размеры позиций, например вот такие (кратно уменьшаем соотношение, расчитанное индикатором ценовых линий):
    BUY DZX0-0.1*3 & (BUY 6BZ0-0.08+ BUY 6CZ0-0.08 + BUY 6JZ0-0.05)
    Вложение 178651
    Таким образом мы получили для заявленной методики ещё один перспективный квазиарбитражный вариант входа. По моим прикидкам, на истории сигналы на такие входы имели место один-два раза в неделю. И, примерно с такой же периодичностью будут иметь место в обозримом будущем.

    Вложение 178649
      
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вложение 178705Вложение 178703
    с текущими размерностями анализируемых инструментов. Знаки при коэффициентах игдикатора эквити задавать: "плюс" при продаже и "минус" при продаже.
    Индийские металлы:
       
    Вложения Вложения
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В ближайшие выходные здесь будет выложен новый индикатор эквити (спреда), который будет сам расчитывать умножающие коэффициенты. И даже более того, - он способен построить линию эквити (спреда) с учетом заданных размеров позиций.
    И тогда вы сможете сами эти размеры задать в СВОЙСТВАХ и сравнить на истории - стоит учитывать волатильность или нет!
    Индикатор эквити (для парного спреда). Автор индикатора - Son_Of_Earth (Сергей Огарков)
    Этот индикатор сам, автоматически расчитывает умножающие коэффициенты.
    В СВОЙСТВАХ индикатора следует лишь задать названия анализируемых инструментов и размеры их позиций.
    Размеры позиций (в самом простом случае) можно взять из комментария индикатора ценовых линий Ind_2 Line +1 http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193 :

    Вложение 178807

    При необходимости, пользователь может сам подобрать размеры позиций, меняя их значения
    Вложение 178819
    Также, индикатор способен построить канал Envelopes на линии эквити. Параметры конверта также задаются в Свойствах индикатора.
      
    Вложения Вложения
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Параметры индикатора
    Код:
     Symbol1.Name=CLZ0#I; // Нога 1. Если не указан, то 
        //индикатор берет по умолчанию текущий инструмент.
     Symbol2.Name=XRBZ0#I; // Нога 2.
     Symbol1.Vol=1;           // Множитель ноги 1 (размер розиции)
     Symbol2.Vol=1;           // Множитель ноги 2 (размер позиции)
     BidAsk.Show = false;      // Показывать линии бид-аск
     Env.Show = false;         // Показывать конверт
     EquityScale = true;      // Показывать масштаб эквити
     Env.Period = 89;         // Период усреднения конверта
     Env.Dev = 1.0;           // Девиация конверта в процентах
     Alert.BidMore = EMPTY;   // Цена спреда, выше которой включает сигнал
     Alert.AskLess = EMPTY;   // Цена спреда, ниже которой включает сигнал
    По умолчанию опции ASK-BID и Конверт отключены.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индексы. Здесь назреваеют неплохие парные входы.
    Например, FTSE - MC. Ценовые линии разошлись достаточно широко, чтобы при начале их схождения оценить ситуацию на предмет парного входа
    BUY FTSEZ0 - SELL MCZ0.
    Правда сегодня пятница. И впереди выходные. Но мы всё равно откроем позиции на афишируемом счете ШУ2, чтобы накапливалась статистика -
    Позиции были открыты вечером в пятницу. Однако, пока доступа к счету нет. Конкурсный сервер глючит. Ждем, когда техподдержка устранит неисправность .
    Отслеживаем ситуацию на паре DX-RP. Там начинается перспективное расхождение ценовых линий.
     
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Последний, наверное на сегодня вход назревает.
    Тройной индексный спред. Более конкретно и подробно об этом трио я расскажу чуть позже.
    А сейчас просто хочу обратить внимание присутствующих на этот любопытный тройной спред: FDAX - FESX - FCE
    .... !
    Идея тройного индексного спреда:
    Если немецкий индекс DAX и французский индекс FCE известны и задействованы многими пользователями торговой платформы МТ4, то европейский индекс FESX знаком не всем. Восполняем этот информационный пробел.
    Вложение 179061
    Индекс рассчитывается для зоны Евро, то есть, в нем не учитываются, например, британские компании. Dow Jones EURO STOXX 50 рассчитывается для 50 компаний, большинство из которых представляют экономики Германии (27.2%) и Франции (35.4%). Помимо этого, индекс «голубых фишек» Еврозоны учитывает акции компаний наибольшей капитализации следующих стран: Австрии, Бельгии, Финляндии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании. При расчете DJ EURO STOXX 50 применяется арифметическое капитализационное взвешивание. Развернутую информацию об индексе DJ EURO STOXX 50 можно найти здесь: http://www.stoxx.com/download/indice...ts/sx5e_fs.pdf .
    Таким образом, объединив в «трио» DAX, FCE и FESX, получаем возможность прибыльной работы приемами краткосрочного спред-трейдинга на расхождении и последующем схождении ценовых линий с помощью наших индикаторов спреда и ценовых линий. В настоящий момент целесообразно торговать декабрьские контракты: FDAXZ0, FCEZ0, FESXZ0.

    Вложение 179067
      
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Расхождения ценовых линий анализируемых индексов могут быть различны относительно средней (сиреневой по умолчанию) линии. Соответственно и настройки индикатора эквити (тройного спреда) будут различными для каждого случая. Приведем пример конкретной настройки для торговли индексами. Здесь возможны три режима работы индикатора:
    - FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    - FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0[;
    - FCEZ0 против индексов FDAXZ0 и FESXZ0;
    В каждом из этих режимов следует по-своему настроить индикатор эквити. В настоящий момент, зеленая ценовая линия FDAX оказалась выше, а синяя и красная ценовые линии индексов FESX & FCE – ниже сиреневой средней линии. Причем, индикатор ценовых линий рассчитал и показал в комментариях справа следующие размеры позиций:
    2*1.00 =FDAXZ0 (удвоенный размер);
    5.680 = FESXZ0;
    4.31 =FCEZ0;
    Назревает тройной вход "дакс против всех"- SELL FDAXZ0 & (BUY FESXZ0 + BUY FCEZ0) .
    Таким образом, в индикаторе тройного спреда для такого режима мы должны взять удвоенное значение умножающего коэффициента, причем, со знаком минус (-продажа) знак!
     
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Настройки индикатора тройного эквити (спреда) для режима работы:
    FDAXZ0 против (BUY FESXZ0 + BUY FCEZ0)

    Ниже, - настройки индикатора ценовых линий. Напомню, что для французского индекса FCEZ0 в СВОЙЧСТВАХ обоих индикаторов лучше задавть тикер.
     
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индикатор эквити (для парного спреда). Автор индикатора - Son_Of_Earth (Сергей Огарков)
    Этот индикатор сам, автоматически расчитывает умножающие коэффициенты.
    В СВОЙСТВАХ индикатора следует лишь задать названия анализируемых инструментов и размеры их позиций.
    Здравствуйте Leonid.
    Спасибо за индикатор. И двум симпатягам на фото!
    Хотелось спросить-отразилось ли как-то на открытых позициях RPZ0 и DX сильное дерганье DX в пятницу?
    И правилно ли я понимаю, что индикаторы можно прикреплять только к одному графику из двух парных?
    Но конечно если они обязательно присутствуют в окне Обзор рынка.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать