Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 23 из 76 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На максимуме расхождения ценовых линий реализуем парный вход:
    SELL RPZ0 + SELL DXZ0
    Линия индикатора эквити (спреда) настроена на разворот вниз от своего локального максимума.
    Вложение 177303
    и там дождаться схождения ценовых линий для последующего закрытия. Но я решил пока не рисковать.

    Вложение 177275
       
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 разошлись и начинают схождение. Линия индикатора эквити (спреда), похоже, ориентирована на разворот вверх.
    Покупаем спред, т.е. открываем позиции BUY CLZ0 - SELL 6CZ0 (0.06^0.1).
    Поскольку вход реализован в направлении сезонных многолетних тенденций (известный англояз. сайт MRCI рекомендует ставить на расширение спреда!), то возможно, по ситуации, - оставим позиции в долгосрочном режиме....
     
  3. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Как думаете Leonid, здесь вход делать уже поздно?
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 разошлись и начинают схождение. Линия индикатора эквити (спреда), похоже, ориентирована на разворот вверх.
    Покупаем спред, т.е. открываем позиции BUY CLZ0 - SELL 6CZ0 (0.06^0.1).
    Поскольку вход реализован в направлении сезонных многолетних тенденций (известный англояз. сайт MRCI рекомендует ставить на расширение спреда!), то возможно, по ситуации, - оставим позиции в долгосрочном режиме....
    Только сейчас вспомнил, что сегодня среда и выходят новости по сырьевым запасам США. Иначе говоря, - согласно правилам заявленной тактики стоило бы подождать выхода новостей и лишь потом принимать решение...
    Ну теперь уже поздно "руками разводить" и остается лишь надеяться, - что запасы нефти снизились и через 30 мин. цена "выстрелит" в нашу сторону... :unsure:
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Как думаете Leonid, здесь вход делать уже поздно?
    Думаю, - поздно. Хотя по этому "дуэту" у меня есть небольшой опыт работы только на тф=М15.
    На тф=Н1 я не работал.
  6. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, смотрю на индикатор, рассчитывающий размер позиций с волатильностью и без, и задаюсь вопросом. Какой вариант расчета использовать, ведь результаты сделок по двум вариантам, зачастую, могут быть противоположными?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Только сейчас вспомнил, что сегодня среда и выходят новости по сырьевым запасам США. Иначе говоря, - согласно правилам заявленной тактики стоило бы подождать выхода новостей и лишь потом принимать решение...
    Ну теперь уже поздно "руками разводить" и остается лишь надеяться, - что запасы нефти снизились и через 30 мин. цена "выстрелит" в нашу сторону... :unsure:
    Однако, - выстрелила!
    Закрыл позиции CL-6C с небольшим суммарным профитом. Чтобы "не думалось".
    В дальнейшем будем более внимательно отслеживать время выхода новостей по анализируемым инструментам.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, смотрю на индикатор, рассчитывающий размер позиций с волатильностью и без, и задаюсь вопросом. Какой вариант расчета использовать, ведь результаты сделок по двум вариантам, зачастую, могут быть противоположными?
    Я склоняюсь к использованию соотношения размеров позиций с учетом волатильности.
    Вложение 177593 Вложение 177591
    Кроме того. В ближайшие выходные здесь будет выложен новый индикатор эквити (спреда), который будет сам расчитывать умножающие коэффициенты. И даже более того, - он способен построить линию эквити (спреда) с учетом заданных размеров позиций.
    И тогда вы сможете сами эти размеры задать в СВОЙСТВАХ и сравнить на истории - стоит учитывать волатильность или нет!
      
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот обнаружилось расхождение ценовых линий на новом для нас "дуэте" индексов AEX-MC
    Причем линия эквити (спреда) резко "клюнула" вниз к своему локальному минимуму.
    Ждем начала схождения ценовых линий и разворота вверх линии эквити. И будем оценивать ситуацию на предмет квазиарбитражного входа:
    BUY AEXZ0 - SELL MCZ0
    В СВОЙСТВАХ индикаторов строго "заряжать" тикеры!

    Вложение 177623

    ==============================
    "Для тех, кто не понял"(с) :smartass: -
    Вложение 177705Вложение 177709

    Впервые индекс был опубликован в 1983 году под названием European Options Exchange (EOE).
       
  10. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ... более того, - он способен построить линию эквити (спреда) с учетом заданных размеров позиций.
    И тогда вы сможете сами эти размеры задать в СВОЙСТВАХ и сравнить на истории - стоит учитывать волатильнось или нет!
    А вот это действительно интересно

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать