Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 21 из 76 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
  1. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Рад за вас! А на чём основана стратегия?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, спасибо за новый индикатор!


    А все же(если владеете информацией), как практически использовать ATR для расчета позиций?
    Программно, это выглядит так:
    Код:
    int init() {
        // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
      kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
      kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
    }
    //--------------------------------------------------------------------  
    int start() {
      // Расчет соотношения объемов для торговли.
      // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
      // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
      // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
      // рассчитанные пропорции.
      
      double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
             volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
             var1;
    
      // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
      if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
         iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
         iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
        var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
        volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);// обьем второго  по волатильности
      }
      // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
      if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
        var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
        volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
      }
    А если в двух словах, - то в самом простейшем случае:
    Берете соотношение лотов, полученное без учета волатильности, а потом умножаете вторую ногу на соотношение:
    ATR(первый инстр., 144) / ATR(второй инстр., 144)
    Т.е. вам придется установить на графики обоих инструментов индикаторы ATR с периодом 144.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 значительно разошлись. Линия индикатора эквити (спреда) находится у локального максимума.
    Продолжаем отслеживать ситуацию на предмет парного входа SELL CLZ0 - BUY 6CZ0 (5^9):
     
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер всем.
    Я прикрепил к графику DXZ0 и EURGBP индикатор Ind_2 Line+1, но голубая линия почему-то получается прямой. Когда я переключил параметр UseVolatility с True на False ценовые линии стали отображаться нормально. Но хотелось бы, чтобы индикатор показывал также и волатильность. Леонид, не знаете в чем может быть дело?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Перещелкните таймфрейм. Например, на М30 и обратно, чтобы ценовые линии "настроились".
    Проблем не должно быть, EURGBP-DXZ0:
     
  6. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Перещелкните таймфрейм. Например, на М30 и обратно, чтобы ценовые линии "настроились".
    Попробовал-не помогает. Однако прикрепил к символу RPZ0 то он отображается хорошо.
    Не совсем понятно-какой символ вписывать в верхнюю строку и какой в нижнюю. Пробовал их менять местами-получаются разные линии.
      
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Странно. Но это определенно - не вина индикатора. Возможно, нужно проверить наличие истории котировок на графике M15 EURGBP, - вы не зыбыли его задать в окне ОБЗОР РЫНКА ?
    Кроме того, лучше взять тикер фьючерса RPZ0#I, - т.к. сам инструмент малоликвидный.
    И лучше ставить индикатор на график более волатильного инструмента, т.е. не на график DX, а на график EURGBP или RPZ0#I.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Американские индексы YMZ0 & ESZ0.
    Ценовые линии на тф=М15 разошлись и начинают схождение. Линия спреда нацелена на разворот вверх от своего локального минимума.
    Реализована покупка спреда: BUY YMZ0 & SELL ESZ0.
    Направление совпадает с многолетними сезонными тенденциями линии данного спреда.
    В настоящий момент ценовые линии сошлись, а линия эквити "дернулась" вверх, в нашу сторону! Суммарно позиции находятся в оч. небольшом профите.

    Вложение 176429

    Принято решение не закрывать позиции. Поскольку направление спреда совпадает с линиями многолетних сезонных тендеций, - попробуем "подержать" их до конца недели!
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Попробовал-не помогает. Однако прикрепил к символу RPZ0 то он отображается хорошо.
    Не совсем понятно-какой символ вписывать в верхнюю строку и какой в нижнюю. Пробовал их менять местами-получаются разные линии.
    Первый инструмент - вписываете тот, на график которого вы ставите индикатор!
    Например, - поставьте индикатор на график EURGBP - см. рис. ниже
    И ещё, - не забывайте, что эти инструменты ходят "зеркально"(встречно), поэтому - у второго инструмента нужно задать параметр:
    Symbol2.Name = "DXZ0"; // Название инструмента 2
    Symbol2.Reverse = true; // Является ли инструмент 2 реверсивным (с обратной корреляцией)

    Вложение 176499

    И тогда вы получите вот такой график:

    Вложение 176501
      
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Да, кажется что-то получилось.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать