Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 2 из 76 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// ну не знаю ( прошу прощ. за комменты со своими "тараканами") но без советника по закрытию сделок тоска на интрадее ...

    15:59 buy 1.00 eurgbp 16:45 0.85091 0.00 0.00 0.00 -12.67
    15:59 buy 1.00 gbpjpy 16:45 133.350 0.00 0.00 0.00 55.83

    16:57 buy 1.00 eurchf 16:59 1.32432 0.00 0.00 0.00 -45.78
    16:57 sell 1.00 eurusd 16:58 1.34714 0.00 0.00 0.00 63.00

    17:00 buy 1.00 eurusd 17:25 1.34828 0.00 0.00 0.00 118.00
    17:00 buy 1.00 usdchf 17:25 0.98315 0.00 0.00 0.00 -68.15

    110.23

    ... работа на грани скальпа ...
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ... работа на грани скальпа ...
    А если взять ТФ повыше?
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// привет Евгений ... ну пока обкатываю 1 час ... не знаю что получится -если честно =... проверить на советнике не получится , только руками ... попробую завтра пару сделок ... у Леонида как бы классически = куча индюков , у меня пока только опора на взаимосвязь валютных пар ... можно было ветку замесить , писанины и выкладок много - не так все однозначно...
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Почему проверить на советнике не получится? Советники уже есть готовые в данную тему. И я их выкладывал в свободный доступ. Единственный их недостаток - нельзя прогонять в тестере, т.к. тестер мт4 не поддерживает мультивалютное тестирование. Придется самому "держать" их в онлайне или оплачивать удаленный сервер.
    Впрочем, при автоматической торговле уже не получится предусмотреть запрет торговли при выходе значимых новостей по анализируемым инструментам. А этот запрет - необходим при такой торговле.
    Да и валютами работать здесь, думаю будет менее прибыльно. Зачем "арбитражить" две валютные пары, - когда проще взять обычный кросс от этих пар и рассчитать его одиночный вход стандартными, привычными средствами тех.анализа...
  5. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ... я пробовал на фьючах ... евро\фунт ну просто "каток" по сравнению с еврой и фунтом ...а она нужна для того чтобы залокировать чрезмерный уход этих в\пар ( как правильно заметил Karakurt) ... моя система это не арбитраж , это попытка использовать чёткие математические зависимости в-пар для прибыльной торговли поэтому она работает на Форексе и только( почему и засомневался перекрытием фунтом евры и доллара) ... в данной системе интерес представляет для меня график расхождения , как вспомогательный для вычисления "готовых" пар НО тут есть НО .. если он строится на скользящих то есть вероятность разбегания вылют "по полной" программе ...поэтому тут палка о двух концах ...может индексами торговать не так опасно , (или металлами) как идентичными инструментами ....
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Мы уже привели выше пример профитного парного входа по фондовым индексам FDAX-MC.
    Если индекс Дакс знаком практически всем, то индекс MC - востребован меньше и используется реже. Между тем, спред-трейдинг с этой парой индексов достаточно перспективен и, поэтому, прИведем немного полезной информации по индексу MC:

    "В основе данного фьючерсного мини-контракта лежит индекс S&P MidCap 400. Это индекс, рассчитываемый агентством Standard&Poor’s для компаний средней капитализации. На сегодняшний день компании среднего размера признаны в качестве независимого класса основных средств, с профилями риска/прибыли, значительно отличающимися от профилей крупных и малых компаний.
    На S&P MidCap 400 приходится приблизительно 7% рынка ценных бумаг США, он также включен в серию американских индексов S&P U.S., которые могут использоваться в качестве составных элементов при формировании портфеля инвестиций.
    Акции компаний средней капитализации — это особый класс акций, представляющий компании, вышедшие из разряда предприятий малой капитализации, то есть из разряда повышенного риска. Компании S&P MidCap 400 повысили свой уровень капитализации, улучшили финансовую деятельность и менеджмент настолько, что их деятельность стала влиять на экономические циклы соответствующих индустрий."


    На первый взгляд может показаться странным, что в арбитражную пару обьединены европейский и американский индексы. Тем не менее, отрабатывает данный "родственный" дуэт вполне удовлетворительно и при некотором навыке работа здесь будет достаточно прибыльной!
    Сейчас, на графике тф=М15 этих инструментов "созревает" перспективная ситуация для парного входа:

    Вложение 167239

    Ценовые линии разошлись до среднестатистического максимума. Причем, ценовая линия индекса MCZ0 уже начала разворот вверх (сменила оттенок с фиолетового на синий).
    Я предполагаю реализовать парный вход BUY FDAXZ0 & SELL MCZ0 ( 1^2) после разворота вверх ценовой линии индекса FDAXZ0 (на графике в окне нижнего индикатора обозначится перемена цвета линии дакса с бирюзового на зеленый! А также при развороте линии эквити (спреда) верхнего окна индикатора от своего локального минимума вверх.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикаторы для реализации заявленной торговли - в закачке.
    Настройки индикаторов по текущим контрактам спред-дуэта FDAXZ0-MCZ0 приведены на рисунке:

    Вложение 167249

    Следует обратить внимание, - что американский фондовый индекс MC (в отличие от ДАКСа) задан в СВОЙСТВАХ индикаторов - своим тикером MCZ0#I, - т.к. его ликвидность гораздо меньше дакса и для более корректного отображения ценовой линии пришлось взять тикер. Понятно, что этот тикер строго должен присутствовать в окне ОБЗОР РЫНКА, иначе индикатор не отрисует его линию.
    Добавлю, что текущее схождение/расхождение ценовых линий наглядно показывает треугольник справа - направлением своей боковой вершины. В настоящий момент (см. рис выше) имеет место расхождение линий, - вершина треугольника направлена влево.
    Ждем начала схождения!
    Индикаторы лучше ставить на график более волатильного инструмента (в данном случае - на график FDAXZ0, M15)
    Периоды медленной и быстрой МА в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий равны 18 и 6 соответственно. Возможно, кто-то подберет для себя более оптимальные значения.
    Как я уже писал, - в алгоритм индикатора эквити (спреда) включен расчет соотношения размеров позиций анализируемых инструментов.
    Внимание! Данный расчет корректно работает лишь на инструментах, торгуемых на одной плошадке (бирже) и конвертируемых одной и той же валютой! В любом другом случае (например, - FDAXZ0-RIZ0) - расчет может оказаться очень и очень приблизительным, а то и вовсе неточным ..... :confused: Кроме того, алгоритм расчета в очень слабой степени учитывает волатильность анализируемых инструментов.
     
    Вложения Вложения
  8. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ...если он строится на скользящих...
    Посмотрел текст - "ценовая линия" (термин, введённый автором) строится даже не на средних, а на разнице быстрой и медленной средней по конкретному инструменту. Идея интересная, но, имхо, неоднозначная.

    Отсюда автору вопрос:
    интересно было бы узнать, откуда была взята данная идея построения, а также на чём основано предположение, что реальные цены будут ходить также, как ценовые линии?

    ->leonid553
    Вы только не думайте, что я от нечего делать докапываюсь. :)
    В своё время идея схождения-расхождения сильно кореллированных инструментов мне понравилась, поэтому есть интерес и хочется понять метод до конца.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Прежде, чем ответить на Ваш вопрос выложу текущий результат по вышеописанному входу FDAXZ0-MCZ0:
    (Суммарный профит оч. неплохой и уже сейчас можно подумывать о закрытии позиций, либо "вешать" парный трейлинг)
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Посмотрел текст - "ценовая линия" (термин, введённый автором) строится даже не на средних, а на разнице быстрой и медленной средней по конкретному инструменту. Идея интересная, но, имхо, неоднозначная.
    Отсюда автору вопрос:
    интересно было бы узнать, откуда была взята данная идея построения, а также на чём основано предположение, что реальные цены будут ходить также, как ценовые линии?
    .......
    Иначе не получалось обьединить в одном окне ценовые линии нескольких инструментов. Размерности у многих "родственных" инструментов различны (в десятки и сотни раз) и при попытке сравнить в окне индикатора линии обычных МА, например, EURUSD и индекса доллара DX - мы получили бы волатильную ценовую линию DX и почти слившуюся с прямой - ценовую линию евро, - какое уж тут сравнение...
    Используя же разность медленной и быстрой МА , мы получили возможность привести размерности анализируемых инструментов к "общему знаменателю" - т.е. отсчет ценовых линий всех инструментов теперь начинается от нулевой оси!
    А использование умножающих коэффициентов позволило нам так уравнять диапазон волатильности инструментов, что мы можем оч. наглядно визуально уловить даже небольшие расхождения движений!
    Что же касается предположения о ходе реальных цен и их ценовых линий, - то здесь мы считаем, что это линии ходят за ценами, но вовсе не наоборот!
    Мы смотрим по истории на ценовые линии анализируемых коинтегрируемых инструментов и подбираем те группы, где использование нашей торговой методики будет наиболее целесообразным. Особенно удобно это делать одновременно отслеживая линию эквити индикатора спреда.
    По поводу неоднозначности идеи. Если в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий значение второго периода МА задать равным =1, то вместо ценовых линий мы получим практически точную копию линейных графиков цены анализируемых инструментов! -

    FTSEZ0 - FSTXZ0, MA_fast=1
    Вложение 167463

    PS. Сама идея построения ценовых линий взята из статьи сайта разработчиков MQL-MT4 "Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX"
    http://articles.mql4.com/ru/330
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать