Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 18 из 76 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно, это было бы и неплохо сделать.
    Но для меня это трудно реализуемо - программно. Я же не профессиональный программист, а всего лишь скромный любитель, который в силу необходимости освоил простейшие приемы программирования на MQL.
    Ведь, ценовые линии - это всё-ж не сами цены. И если визуально расхождение линий можно сопоставить с последующим движением цен (по индикатору линии эквити), то программно это сделать намного труднее и канительнее. Слишком много всяких критериев придется учитывать и предусматривать.
    Такая конструкция, пожалуй, потянет на курсовую или дипломную работу (если не на целую диссертацию) ....
  2. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Понял. Вопрос снят.

    ЗЫ только сопоставлять два индикатора не нужно. В С_Common_Mod считается значение Delta, так вот ее и сравнивать с максимальным среднестатистическим значением
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Максимальное расхождение ценовых линий за определенный заданный период (напр. за последние N суток) вычислить можно.
    Но что это даст? Бывает, что расхождение значительное, - а суммарный профит при закрытии получается небольшим (особенно на пятничных входах). Или наоборот. При входе на небольшом расхождении ценовых линий мы получаем при закрытии значительную суммарную прибыль.
    Ведь помимо этого максимального расхождения нужно вычислить главный критерий: - некое "пороговое среднестатистическое" расхождение, после достижения которого имеет смысл рассматривать вопрос об арбитражном входе!
    Нужно, чтобы это "пороговое среднестатистическое" расхождение сопровождалось в дальнейшем профитным закрытием парного входа. И тут тоже нужно задавать условия такого закрытия по величине суммарной прибыли .....
    Именно в этом главные трудности, ибо каждый критерий умножает сложность кода в разы.
    А визуально, конечно, это кажется не очень сложным. Именно в этом и достоинство тактики. Несложные "визуальные" условия позволяют по меньшей мере - работать в безубытке даже начинающим трейдерам!
  4. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, а индикатор спреда для трёх инструментов выложите пожалуйста
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор тройного спреда (эквити) - в закачке.
    В коде данного индикатора (в отличие от индикатора парного спреда) заложена на разность, а сумма цен анализируемых инструментов:
    Код:
    /======отрисовка линии текущего спреда ==========
     int k;  for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++)   {
      double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));         
      double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
      double bidSymb3=iClose(Symbol_3,Period(),iBarShift(Symbol_3,0,Time[k],false));
      if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0 && bidSymb3!=0)  {//синхронизируем бары
    
    //рисуем линию тек. тройного спреда           
      SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 + bidSymb2*K2+ bidSymb3*K3;
                                      }
    Мы заранее не можем знать, какой из трех инструментов мы будем продавать, а какой покупать, поэтому эти операции мы будем задавать знаками "плюс или минус" при коэффициентах анализируемых инструментов.
    По умолчанию параметры в СВОЙСТВАХ индикатора заданы для тройного входа валютных фьючерсов 6BZ0, DXZ0, 6EZ0 в варианте "фунт против всех":

    Вложение 173527

    Поскольку фунт здесь "против всех", то его коэффициент взят удвоенный = 50*2=100
    А коэффициент евро 6E взят со знаком минус = -60
    Еще раз напомню, что в индикаторе ценовых линий у нас задана реверсно (зеркально) линия DX, поэтому здесь, в индикаторе спреда - его коэффициент взят со знаком "плюс", как и у фунта.
    В общем, при режиме "фунт против всех" следует крепко запомнить, что в индикаторе тройного спреда знаки у 6B и DX дожны быть одинаковы, а 6B & dX позиции должны открываться строго в одну сторону:
    BUY 6BZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0)
    либо
    SELL 6BZ0 & (SELL DXZ0 & BUY 6EZ0)
    в зависимости от расположения ценовой (синей) линии фунта относительно средней сиреневой линии.
    Для удобства заданные нами умножающие коэффициенты - отображаюся в левом верхнем углу индикаторного окна:

    Вложение 173531

    Работаем на таймфрейме = М15.
    Заметим, что сегодняшний (как и вечерний пятничный) тройной вход по этому "трио" на утреннем расхождении ценовых линий (см. выше пост 169) тоже оказался бы суммарно прибыльным! Это хорошо видно по линии индикатора тройного спреда (эквити), - показал стрелкой рост прибыли...
      
    Вложения Вложения
  6. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо большое!
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем исследовать тройные входы на валютных инструментах.
    Ключевой инструмент здесь, конечно, - индекс доллара DX. Напомним, что он из себя представляет:
    "Текущее значение индекса доллара (USDX) – это средний показатель изменения курсов шести мировых валют (японской йены, евро, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к доллару США.
    USDXt=50,14348112 x (EURt)–0,576 x (JPYt)0,136 x (GBPt)–0,119 x (CADt)0,091 x (SEKt)0,042 x (CHFt)0,036
    Расчет индекса доллара (USDX) по корзине из шести валют не случаен – он совпадает с данными, используемыми Федеральной Резервной Системой США при расчетах торгово-взвешенного индекса доллара по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания - 11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.
    С математической точки зрения индекс доллара (USDX) рассчитывается как взвешенное среднее геометрическое изменения курсов шести валют против доллара США относительно марта 1973 года (введение системы плавающих курсов). Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00, а именно к той цене, которая была зафиксирована в марте 1973 года.
    Например, значение котировки USDX 90.75 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют упала на 9.25% с марта 1973 года. ..
    .."
    (с)
    Таким образом, комбинируя указанные выше валютные фьючерсы в различных комбинациях мы можем организовать тройную "квазиарбитражную" торговлю, где одним из инструментов строго будет индекс доллара DX, - а два других - валютные фьючерсы перечисленных выше стран, чья доля в индексе является достаточно значимой: Япония, Великобритания, Канада, и конечно, - евродоллар!
    Не возбраняется, также, использовать кроссы указанных валют, - наглядный и удачный пример мы видим при парной торговле "дуэтом" DXZ0-RPZ0.
    А вот ещё пример тройной валютной комбинации:
    DXZ0 + RPZ0(Еврофунт)+ 6JZ0
    В данной ситуации индикатор спреда настроен на торговлю в режиме:
    "Еврофунт(син.) против всех"
    Т.е. позиции открываем на расхождении ценовых линий, когда синяя линия еврофунта окажется по одну сторону от сиреневой средней линии, а линии 6JZ0 и DXZ0 - по другую:
    BUY EURGBP & ( BUY DXZ0 & SELL 6JZ0),
    либо
    SELL EURGBP & ( SELL DXZ0 & BUY 6JZ0)
    ==========================
    Одним из главных критериев профитного тройного входа (помимо общего расхождения ценовых линий) является расхождение зеленой линии DX и сиреневой средней линии. Это очень важный фактор и его следует крепко запомнить!
    Если имеет место расхождение, но линии DX и средняя сиреневая сливаются, - то входа нет!!!!!!!!!!!!

    Вложение 173827

    Видно, что закрытие таких тройных входов на схождении ценовых линий (показано стрелками в окне индикатора эквити) - практически всегда суммарно прибыльно, либо в безубытке.
    Коэффициенты индикаторов для данной версии спреда - отображены в левом углу для индикатора спреда (эквити) и в правом углу для индикатора ценовых линий.
     
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    "Созревает" перспективная ситуация на одном из наших самых надежных из выше описанных "дуэтов"!
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа sell rpz0 & sell dxzo:
     
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот ещё один квазиарбитражный вход обнаружился "на ночь глядя".
    Ценовые линии разошлись. А линия индикатора эквити настроена на разворот вверх от локального минимума. Как только начнется схождение ценовых линий - можно рассмотреть возможность тройного входа:
    BUY 6BZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0) :
     
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    "Созревает" перспективная ситуация на одном из наших самых надежных из выше описанных "дуэтов"!
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа sell rpz0 & sell dxzo:
    К сож., на этот раз позиции закрыты с очень уж крошечной суммарной прибылью.
    Практически , в безубытке (уровень вчерашнего входа - показан красной линией на индикаторе эквити ). Я ожидал от этого входа более солидной прибыли :
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать