Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 16 из 76 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор эквити (спреда) дополняет индикатор ценовых линий.
    Я уже писал, - что самым оптимальным для парного входа будет момент, когда ценовые линии разошлись до среднестатистического максимума, а линия индикатора эквити (спреда) в это же момент достигла своего локального экстремума (минимума или максимума) и начала разворот.
    По линии эквити (спреда) удобно на истории отслеживать суммарный профит позиций от момента их открытия до закрытия!
    Кроме того, по данному индикатору удобно отслеживать многолетние сезонные тенденции.
    Например, возьмем спред ES-YM
    На графике многолетних сезонных тенденций (1-2-4-6-8 - летние) хорошо видно, что с 10 октября до 1 ноября этот "дуэт" лучше только продавать по данной методике! (Т.е. - испольвать только сигналы на вход sell es & buy ym)
    http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=140
    Эти линии на графике, - по сути тот же индикатор спреда (эквити) на тф=Д - за прошлый год, за последние два года, четыре года .....
    И за все эти годы линия спреда (эквити) с 10.10 по 01.11 - идет вниз, т.е. соответствует схождению цен на тф=Д , - sell es & buy ym
     
  2. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    И за все эти годы линия спреда (эквити) с 10.10 по 01.11 - идет вниз, т.е. соответствует схождению цен на тф=Д , - sell es & buy ym

    Благодарю Leonid за объяснение.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Аналогичным образом можно действовать в настоящий момент по спреду ценных бумаг США, - 30-ти и 10-ти летних - ZBZ0 & ZNZ0 - соответственно.
    По многолетним сезонным тенденциям ( 3-6-9-12-15-18-летние), график которых выложил Meat по ссылке выше - мы видим, что примерно с 6-7 октября этот спред целесообразно только продавать!

    ZBZ0 - ZNZ0
    Вложение 172593
    Многолетние линии спреда идут вниз до 20 октября.
    Иначе говоря, ждем (например, на тф=м30), когда ценовые линии ZB-ZN разойдутся до приемлемого максимума (зеленая вверх, синяя вниз). А индикатор эквити (спреда) начнет разворот вниз от своего локального максимума.
    Это и будет сигналом на продажу данного спреда - SELL ZBZ0 & BUY ZNZ0( 1 ^ 1 )
      
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Из описанных в данной ветке выше парных примеров сегодня утром было небольшое расхождение ценовых линий на "сырьевом" дуэте CL-6C
    Я вошел (т.е. купил спред) в 8:17 терминального времени. Пересидел днем небольшую просадку, и вот сейчас закрыл в точке схождения линий!

    Вложение 172751

    Максимальная просадка наблюдалась, - примерно "-45$" суммарно.
    А вот итоговый результат закрытия:
      
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчерашние "дневной и вечерний" входы DXZ0-RPZ0, также , закрылись в суммарном профите, а сейчас по этому тандему опять "созревает" стандартный вход.
    Хочу, однако, предупредить, что сегодня пятница и закрытие этого парного входа в понедельник вполне может сопровождаться неприятным гепом на открытии сессии.
    Итак, ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа
    BUY DXZ0 + BUY RPZ0 (7^5)
     
  6. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер.
    Leonid, я хотел самостоятельно прикрепить индикаторы к FGBS и FGBL, не подскажете какие коэффициенты брать? Если можно объясните как выставлять их? В смысле как их рассчитывать самому.
    Спасибо.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый вечер.
    В самом простейшем случае, чтобы уравнять размерности - нужно текущую цену одного инструмента разделить на цену другого!
    Например, для DX-EURGBP - делим:
    DXZ0/EURGBP= 77.5/0.87 = 89
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.
    При этом, в большинстве случаев мы получаем нормальное расположение ценовых линий, - такое, что отслеживать расхождения этих линий удобно и наглядно.
    Это без учета волатильности анализируемых инструментов.
    //===============================
    Однако. Иногда бывает так, что волатильность инструментов сильно отличается (напр. CL-6C) и даже полученные коэффициенты не помогают получить корректное расположение ценовых линий.
    К такому случаю как раз и относится пара FGBS - FGBL !
    Коэффициенты при делении цен - здесь получаются 12 и 10 соответственно. Но мы на графике в окне индикатора с этими коэффициентами увидим - очень неудобное для анализа расположение ценовых линий:
    Вложение 172835
    Поэтому, тут мы делаем поправку на волатильность. Волатильность FGBS примерно в 5-6 раз меньше и коэффициент этого инструмента мы дополнительно умножаем на 5.
    Иначе говоря, коэффициенты мы берем 60 и 10 (в обоих индикаторах). Теперь у нас наблюдается гораздо более удобная и более наглядное расположение ценовых линий:
    Следует иметь в виду, что размеры позиций индикатор тоже рассчитывает некорректно. С учетом волатильности отношение размеров будет, примерно равно 2:1
    Вложение 172841

    А вообще-то, эти немецкие бумаги - достаточно коварны и работа с ними требует спец. знаний фундаментальной текущей финансовой ситуации. Иначе, можно влететь в долгий убыточный тренд линии спреда. Аналогичным образом ставится индикаторы с участием среднесрочных бумаг FGBM
    Впрочем, у меня есть идея попробовать тройной вход: FGBM - против FGBS+FGBL, - возможно, получится что-нить перспективное.
      
  8. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    При этом, в большинстве случаев мы получаем нормальное расположение ценовых линий, - такое, что отслеживать расхождения этих линий удобно и наглядно.
    Это без учета волатильности анализируемых инструментов.


    Спасибо Leonid, будем пробовать.
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.

    Все же не совсем понятно, почему -1 для DX? Кажется какое-то отклонение от нулевого уровня?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.
    Все же не совсем понятно, почему -1 для DX? Кажется какое-то отклонение от нулевого уровня?
    Размерность Еврофунта меньше размерности DX в 89 раз, - именно поэтому мы и берем такие умножающие коэф-ты, 89 и "-1", - чтобы искусственно (графически) уравнять размерности.
    Или вам непонятно , - почему единицу мы берем с минусом?
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Размерность Еврофунта меньше размерности DX в 89 раз, - именно поэтому мы и берем такие умножающие коэф-ты, 89 и "-1", - чтобы искусственно (графически) уравнять размерности.
    Или вам непонятно , - почему единицу мы берем с минусом?
    Да, непонятно Леонид, что это дает, кроме того, что Ценовые линии стали друг от друга дальше, чем при значении +1?
    Кажется они стали информативнее. Легче воспринимаются.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать