Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 12 из 76 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Нужно K1=10 и K2=2000
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да и размер позиций по этим инструментам лучше брать - с перевесом в сторону канадца, - я об этом упоминал.
    2:3, или в случае минимально допустимых размеров CL ^ 6C = 0.01^0.02
    Таким образом мы, как бы, уравниваем волатильность этих инструментов (волатильность нефти - гораздо выше). И работа при этом будет корректнее.
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По просьбе Gass'а выкладываю индикатор разницы ценовых линий в виде гистограммы.

    Линии уровней при желании можно добавить самостоятельно.
    Вложения Вложения
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да и размер позиций по этим инструментам лучше брать - с перевесом в сторону канадца, - я об этом упоминал.
    2:3, или в случае минимально допустимых размеров CL ^ 6C = 0.01^0.02
    Таким образом мы, как бы, уравниваем волатильность этих инструментов (волатильность нефти - гораздо выше). И работа при этом будет корректнее.
    Спасибо Gass и Leonid.
    Сейчас исправлю. Если я правильно понимаю-SpreadCharts_03Mod в верхнем левом углу показывает рекомендуемый размер открываемых позиций. Как их высчитывать? Сейчас он показывает "Размер CLX0=0.89; Размер 6CZ0=0.75".
  5. 2,247
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    По просьбе Gass'а выкладываю индикатор разницы ценовых линий в виде гистограммы.

    Линии уровней при желании можно добавить самостоятельно.
    А можно чуть подробнее , как им пользоваться ? В смысле настроек.
    Как -то я с ходу не понял. :)
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Спасибо Gass и Leonid.
    Сейчас исправлю. Если я правильно понимаю-SpreadCharts_03Mod в верхнем левом углу показывает рекомендуемый размер открываемых позиций. Как их высчитывать? Сейчас он показывает "Размер CLX0=0.89; Размер 6CZ0=0.75". Допустим лот 100% мы берем 89%, и 75%?
    Не совсем так. Индикатор расчитывет не размеры позиций, а соотношение этих размеров!
    И расчет получается корректный только тогда, если родственные инструменты торгуются на одной торговой площадке (бирже) и имеют примерно равную волатильность и котируются в одной валюте. Например, 6BZ0-6EZ0, 6N-6A, FDAXZ0-FESXZ0, ZMZ0-ZLZ0-ZSX0, и проч.
    В данном же случае, инструменты 6C - CL все же не "родственные", и торгуются на разных площадках с разной волатильностью.
    Поэтому индикатор расчитывает здесь соотношение размеров - некорректно. Приходится делать поправку на волатильность и с такой поправкой самое оптимальное соотношение размеров получается
    CL ^ 6C = 65 ^100 или, чуть округляя =2:3
    Понятно, что данное соотношение можно кратно изменять: 0.02:0.03, 0.04:0.06, и т.п., главное - с перевесом в сторону канадца!
    Немного позже здесь будет выложен индикатор, который расчитывает соотношение размеров с учетом волатильности таких "неродственных" инструментов.
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Немного забегая вперед, - приведу пример тройного входа по индексам
    FDAX-FCE-FESX
    Ценовые линии разошлись от средней (сиреневой) линии. Причем линия дакса оказалась ниже, а линии двух других индексов - выше средней линии. Линия нижнего индикатора тройного спреда (эквити) готовится к развороту вверх от своего локального минимума.
    Иначе говоря, имеет место сигнал для тройного входа:
    BUY FDAXZ0- 0.2 & (SELL FESSXZ0-0.57 & SELL FCEZ0-0.42)
    Поскольку, теор. часть концепции тройных входов я ещё не изложил, то мы реально входить не будем, а лишь отследим ход событий "вприглядку".
     
  8. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А можно чуть подробнее , как им пользоваться ? В смысле настроек.
    Как -то я с ходу не понял. :)
    Да также, как индикатором Леонида Hedge_Common_Mod2_Cmod. Это разность между ценовыми линиями. Просто в таком виде нагляднее расхождение, а если добавить уровни, видно "в числах", насколько разошлись ценовые линии.

    Параметры те же, кроме выравнивающих коэффициентов, т.к. реализация через деление.
    Линия соответствует первому инструменту хеджа: если линия выше нуля - первый продаём, второй покупаем, если ниже - наоборот.

    Я ещё доделаю попозже вывод надписей - чего покупать, чего продавать.

    P.S. У Леонида было нечто похожее, можно увидеть в ветке конкурса Мальцева.
  9. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Karakurt, благодарю за индикатор! Вопрос, почему он не рисуется на истории, а загружается только с момента прикрепления к графику?
  10. 2,247
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Да также, как индикатором Леонида
    Понял , спасибо . :)
    Меня просто смутило, что индикатор не показал историю ,вот
    и решил что что-то не так. :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать