Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 1 из 76 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Квазиарбитраж в краткосрочной торговле

    ======= Квазиарбитраж в краткосрочной торговле =========

    "Глоссарий":
    -----------------
    Простейшие версии индикатора ценовых линий и индикатора спреда с примерами настроек:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...3&postcount=17
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...5&postcount=29
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=28 (CL - 6C)
    //----------------------------------------------------
    Индикатор ценовых линий (цветной), настроенный по умолчанию для работы на черном поле тф= М15 по валютному тандему EURGBP-DXZ0
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=690
    /---------------------------------------------------
    Индикатор (парный) ценовых линий с автоматической настройкой умножающих коэффициентов и учетом волатильности анализируемых инструментов:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=194
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=195
    ----------------------------------------------------------
    Индикатор спреда (парный) с каналом и с возможностью задавать в СВОЙСТВАХ размеры позиций инструментов (автор - С.Огарков)!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=264
    /-------------------------------------------------------
    Настройка индикатора тройного спреда по размерам позиций
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=27 пост 391, 396, 397
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=606
    /---------------------------------------------------------
    Login : 7819194 Пароль инвестора: : xc2jlvy
    Экспериментальная торговля с 15.11.2010 (только спреды)
    --------------------------------------------------------
    Сервер: BroCoInvestments-Contest


    По данной тактике предлагается двойной и тройной "арбитраж" строго по межрыночным инструментам, например DX - RP, 6B-DX-6E, CL-6C, FDAX-FCE-FESX , CL-XRB-HO и др. Так называемые календарные спреды здесь рассматриваться не будут принципиально ("нельзя обьять необьятное", c). Торговая тактика предназначена для работы на небольших тф от М15 до тф=Н1. Открытые позиции удерживаются не более, чем до 2-3-х суток, а чаще будут закрываться в день открытия!
    Для определения моментов входа-выхода используются пара собственноручно написанных индикатора:
    - Индикатор ценовых линий (верхний) - для отслеживания схождения/расхождения цен анализируемых инструментов.
    - Индикатор линии эквити (спреда) торгуемых в текущий момент позиций.

    Вложение 166467

    Входы и выходы чётко и строго формализованы на максимуме расхождения ценовых линий верхнего индикатора! См. пост 35 на третьей страничке ветки. Стратегия несложная и даже начинающий трейдер быстро сможет вникнуть в суть. Предполагается - не менее 1-2 парных или тройных входов в сутки по группам родственных инструментов (см. перечень выше). По мере развития темы предполагается строго предварительное скрупулезное описание текущих входов. А также - описание особенностей торговли на тех или иных товарных и валютных инструментах по заявленной методике.
    Надеюсь, заявленная тема войдет в число лидеров по рейтингу посещаемости, т.к. будут предложены вполне конкретные, "живые" приемы профитной квазиарбитражной торговли!
    =====================
    Основной упор будет делаться на приемы практической, "чисто-конкретной", живой торговли, чтобы присутствующие посетители сразу смогли оценить возможности заявленной методики на своих реальных и конкурсных депозитах!
    ==============================
    Дополнено 22 октября 2010г.

    "Предложенные мной два индикатора (эквити и ценовых линий) дают необходимую и достаточную информацию для принятия решения по входу/выходу!
    Четкая формализация для принятия решения:
    =======================
    .... что при расхождении ценовых линий до среднестатистического максимума следует дождаться разворота линии эквити индикатора спреда от его локального экстремума. И дождаться начала схождения ценовых линий . Вход при таких условиях будет самым оптимальным!
    И ещё одно «суровое» правило: - после входа на расхождении ценовых линий – обязательно закрывать все открытые позиции анализируемого спреда в точке схождения линий. Обязательно! Даже, если вам показалось, что цены инструментов и далее суммарно идут в прибыльном направлении. Это строгое правило мы выработали на своем собственном опыте по результатам трехмесячной торговли на М15. И не следует этим правилом пренебрегать!

    =======================
    - делают описанную тактику беспрецендентно доступной даже для начинающих трейдеров.
    Много ли вы знаете таких простых систем, которые при столь простых правилах позволяют торговать как минимум безубыточно, даже при отсутствии навыка?"(с, пост 35)
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 40,926
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Описание тактики:
    //============================
    Известно, что любая саморегулируемая система стремится к равновесию ( http://www.librero.ru/article/social/telo.htm ).
    Это относится как к системе в её общем виде, так и внутри её составляющих "кластеров". Рынок здесь не является исключением.
    При установке на валютные графики индикатора ценовых линий было замечено, что на родственных (и не только) коррелируемых инструментах наблюдается любопытная графическая закономерность. После расхождения ценовых линий заданных символов на некоторую величину, в дальнейшем, с изрядной постоянностью наблюдается обратное схождение этих ценовых линий, зачастую в одной точке. Примерно так же ведут себя и цены этих инструментов.
    Что впрочем, не удивительно, т.к. ценовые линии индикатора следуют за ценами «своих» символов. В описанной тактике предполагается использование этой замеченной графической закономерности.
    Уже при первом беглом взгляде на ценовые линии в окне индикатора возникает желание попробовать задействовать такое наблюдаемое схождение/расхождение для практической торговли!
    Т.е. для тройного (или парного) входа мы используем постоянное стремления к возвращению всех ценовых линий анализируемых инструментов к суммарной, «синтетической»(сиреневой - на моих рисунках) линии после каждого расхождения!
    Вложение 166503
    Именно этот момент и обуславливает предполагаемое прибыльное суммарное закрытие всех открытых на расхождении линий позиций в "нулевой точке", - в точке схождения. Потому, что ценовые линии сходятся, практически, всегда рано или поздно, т.к., образно говоря, данная графическая система стремится к равновесию.
    =========================
    Еще проще будет работа на паре родственных инструментов. Например, для пары фондовых индексов на тф=М15: мини_DJ и мини_СП500 мы отслеживаем момент максимального расхождения их ценовых линий в окне верхнего индикатора.

    Вложение 166533

    В чём же тут суть ? Мы отследили, что в какой-то текущий момент ценовые линии индексов YM & ES разошлись в разные стороны и достигнув некоего максимального среднестатистического расхождения начинают, - начинают сходиться. Именно в этот момент мы одновременно покупаем YM и продаем ES (либо наоборот, - в зависимомсти от расположения ценовых линий относительно друг-друга), предполагая, что цены этих инструментов также пойдут навстречу друг-другу!
    Мы предполагаем, что при таких входах возможные убытки сводятся к минимуму. Мы , как бы, «хеджируем» возможный текущий убыток одного инструмента текущей прибылью другого инструмента.
    Более того! Мы изначально предполагаем, что даже если одна позиция у нас пойдет в минус, то возможный убыток индекса YM будет расти гораздо медленнее, чем текущая прибыль индекса ES. Когда же суммарный профит обеих сделок достигнет заданного нами значения, - закрываем обе позиции . Предполагается, что момент закрытия наступит , когда ценовые линии индикатора сойдутся, т.е. пересекутся. Впрочем, это вовсе не обязательно. Здесь, как говорится , - «возможны варианты» !
    На графике, в окне нижнего индикатора эквити (спреда) парной сделки - хорошо видно, что после каждого максимального расхождения ценовых линий, практически, всегда имеет место разворот линии эквити (спреда) нижнего индикатора, т.е. после открытия встречных позиций индексов - их суммарная прибыль идет в плюс по меньшей мере до момента пересечения ценовых линий!
    Вот лишь последний (далеко не самый прибыльный) онлайн-пример такой профитной парной сделки по индексам ES-NQ в прошедшую пятницу - пост 2075 в адресе http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=139
    Парный вход был реализован 23.09 на максимуме расхождения ценовых линий, а закрыты позиции были на следующий день в точке пересечения. Вот результат:
    2010.09.23 19:33 sell 0.06 nqz0 +15.60
    2010.09.23 19:32 buy 0.04 esz0 -11.50

    Вложение 166571

    ====================
    Для конкретной реализации тактики были написаны индикаторы, отображающие: ценовые линии анализируемых инструментов и линию суммарного эквити (спреда) парной или тройной сделки. Индикаторы будут выложены в свободном доступе в одном из следующих сообщений.
       
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...интересно, интересно ... я параллельно тоже пробую подобную тактику но у меня матрица 3 на 3 из валютных пар ... стопов нет ( ограничение убытка будет вводом третьей пары т.с. неявный замок ) профит выставляется в советнике ктр по достижению оного закроет всё ...хитромудрых индюков нет - единственно на что смотрю на переделанный АО ( на графики ,кстати, тоже не смотрю) т.с. матрица из разноцветных АО ... открытие по закрытию часа ...

    Буду следить за веткой . Удачи!:thumbsup_002: и победы.
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Подобные тактики не работают при сильном тренде - инструменты могут расходиться всё дальше и дальше, и когда сойдутся, неизвестно.

    Поэтому сразу вопрос - есть ли программа действий на данный случай (конкретнее - как долго будете ловить максимумы)?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Данная проблема предусмотрена, Karakurt, и успешно решена. Хотел "озвучить" этот момент немного позднее, но поскольку вопрос вы задали сейчас, то и отвечу (забегая вперед) тоже сейчас:
    --------------------------------------------------------
    Вы ошибаетесь. Предлагаемая система работает при любом тренде. Именно поэтому я и озаглавил тему - " Квазиарбитраж в краткосрочной торговле ".
    Именно в краткосрочной! Потому, что - даже при сильных убыточных трендах на старших таймфреймах - закрытие сделок осуществляется по сигналам на малых рабочих тф!
    Какой бы ни был сильный (и убыточный) тренд на H1, H4, D, - но на таймфреймах М15 (либо М30, - зависит от инструментов) движения всяко будут достаточно волатильные, чтобы свести к минимуму предполагаемые при этом убытки!
    Вот вам типичный текущий пример. Сейчас, со всей очевидностью имеет место UP-тренд евро и фунта против доллара. Однако, этот факт ничуть не мешает арбитражно открывать на расхождениях ценовых линий позиции 6B-6E-DX на тф=М15. И по меньшей мере без суммарного убытка закрывать эти позиции строго в точке схождения ценовых линий ( - это важное условие выхода)!
    На графике индикатора (нижнее окно) суммарного эквити - это видно достаточно наглядно, - моменты тройных входов показаны вертикальной желтой линией в варианте 6B против (6E+ реверсного DX). И закрытие тройных сделок в точке схождения ценовых линий - осуществляется, как минимум, - в безубытке:
     
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...Вы ошибаетесь...
    Дай-то бог. Я вывод сделал не теоретически, я когда-то нечто подобное тестировал - у меня не получилось.
    Если у Вас получается - весьма рад. Главное, чтобы получалось и дальше: как известно, стабильность - наше всё. Так что флаг Вам в руки, прибыль в карман. :)

    Удачи.
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ///моменты тройных входов показаны вертикальной желтой линией в варианте 6B против (6E+DX): ///

    т.е. теоретически можно предположить следующее ( уходя от стопов)

    1. переходим в замок и ждём след вход.
    или
    2. добавляемся одним инструментом для усреднения ...

    или я не понял про тройные заходы ... т.е. пара (6E+DX) играет против 6B
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, фьючерс 6B открывается встречно фьючерсу 6E и однонаправленно фьючерсу DX. Например, SELL 6BZ0 против (BUY 6EZ0 & SELL DXZ0).
    Можно, конечно локировать замком. Либо "доливаться" и усреднять. Но это уже будет принципиально иная тактика. Не моя...
    В моей же тактике предусмотрено очень строгое закрытие всех позиций данного арбитража в точке схождения ценовых линий. При любом текущем суммарном результате! Именно это "суровое" правило во многом и определяет прибыльность такой работы!
    Да и зачем ломать голову и усложнять работу локами и усреднениями? Гораздо удобнее "обнулить" текущую ситуацию закрытием при схождении ценовых линий и спокойно ждать следующего перспективного расхождения этих линий. Тем более, что входы генерируются индикаторами практически ежедневно!
    ====================
    Добавлю, что сегодня с утра был пока реализован лишь один парный вход. Не успел афишировать здесь этот вход в момент открытия, т.е. ещё только начал описывать выше свою тактику. Я открыл позиции парной сделки на расхождении ценовых линий тф=М15 фондовых индексов fdax & mc:

    Вложение 166693

    Вход оказался относительно удачным (хотя я и ожидал значительно лучшего суммарного результата). Как и ожидалось, цены инструментов пошли навстречу друг-другу. Сейчас обе позиции в плюсе и оч. скоро при пересечении ценовых линий я их закрою:
      
  9. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// как видно из сделки обьёмы сделок не однозначны ... это на глазок или есть таблица коэффициентов одних интр относ. других ? ...
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Таблицы нет.
    Оптимальные соотношения обьемов позиций для каждой конкретной пары (или тройки) инструментов расчитываются индикатором эквити(спреда) и указываются в строке слева в верхнем углу окна индикатора, - см. рис. выше)
    Алгорим расчета учитывает стоимость пункта инструмента, количество пунктов в тике, в некоторой степени волатильность инструмента ...
    Я сегодня или завтра выложу сюда эти индикаторы с настройками по умолчанию по инструментам для первого же афишируемого здесь перспективного (на мой взгляд) арбитражного входа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать