Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    8 42.11%
  • Хорошо

    1 5.26%
  • Удовлетворительно

    2 10.53%
  • Посредственно

    6 31.58%
  • Затруднительно оценить

    2 10.53%
Конкурс авторских тем » Темы первого конкурса (IV квартал 2010 г.) » Моделирование рыночных реалий
+ Подписаться
Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Относительно шестерен - не надо их воспринимать как законченную модель - это лишь общая идея. Реализовать же модель можно многими различными способами. И увидеть можно по-разному.


    При построениях мы вправе сделать любое предположение об отношении амплитуд - в том примере фигурирует именно такое. Это модель - это НЕ попытка навязывания свойств модели реальному процессу. Это разные вещи! Другой вопрос - насколько близко модель отстоит от реальности (в какой-либо метрике)
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    2. Модели типа "хищник/жертва" упираются примерно в то же, во что упёрся я - в незнание входного сигнала. Я уперся в незнание объемов реального межбанка (кроме которого, вообще говоря, ничего и нету в реальности), вы упретесь в неизвестные вам действия по отстрелу жертв и хищников. Тем более что в реальности это именно точечные действия, а не значения постоянных или медленно меняющихся параметров (тогда их можно было бы извлечь из траектории процесса, траекторию-то мы видим).
    В ближайшие субботу и воскресенье буду заниматься этой задачей.
    Результаты - положительные или отрицательные - представлю здесь.
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Столь красивые графики фазовых портретов, обильно украшающие своим многоцветием вашу ветку, они - откуда получены? Неужели же из шестеренчатой модели с закрепленными амплитудами и периодами? Не верится в такую халяву, ох, не верится. Шестеренчатая модель ничего, кроме суммы синусоидальных компонент, дать не может а принципе. Даже на дневках, где малоприметны последствия всяческих речей Бернанке и т.п., графики не выглядят суммой малого числа синусоид.
    Мне, например, ничто не мешает предположить воображаемые шестерни не круглыми, а причудливо изломанными :)
    Синусоидами я, конечно же, не описываю процесс - этим занимается следящая система, выходной сигнал которой и принимается как "движение шестерни" рассматриваемого уровня.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Мне по той работе, которая хранит трудовую книжку и платит зарплату, приходилось некоторое время заниматься вычислением локального так называемого "натурального спектра", который не привязан к собственным функциям Фурье, т.е. к кратным синусоидам с произвольными фазами.
    Естественно, что я не удержался от засовывания ценовых графиков в написанную мной софтину. Так вот: натуральный локальный спектр 250-барового отрезка (это около числа рабочих дней в году) весьма и весьма нестабилен. То есть поток цен действиетльно можно представить в виде небольшого (это, разумеется, важно) числа синусоид с подстраиваемыми амплитудами и фазами, но набор частот плывёт.
    Я долго возился со спектральным представлением - в итоге от него отказался, т.е. мне не нужен спектр в явном виде.


    Если вам сильно интересно, могу попробовать поискать в архивах результаты тех упражнений (года два-три прошло).
    Помню качественные выводы:
    1. есть два вида изменения натурального спектра. В одном случае амплитуды, частоты и фазы медленно дрейфуют. В другом - набор частот меняется скачком (относительно интервала анализа). То есть переходный период от одного набора частот к другому составляет на порядок меньшее время, чем интервал анализа, т.е. примерно месяц.
    2. Иногда при сохранении набора частот амплитуды меняются скачком, фазы также рвутся. Как если бы по системе резонаторов долбанули палкой.

    То есть идут оба процесса:
    1. изменяются свойства рынка (коэффициенты диффуров, или собственные частоты и затухания решений или АЧХ резонаторов - на каком языке вы хотите систему описать, то и изменяется), при чем двумя способами умеют изменяться (эволюция/революция).
    2. Время от времени на вход неизменного рынка приходит здоровенный щелбан (решение семейного совета Ротшильдов, финиш самолетов в башнях-близнецах, решение руководства Китая, результаты выборов в США, очередная войнушка, которую США замутили,...).
    Конечно, интересно!
  5. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Мне, например, ничто не мешает предположить воображаемые шестерни не круглыми, а причудливо изломанными :)
    Синусоидами я, конечно же, не описываю процесс - этим занимается следящая система, выходной сигнал которой и принимается как "движение шестерни" рассматриваемого уровня.
    То есть - если я на этот раз правильно понял - вы берете графики разных таймфреймов и пихаете их в следящую систему. Причем данные именно только с одного таймфрейма (это - важный водораздел подходов, в каком месте сопрягаются данные с таймфреймов).

    Этот процесс уже понятен.
    Я тут на ином форуме являюсь активистом, так пытаюсь людей свернуть с фильтрового языка на язык следящих систем. По двум причинам. Первая: трейдеру интересны не столько частотные свойства, сколько временные характеристики переходного процесса. Вторая: ежели мы начинаем вместо канонических фильтров рассматривать адаптивные, то частотный язык просто теряет смысл ввиду исчезновения принципа суперпозиции. А вот язык следящих систем остается живым.

    Это я к тому, что ваша следящая система - она адаптивная или нет? Ежели нет, то она есть канонический ФНЧ и, тем самым, малоинтересна вследствие того, что поток цен есть сильно и злобно нестационарный процесс. А вот если вы адаптивную СС ладите - можно обменяться результатами, ибо в этой области "их есть у меня", причем с весьма забавными выводами о практическом использовании.
    ==============
    Нащупываете ли вы хоть путь к алгоритмизации творческого процесса согласования анализа и прогноза с графиков различных таймфреймов?
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Однозначно и не ответить... Элементы адаптации присутствуют, но "не стоят во главе угла". При этом всё же правильнее назвать используемую СС нониусной.

    Нащупываю :)
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Вот этим выстрелом, возможно, прервано моё участие в бакалавре-11

    Вложение 178623



    http://www.procapital.ru/showthread....729#post811729

    Если этот выброс действительно был, то в бак11 это означает тю-тю, т.к. убыток в сделке составляет более 400$, и дальше можно не играться.
    Но подождём заключения экспертизы...
     
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Однозначно и не ответить... Элементы адаптации присутствуют, но "не стоят во главе угла". При этом всё же правильнее назвать используемую СС нониусной.
    1. Вы меня достаточно заинтриговали.
    Применение нониусного метода вам может быть нужно для уточнения измерения периодов, недостаточно больших по сравнению с интервалом дискретизации. Цель ясна.
    А вот достижение...
    Насколько я понимаю, нониусный метод измерения предполагает наличие двух опорных сеток с незначительно отличающимся периодом.

    Для нас нониусный метод измерения периода колебательной части сигнала был бы достижим, если бы мы имели, например, два экземпляра дневных графиков - с днем 24 часа и с днем 22 часа. Изготовить их из часовок - плёвое дело, но теряется сакральный смысл цены закрытия. На дневках цена закрытия имеет физический смысл.

    2. Как только речь зашла о следящих системах - сразу полегчало с фазовыми портретами. Если ваша СС имеет достаточно сложную структуру (например, достаточный порядок астатизма), то обычно можно найти "в потрохах" СС точки, сигналы в которых являются оценками первой и второй производных.
    Вот вам и фазовый портрет.

    Правильно ли я вас понял? Незабвенное "прав ли я, дорогая редакция"
    ======================
    Поиск моих спектральных архивов откладывается на небольшое (надеюсь) число дней - заболел.
    ======================
    Вы меня заинтриговали нониусной СС, вскипячу-ка и я вам мозг (подкинув топливо в камеру сгорания).
    Не кажется ли вам, что на малых таймфреймах (меньше часа) поведение цены очень уж напоминает релаксационные колебания. Цена не медленно переползает от уровня к уровню, а перескакивает скачком.

    Быстрое для внутридневных графиков движение является медленным для старших таймфреймов (слова "бысрое" и "медленное" понимаются в смысле теории дифф уравнений с медленно меняющимися параметрами).
  9. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Не кажется ли вам, что на малых таймфреймах (меньше часа) поведение цены очень уж напоминает релаксационные колебания. Цена не медленно переползает от уровня к уровню, а перескакивает скачком.
    Мне тоже движения в малых масштабах сильно напоминают падение в потенциальную яму с ограниченными барьерами. Я сейчас с золотом плотно работаю, так у меня периодически дежавю возникает - так бегает шарик в игрушке-пинболе.
    Может быть смысл попытаться локально описать движение уравнениями классической механики, нахально требуя сохранение энергии-импульса некоторого воображаемого шарика и рассматривая цену как траекторию.
    Надо подумать, можно ли определить характер барьеров исходя из траектории, если энергия системы будет изменятся не слишком быстро.

    P.S. Скорейшего выздоровления!
  10. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    P.S. Скорейшего выздоровления!
    Присоединяюсь! :bow: Выздоравливайте! Действительно было бы интересно хотя бы кратко ознакомиться и с вашими наработками.

    PS: а Автомату просто успехов! Несмотря на текущую ситуацию!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать