Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    1 10.00%
  • Хорошо

    1 10.00%
  • Удовлетворительно

    5 50.00%
  • Посредственно

    1 10.00%
  • Затруднительно оценить

    2 20.00%
Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Прогнозирование на основе "памяти" рынка
+ Подписаться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Сотворил для своей ТС индикатор вычитающий трендовую составляющую. Представляет собой сглаженную на базе трёх баров и нормированную цену close. Красная горизонталь (50) - медиана, она же вынесена и в основное окно, зелёные горизонтали (20 и 80) - граничные значения. Пересечение сверху вниз линии 80 и снизу вверх линии 20 - сигналы разворота цены. Основная цель была в определении периода волны в "чистом" виде, но, оказалось, что и для торговли можно использовать - пока привыкаю к этому индюку.
     
  2. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот вчерашний пример использования индикатора из конкурсной торговли по AUDUSD, бай был открыт исходя из прогноза повторения предыдущей волны, индикатор был в минимуме и уже начал подъём выше уровня 20. Тейк профит 0.9940. Ночью прогнозная модель была отработана и ордер закрылся по тейку. Что характерно, это была третья волна в канале с приблизительно постоянным периодом, но форма волны значительно изменилась, т.е. модель разрушилась и использовать параметры последней волны в качестве прогноза уже нельзя - нужно ждать формирования новой модели.
    Вложение 174961 Вложение 174991
      
  3. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Аналогичный пример по AUDJPY. Вчера был открыт бай с целью 81.30, исходя из прогноза повтора предыдущей волны, индикатор выходил из минимума с пробоем уровня 20. Ночью была отработана прогнозная модель и ордер закрылся по тейк профиту. Как и в предыдущем примере это была третья волна в канале и после неё исходная модель изменилась.
    Вложение 175009 Вложение 175011
      
  4. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Методика использования спектров заключается в следующем. По каждой паре, по каждому тайм фрейму анализируется спектр и составляется следующая таблица в которую заносятся основные гармоники:

    Вложение 175487

    синим цветом - периоды с собственной спектрограммы, а красным - пересчитанные по младшему фрейму.

    Вложение 175521

    В качестве примера использования таблицы - обработка графика М15 этой пары. Здесь по минимумам и максимумам графиков цены в основном окне и окне индикатора выделяются две группы волн с периодами, согласно таблице, 10-14 и 26-30 бар. На основе первого сформированного зеленого треугольника рисуется канал (синие трендовые линии) и в нем прогнозируется поведение цены по модели сформированного треугольника (волна с периодом 26-30 бар и амплитудой равной ширине канала). Как видим, прогнозируемая модель была отработана с достаточно высокой точностью. Далее опять прогнозируется предыдущая модель в рамках канала (зеленый контурный треугольник). Но, вместо прогнозируемой волны формируется волна периодом 10-14бар и амплитудой не превышающей медианы канала. После отката цены внутрь канала опять прогнозируем волну с периодом 26-30 бар (третий фоновый зелёный треугольник. Цена достигает крыши канала ,затем следует коррекция к медиане, и последующий возврат цены к верхней границе канала с длительным её (границы) тестированием. Видно, что модель разрушилась, и торговлю следует прекратить, пока не будет сформирована новая модель.
    В этом примере проявилась довольно часто наблюдаемая ситуация, когда модель повторяется в неизменном виде только два раза, и далее наступает переход к новой модели. Поэтому,вероятность трехкратного повторения одной модели достаточно низкая. В лучшем случае, третий раз повторяется только первая фаза волны.
      
  5. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Ещё один пример - EURGBP М30.

    Вложение 175689

    Вложение 175691

    Здесь уже минимум второй волны с периодом 30 бар не доходит до нижней границы канала и образуется новая линия поддержки (красная). Третья волна разбивается на две волны с периодами примерно по 10 бар, но, всё равно, происходит касание подошвы синего канала в районе завершения основной волны с периодом 30 бар. Таким образом, в рамках этой модели в пределах второй и третей волн отработаны три цели - два касания верхней границы и одно - нижней, т.е. по крайней мере два ордера закрылись бы с профитом (бай для второй волны и селл для третей).
      
  6. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Заслуживает внимания факт присутствия на всех тайм фреймах в обеих таблицах периода со средним значение 30 бар (27-34), за исключением D-1 во второй паре.
  7. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Выше приведенные примеры содержали каналы с параллельными границами. Я для себя выделяю еще один вид каналов - с не параллельными границами, а именно - расширяющиеся и сужающиеся.
    В таких каналах довольно часто наблюдается изменения периодов волн по линейному закону y=Kx, где коэффициент К в большинстве случаев равен 2.
    Ниже приводятся примеры по дневным графикам шести фьючерсов на американские акции (названия компаний вверху графиков).

    Вложение 175967

    Вложение 175969
    На всех четырех графиках после формирования первых двух волн с периодами 9 и 18 бар можно нарисовать расширяющиеся каналы, в пределах которых спрогнозировать третью волну а периодом примерно 36-40 бар. На всех графиках третья волна формируется с предсказанным периодом в пределах расширяющихся каналов. На первых двух графиках после третей волны, вплоть до сегодняшнего дня развитие происходит по закону y=2x , т.е. период четвёртой волны предполагается равным удвоенному периоду третей волны, максимум четвёртой волны предполагается на половине её периода.
    На графике Amer express четвертая волна формируется уже по другой модели и вместе с третей волной образует новый канал с параллельными границами. Интересно, что четвёртая волна является почти зеркальной копией третей.
    На графике Intel Corp в пределах новой четвёртой волны цена достигает медианы канала в районе прогнозируемого максимума и после незначительной коррекции пробивает медиану.

    Вложение 175971
    На этих двух примерах показаны сужающиеся каналы. Здесь вторые волны имеют периоды в два раза меньшие, чем первые волны. На обоих графиках прогнозируются максимумы третей волны через 5-6 баров после завершения второй волны. На графике
    Ashland Inc. цена уходит выше верхней границы канала и достигает максимума первой волны. То же самое ожидает и MICROSOFT CORP, поскольку эти два примера характеризуют, по сути тройное тестирование дна.
       
  8. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Заканчивая рассмотрение методики применения спектрального анализа, необходимо отметить следующее.
    Практически, на любом тфймфрейме визуально обозримы периоды от 15 до 40 бар, в этом диапазоне обычно находятся 1 - 2 максимума спектрограммы. Нельзя воспринимать значения максимумов спектра буквально, так как на графиках мы видим результат интерференции волн различных периодов. К примеру, максимуму в 30 бар в реальности соответствуют волны с периодами в диапазоне 27-33 бар, этому же максимуму будет соответствовать и интерференция волн с периодами 10 и 20 бар. Наиболее выражены максимумы на дневных графиках, чем меньше таймфрейм, тем все больше волновая картина осложняется высокочастотными гармониками.
  9. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    На приведённом рисунке показан обобщённый пример прогнозирования с использованием спектрального анализа. Пусть для данного таймфрейма мы имеем спектральные максимумы на 20 и 40 барах. После формирования точек АВС проводим линию АС и продолжаем ее вправо, через точку В проводим линию параллельную АС - таким образом, получаем канал (синие линии). Замеряем расстояние АС - его значение равно 37 барам, т.е. достаточно близко к одному из максимумов, поэтому велика вероятность повторения последней волны.
    Рисуем треугольник с основанием АС, вершину которого располагаем на верхней границе канала в точке с координатой А+АС/2 (треугольник с зелёным фоном). Справа от точки С внутри канала помещаем копию полученного треугольника.
    Намечаем ближайшие четыре цели для торговли - пересечение левой и правой сторон треугольника с медианой канала и точки касания границ канала. В реальности верхняя граница канала не была достигнута - цена, после формирования двойной вершины на уровне предыдущего максимума в точке В, пошла вниз и, пробив нижнюю границу канала, остановилась на уровне точки С, причем пробой произошел в прогнозируемой точке. Таким образом, из четырех целей было отработано три. После формирования точки D и возврата цены в синий канал рисуем новый канал через точки СD и двойную вершину (красные линии). Расстояние СD равно 43 барам, т.е. вторая волна принадлежит все той же гармонике. Внутри нового канала рисуем треугольник с основанием СD и вершиной с координатой С+СД/2 (красный контур) и правее точки D его копию. Поскольку это уже третья волна в цикле, высока вероятность изменения предыдущей модели, поэтому намечаем только одну цель - точка касания вершины красного треугольника с верхней границей красного канала. Эта цель отрабатывается и цена пробивает эту границу. Для дальнейшего прогноза берем модель для синего канала и рисуем копию зеленого треугольника правее точки пробоя дна синего канала. В качестве цели берем точку касания верхней границы синего канала вершиной треугольника. Эта цель отрабатывается и цена пробив границу уходит вверх, т.е. модель разрушается и нужно ждать формирования новой модели.
     
  10. 4,060
    Комментарии
    24
    Темы
    6226
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение

    CADCHF... цена достигнет интервала
    0.9050-0.9150.
    от 18 октября до 5 ноября
    Вернусь к своему прогнозу от 01.10. Минимум 93.30 был достигнут 20.10. Разница по цене составляет порядка 200пп. Точность прогноза можно было повысить применив модель сужающегося канала (на тот момент у меня ещё не было четкого представления об этой модели). На приведенном скрине дневного графика показан синий сужающийся канал, в котором выделяются три волны с пропорционально уменьшающимися периодами (коэффициент пропорциональности приведен на рисунке). Внутри третей волны по точкам АВС построить красный канал с параллельными границами, пересечение его нижней границы с датой предполагаемого окончания третей волны дало бы более точные координаты прогнозного минимума. После 20.10 синий канал был пробит и цена достигла верхней границы нового красного канала. Координаты этого максимума определялись по пересечению копии линии АВ с крышей канала. Если цена уйдет ниже минимума вчерашнего дня, то можно ожидать её дальнейшего снижения по крайней мере до 95.00.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать