Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вслед за трендом" 15.12.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    ТС "Вслед за трендом" 15.12.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям −60 000 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0,00 %
    Absolute Drawdown - 0.00%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

    - Секреты биржевой торговли. В. Твордовский, С. Паршиков
    - Самостоятельные наблюдения и анализ графиков

    II. Тайм-фрейм ТС

    Н1


    III. Финансовые инструменты ТС

    Фьючерс на Индекс РТС


    IV. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта – 1
    Тестовый минимальный размер счета - 60 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader
    Сервер Broco Trader Demo
    Торговый счет - №7825633
    Логин торгового счета - 7825633
    Пароль инвестора - xjs6qsq


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    Основываясь на прогоне системы по историческим данным начиная с 2005 года количество сделок в месяц от 5 до 10. Соответственно предпосылки могут возникать каждый 2-4 день. Но анализ ситуации будет проводиться и выкладываться на форум ежедневно в середине дневной торговой сессии. Дополнительный комментарий непосредственно при появлении предпосылок к открытию позиций.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,042
  2. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы


    1. Правила открытия длинной позиции.

    а) Медленная ЕMA (32) пересекает быструю ЕMA (8) сверху вниз - на открытии свечи, следующей после момента пересечения скользящих средних.
    i) Вспомогательный сигнал - пересечение быстрой линией MACD нулевой линии снизу вверх и одновременный переход Стохастика в зону перекупленности
    Если в момент пересечения EMA отсутствует вспомогательный сигнал - ждем подтверждения от MACD и Стохастика. В противном случае остаемся вне рынка.
    Если подтверждение приходит только от MACD или только от Стохастика - остаемся вне рынка.
    Важно совпадение трех сигналов - одновременное или последовательное. При этом позиция открывается на закрытии свечи, сформировавшейся в момент выдачи последнего сигнала.


    б) Сразу после открытия позиции выставляется приказ стоп-лосс чуть ниже уровня Low свечи предшествующей пересечению EMA;

    в) При наличии двух значимых локальных минимумов в момент открытия позиции или после формирования второго значимого локального минимума после открытия позиции строится линия поддержки;

    г) Количество лотов/акций/контрактов соответствует тому количеству, которое дает убыток не более 2% от размера депозита на позицию.

    д) При возникновении ситуации когда длинная позиция была закрыта, но восходящий тренд через некоторое время продолжается - длинная позиция открывается повторно на открытии временного интервала, идущего после того как основная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх (находясь при этом выше нулевой линии), а Стохастик возвращается в зону перекупленности. Стоп-лосс при этом устанавливается чуть ниже уровня последнего локального минимума.

    е) При открытии повторной позиции по тренду строится новая линия поддержки, начиная от последнего локального минимума, если его крайняя точка опустилась ниже медленной EMA. Если крайняя точка последнего локального минимума находится ниже быстрой EMA, но выше медленной EMA - используется старая линия поддержки. Она проводится через последний локальный минимум.

    ж) При сохранении восходящего тренда и формировании очередного значимого локального минимума стоп-лосс переносится под этот локальный минимум.


    2. Правила закрытия длинной позиции

    а) При отсутствии сложившегося, четкого восходящего канала позиция закрывается, когда цена пересекает медленную EMA сверху вниз. Позиция закрывается в конце временного интервала (часовая свеча) пробития EMA.

    б) При пробитии линии поддержки, в конце временного интервала (часовая свеча), в котором произошло пробитие или же вначале следующего временного интервала после пробития (в том случае если предыдущий интервал закрылся над линией поддержки, а открытие следующего произошло уже под линией поддержки);

    в) При срабатывании стоп-лосса;






    3. Правила открытия короткой позиции

    а) Медленная ЕMA (32) пересекает быструю ЕMA (8) снизу вверх - на открытии свечи, сформировавшейся после пересечения скользящих средних.
    i) Вспомогательный сигнал - пересечение быстрой линией MACD нулевой линии сверху вниз и одновременный переход Стохастика в зону перепроданности.
    Если в момент пересечения EMA отсутствует вспомогательный сигнал - ждем подтверждения от MACD и Стохастика. В противном случае остаемся вне рынка.
    Если подтверждение приходит только от MACD или только от Стохастика - остаемся вне рынка.
    Важно совпадение трех сигналов - одновременное или последовательное. При этом позиция открывается на закрытии свечи, сформировавшейся в момент выдачи последнего сигнала.

    б) Сразу после открытия позиции выставляется приказ стоп-лосс чуть выше уровня High свечи предшествующей пересечению EMA;

    в) При наличии двух значимых локальных максимумов в момент открытия позиции или после формирования второго значимого локального максимума после открытия позиции строится линия сопротивления;

    г) Количество лотов/акций/контрактов соответствует тому количеству, которое дает убыток не более 2% от размера депозита на позицию.

    д) При возникновении ситуации когда короткая позиция была закрыта, но нисходящий тренд через некоторое время продолжается - короткая позиция открывается повторно на открытии временного интервала, идущего после момента когда основная линия MACD пересекает сигнальную сверху вниз (находясь при этом ниже нулевой линии), а Стохастик возвращается в зону перепроданности. Стоп-лосс при этом устанавливается чуть выше уровня последнего локального максимума.

    е) При открытии повторной позиции по тренду строится новая линия сопротивления, начиная от последнего локального максимума, если его крайняя точка опустилась ниже медленной EMA. Если крайняя точка последнего локального максимума находится выше быстрой EMA, но ниже медленной EMA - используется старая линия поддержки. Она проводится через последний локальный максимум.

    ж) При сохранении нисходящего тренда и формировании очередного значимого локального максимума стоп-лосс переносится над этим локальным максимумом.




    4. Правила закрытия короткой позиции

    а) При отсутствии сложившегося четкого нисходящего канала позиция закрывается, когда цена пересекает медленную EMA снизу вверх. Позиция закрывается в конце временного интервала (часовая свеча) в котором произошло пробитие EMA.

    б) При пробитии линии сопротивления, в конце временного интервала (часовая свеча), в котором произошло пробитие или же вначале следующего временного интервала после пробития (в том случае если предыдущий интервал закрылся под линией сопротивления, а открытие следующего произошло уже над линией сопротивления);

    в) При срабатывании стоп-лосса;
  3. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии.

    1. Ниже проиллюстрирован процесс работы с длинной позицией.

  4. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    2. Действия при продолжении восходящей тенденции.

  5. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    3. Сопровождение короткой позиции, а также открытие новой короткой позиции в рамках тренда с построением второй линии сопротивления.

  6. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    IX. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Основным принципом при расчете размера позиций является размер риска на одну позицию (не более 2%) в совокупности с текущим потенциальным уровнем стопа. Вычисляется по формуле:
    Размер позиции - x
    Денежное выражение 2% риска на сделку - a
    Цена открытия - b
    Уровень стоп-лосс - c
    Шаг цены - d
    Стоимость шага цены - y

    x=a:(((b-c):d)*y - для длинных позиций
    x=a:(((с-b):d)*y - для коротких позиций
  7. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    X. Начало торговли

    Готов торговать.
  8. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Итак начнем….

    Учитывая, что добро на начало торговли было дано на 15.12.2010 - мы пропустили начало слабого восходящего тренда, сформировавшегося 9 декабря.

    В промежутке между началом тренда и 15 декабря были сигналы на открытие двух длинных поочередных позиций... Поскольку сигналы за пределами начала участия в конкурсе, на данный момент нахожусь вне рынка.

    На сегодняшний день есть два варианта развития событий:
    а) цена пробивает линию поддержки в точке А и есть предпосылки для появления сигналов на открытие короткой позиции со стопом в районе точки В.

    б) цена, отбившись от линии поддержки уходит выше, продолжая восходящую тенденцию. В этом случае продолжаю оставаться вне рынка, ожидая очередной группы сигналов.

  10. 17
    Комментарии
    2
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Совпадение трех условий для открытия короткой позиции - А, Б, С

    RIH1 - 19 лотов , цена открытия ориентировочно 173695, стоп-лосс 174560,

    Риск по позиции 2%.

    Линия сопротивления пока отсутствует.
    Пока в наличии один максимум - 176485


    Если ситуация не изменится - открываем короткую позицию в начале следующего часа


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать