[radik]

Торговля волатильностью ....................... :)

В классике используются акции и опционы на акции.
На Российском рынке опционы есть только на фьючерсы!
Читатели этой ветки знают, что несколько моих попыток торговли волатильностью по Коннолли
( во фьючерсном эквиваленте) не увенчались успехом
( скорее всего, из-за моей неопытности).
Хочу испытать ( на бумаге!) вариант торговли волатильностью на акциях.
Торгуем акции Сбербанка. ( НА БУМАГЕ!!!)
Исполнение одного фьючерсного поставочного контракта гарантирует нам покупку 100 акций.
Покупка или продажа 1 фьючерса это дельта , равная соответственно +1 или -1.
Таким образом, если 1 фьючерс на 100 акций - дельта равна 1.0
То, покупка одной акции эквивалентна дельте равной 0.01

Цена июнского фьючерса котируется по 9465.
Покупаю 2 июнских колла около денег ( 9500) по 562*2= 1124.Дельта = 1.04

Вложение 402087

И продаю 104 акции Сбера по текущей цене 95.34
Получаю, ПСЕВДО дельту , равную НУЛЮ!
Прошу не критиковать меня слишком строго, это только идея!
План такой: при изменении опционной дельты на 0.1-0.2 корректируем
продажей/покупкой соответствующего количества акций.
Портфель закрываем полностью при:
а) откупе всех проданных акций;
б) при продаже количества акций, равной 2_м лотам, (200).
(В случае б) позиция по проданным акциям будет убыточна, но мы можем исполнить
колл опционы, тогда у нас появятся 2 фьючерса с положительной вариационной маржой)

Похоже, стоимость опционов не окупиться. Но что-делать,
эксперимент продолжать надо.
В данной схеме необходимо резкое снижение стоимости акций,
тогда зачем опционы, когда и так можно заработать :unsure:
Вообщем, думаю идея -ерунда! Дойду до конца, чтобы в этом убедиться!

[radik]

Ну а теперь к жизненным реалиям.

График РТС-6.12



Продано 5 июнских путов (130000) по 2970 пунктов.

[TRS]

Продан колл на 30 летние бонды декабрьские страйка 160 за 687,5 долл.

[FANAT]

Я TOS пытаюсь юзать. Но пока со "временем " туго

Добрый день!
Так, а где этот TOS обитает? Где его можно скачать?

[radik]

Добрый день!
Так, а где этот TOS обитает? Где его можно скачать?

Это легко в интернете найти! Если не получиться пишите в личку!

[radik]

Дельта = 0.45

Откупаем 17 акций по 88.10

Короткая позиция по акциям = -45.

Дельта = 0.26

Откупаем 25 акций по 85.20

Короткая позиция по акциям = -20.

[FANAT]

Это легко в интернете найти! Если не получиться пишите в личку!

Ну вот, нашел. Чтобы открыть демо, похоже надо настоящую волокитную процедуру пройти. Потом еще надо научиться кнопки нажимать. Думаю, пару недель только на это уйдет. Надо же, как все сложно.
А демо имеет ограничение по времени пользования?

[radik]

Ну вот, нашел. Чтобы открыть демо, похоже надо настоящую волокитную процедуру пройти. Потом еще надо научиться кнопки нажимать. Думаю, пару недель только на это уйдет. Надо же, как все сложно.
А демо имеет ограничение по времени пользования?

Демка , по-моему, бессрочна.
Сейчас выложу мануал ( нашел у себя).

[radik]

Демка , по-моему, бессрочна.
Сейчас выложу мануал ( нашел у себя).

Не получается! Файл большой.
Напишите в личку свой е-майл.
Или , как вариант, поищите в инете : TOS_Manual_Rus.pdf

[radik]

Ну а теперь к жизненным реалиям.

График РТС-6.12



Продано 5 июнских путов (130000) по 2970 пунктов.

При пробое 130000 буду фиксить убытки