Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 89 из 106 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,553
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    TRS, возможно ли торговать в CQG акциями?
    Я имею в виду торговлю волатильностью в классическом исполнении:
    продажа 100 акций и покупка коллов на эти акции.
    Спасибо.
    Без понятия. Для этого нужно чтобы сикуджи была подключенна к соответств. площадкам биржевым, в чем сомневаюсь. Но ранее из практики 3 - х летней давности кое кто из команды транслировал опционы на акции, но там был другой терминал и у биржевового брокера по стокам на Найсе и Насдаке, хотя сами опционы вроде торговались с опционной бирже на акции.
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Вот графики колла и пута июльского на Крайд. Проданы были 29 февраля по ценам 550 и 500 долл. Всего 3 контракта стренгла. Закрыты на пр. неделе.
    Такой график самого БА информативнее. Наглядно видно, что риски были минимальны. :thumbsup:
     
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговля волатильностью ....................... :)

    В классике используются акции и опционы на акции.
    На Российском рынке опционы есть только на фьючерсы!
    Читатели этой ветки знают, что несколько моих попыток торговли волатильностью по Коннолли
    ( во фьючерсном эквиваленте) не увенчались успехом
    ( скорее всего, из-за моей неопытности).
    Хочу испытать ( на бумаге!) вариант торговли волатильностью на акциях.
    Торгуем акции Сбербанка. ( НА БУМАГЕ!!!)
    Исполнение одного фьючерсного поставочного контракта гарантирует нам покупку 100 акций.
    Покупка или продажа 1 фьючерса это дельта , равная соответственно +1 или -1.
    Таким образом, если 1 фьючерс на 100 акций - дельта равна 1.0
    То, покупка одной акции эквивалентна дельте равной 0.01

    Цена июнского фьючерса котируется по 9465.
    Покупаю 2 июнских колла около денег ( 9500) по 562*2= 1124.Дельта = 1.04



    И продаю 104 акции Сбера по текущей цене 95.34
    Получаю, ПСЕВДО дельту , равную НУЛЮ!
    Прошу не критиковать меня слишком строго, это только идея!
    План такой: при изменении опционной дельты на 0.1-0.2 корректируем
    продажей/покупкой соответствующего количества акций.
    Портфель закрываем полностью при:
    а) откупе всех проданных акций;
    б) при продаже количества акций, равной 2_м лотам, (200).
    (В случае б) позиция по проданным акциям будет убыточна, но мы можем исполнить
    колл опционы, тогда у нас появятся 2 фьючерса с положительной вариационной маржой)
  4. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Торговля волатильностью ....................... :)

    В классике используются акции и опционы на акции.
    На Российском рынке опционы есть только на фьючерсы!
    Читатели этой ветки знают, что несколько моих попыток торговли волатильностью по Коннолли
    ( во фьючерсном эквиваленте) не увенчались успехом
    ( скорее всего, из-за моей неопытности).
    Хочу испытать ( на бумаге!) вариант торговли волатильностью на акциях.
    Торгуем акции Сбербанка. ( НА БУМАГЕ!!!)
    Исполнение одного фьючерсного поставочного контракта гарантирует нам покупку 100 акций.
    Покупка или продажа 1 фьючерса это дельта , равная соответственно +1 или -1.
    Таким образом, если 1 фьючерс на 100 акций - дельта равна 1.0
    То, покупка одной акции эквивалентна дельте равной 0.01

    Цена июнского фьючерса котируется по 9465.
    Покупаю 2 июнских колла около денег ( 9500) по 562*2= 1124.Дельта = 1.04



    И продаю 104 акции Сбера по текущей цене 95.34
    Получаю, ПСЕВДО дельту , равную НУЛЮ!
    Прошу не критиковать меня слишком строго, это только идея!
    План такой: при изменении опционной дельты на 0.1-0.2 корректируем
    продажей/покупкой соответствующего количества акций.
    Портфель закрываем полностью при:
    а) откупе всех проданных акций;
    б) при продаже количества акций, равной 2_м лотам, (200).
    (В случае б) позиция по проданным акциям будет убыточна, но мы можем исполнить
    колл опционы, тогда у нас появятся 2 фьючерса с положительной вариационной маржой)
    Радик, понимаю, что трейд бумажный, но стоит учесть расходы на маржинальное кредитование шортовой позиции по акциям сбера. Из расчёта 11% годовых (среднее по брокерам) в день.
    А ещё очень интересно посмотреть, как повлияет беквордация либо контанго.
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    Радик, понимаю, что трейд бумажный, но стоит учесть расходы на маржинальное кредитование шортовой позиции по акциям сбера. Из расчёта 11% годовых (среднее по брокерам) в день.
    А ещё очень интересно посмотреть, как повлияет беквордация либо контанго.
    Беквордация или контанго? Пока не брал во внимание.
    Думаю, в варианте б) это будет иметь значение.
    С маржинальным кредитованием тоже можно будет разобраться в последствие.
    Сейчас важно выработать модель стратегии,
    все возможные варианты пока не могу учесть.
    Еще висит вопрос : при какой дельте производить рехеджирование.
    Вроде 0.1-0.2 запланировал, но как-бы маловато не оказалось!
    Еще ньюанс: возможна ли продажа/покупка на ММВБ акций по 4-5 -7-11 штук,
    может там продают только целыми лотами. Это тоже в будущем надо учесть.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Открытые раннее позиции пока в плюсе:

    Газпром ( НА БУМАГЕ):



    Золото:



    РТС:

  7. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Фьючерс РТС-6.12

    Вложение 398873

    Продано 2 июнских колла по 1270 пунктов со страйком 200000.
    Вчера откупил оба опциона по 440.
    Прибыль составила 1660 пунктов.
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговля волатильностью .......................

    Дельта колл опционов стала = + 1.13



    Изначально было продано 104 акции.
    Таким образом продажа еще 9 акций нейтрализует дельту.
    Продаем 9 акций Сбера по 96.9 руб .

    В портфеле:
    2 колл опциона по цене 562 рубля за контракт.
    - 104 акций по 95.34
    - 9 акций по 96.9
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Фьючерс GOLD-6.12

    Вложение 398871

    Продано 2 июнских колла по 51,6$ со страйком 1680.
    Откупил оба контракта по 32,4$.
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Июнский фьючерс RTS-6.12



    Открыл медвежий пут спред из июнской серии:



    График опционной позиции:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать