Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 81 из 106 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Построил такую конструкцию из февральских пут опционов на мартовский GAZR

    Вложение 386511

    Вложение 386513
    Позиция по газпрому пока в убытке.
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Календарный спред на RTS-3.12

    Продан февральский колл (150000) за 5280.
    Куплен мартовский колл (150000) за 8230 .
    Пока тоже в минусе :sick:
  3. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Торговля волатильностью .........................

    Дельта позиции = 1,07

    Вложение 388529

    Продаем 1 колл за 1051.

    Дельта = 0,28.

    Вложение 388533
    Вот ведь вопрос - а что делать, если при торговле волатильностью при постоянном выравнивании дельты тренд до экспирации так и не закончится? распродадим все прибыльные коллы, а путы так и обесценятся. Получается, не даём прибыли расти. а убытки копим? Как понять, каким образом лучше ровнять дельту - продажей прибыльных коллов или покупкой подешевевших путов (типа усредняемся)?
  4. 721
    Комментарии
    5
    Темы
    758
    Репутация Pro
    Аватар для Антон Дорошкевич  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Марк Аврелий Посмотреть сообщение
    Вот ведь вопрос - а что делать, если при торговле волатильностью при постоянном выравнивании дельты тренд до экспирации так и не закончится? распродадим все прибыльные коллы, а путы так и обесценятся. Получается, не даём прибыли расти. а убытки копим? Как понять, каким образом лучше ровнять дельту - продажей прибыльных коллов или покупкой подешевевших путов (типа усредняемся)?
    Покупка подешевевших путов будет эквивалентно открытию против тренда, если вы предполагаете, что тренд продолжиться до экспирации. Таким образом покупка подешевевших путов будет только увеличивать убытки... Следовательно, логично будет равнять дельту продажей дорогих коллов.
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Антон Дорошкевич Посмотреть сообщение
    Покупка подешевевших путов будет эквивалентно открытию против тренда, если вы предполагаете, что тренд продолжиться до экспирации. Таким образом покупка подешевевших путов будет только увеличивать убытки... Следовательно, логично будет равнять дельту продажей дорогих коллов.
    Все верно! Но я еще неопытный торговец волатильностью :smartass:
    Самого волнует этот вопрос, в прошлый раз так и получилось:
    все коллы в портфеле кончились
    Тут , видимо , нужна тонкая настройка и более точный расчет.
  6. 1,598
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Радик, Тос не обязателен. Можно вообще на бумаге записывать сделки для учета.
    Главное, волу подгадывать чтобы повыше была.
    Со след. недели думаю продать путы на июньские 30 летки. Страйк 130,00 премия 750 долл. В поддержку идеи - реализация операции ТВИСТ ФРС-ом + интрига Греции. В марте выплата % по долгам а утверждение пакета мер в парламенте будут тянуть до последнего, соответственно, не получат пока средств от европейцев. На этом фоне 30 летки - альтернатива бегству капиталов из Европы.
    проданы стренглы на 30 летки июньские. Путы страйки 128 и 130, колы 154 и 155.
    В среднем по 1000 получилось на контракт стренгла.
    Продан стренгл золота июньского со страйками 1400 и 2200. Примерно 1300 долл. премия.
    Проданный ранее стренгл нефти уже вышел в плюс 100-200 долл. В-общем, потихоньку формируем портфель. Присматриваюсь к газу и зерну.
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    TRS
    Просьба - вместе с описанием позиций и премией выкладывай требуемую маржу. Чтобы можно было прикинуть соотношение премия / маржа.
  8. 1,598
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    TRS
    Просьба - вместе с описанием позиций и премией выкладывай требуемую маржу. Чтобы можно было прикинуть соотношение премия / маржа.
    ОК. Золото примерно 4000-4500. 30-летки 1500. Все на стренгл, т.е. 1+1 контракт - нейтральная позиция.
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    проданы стренглы на 30 летки июньские. Путы страйки 128 и 130, колы 154 и 155.
    В среднем по 1000 получилось на контракт стренгла.
    Продан стренгл золота июньского со страйками 1400 и 2200. Примерно 1300 долл. премия.
    Проданный ранее стренгл нефти уже вышел в плюс 100-200 долл. В-общем, потихоньку формируем портфель. Присматриваюсь к газу и зерну.
    Правильно ли я понял, Ваша основаня стратегия продажа широких стренглов?
    1400 и 2200 , как -то непривычно широко :unsure:
  10. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, Ваша основаня стратегия продажа широких стренглов?
    1400 и 2200 , как -то непривычно широко :unsure:
    Верно. Ну я эту тему озвучил еще той осенью :)
    Просто у TRS опционы с экспирацией в несколько месяцев, это позволяет брать нормальную премию с дальних страйков. Соответственно, больше рискуя по времени нахождения в позиции, но раздвигая границы риска по цене.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать