Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 77 из 106 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Santa Loss Посмотреть сообщение
    Пытаюсь понять принципы опционной торговли. Читая эту ветку форума.
    Есть вопросы, объясните, пожалуйста.

    Если куплен опцион, то есть возможность получить ограниченный убыток или большую прибыль.

    Если есть текущая прибыль, опцион можно закрыть - досрочно получив прибыль минус временную составляющую.
    А можно продать - получив всю прибыль.
    Вопрос – продав бывший у меня опцион, я как бы от него избавился. А фактически повесил на себя обязательство исполнить продажу по первому требованию и отгрести при этом неограниченные убытки как продавец опциона, хотя как бы уже и не при делах. Это так?

    Помогите оценить, в первом приближении, следующие соотношения.
    Торгуя форекс, я ставлю размер стопа 50 пунктов, в них помещаю риск 2% депозита, в случае прибыли получаю допустим 4%, не теряя первых 2%.
    Торгуя опцион я сразу теряю премию за опцион только купив его, допустим это будет 2% депозита. Сколько в среднем предполагаемый процент прибыли? Из опыта торговли.
    .......................................
    Еще раз, продавая купленный опцион Вы закрываете открытую длинную позицию.!
    Как на Форекс, купили EURUSD - встали в лонг , потом закрыли позицию - продав актив.
    Второе, на ФОРТС - опционы маржируемые!
    Поэтому , при покупке опциона у Вас на депозите прсто блокируется гарантийное обеспечение ( небольшой процент от стоимости опциона) и ежедневно пишется вариационная маржа ( дважды в день клиринг).
    При покупке опциона и ходе рынка не в Вашу сторону, вар.маржа будет отрицательной,
    и будет ежедневно списывать со счета средства, НО суммарное списание НЕ МОЖЕТ БЫТЬ больше стоимости купленного опциона.
    То есть, Вы все равно потеряете не больше того, как если бы с Вашего счета просто списали стоимость покупаемого опциона. На других биржах, так и происходит.
    Соответственно, есил рынок идет в Вашу сторону, Вам ежедневно плюсуется на счет
    положительная вар.маржа и в любой момент Вы можете закрыть позицию по текущей рыночной цене, сколько будет прибыль легко подсчитать. Цена продажи- цена покупки!
    На счет процентов: Вы точно также можете на 2% от депо купить опцион(ы) и при получении прибыли в 4 % закрыть позицию(позиции) просто продав их.
    Вы можете продать опцион на сумму 4% от депо, поставив мысленный стоп в 2% от депо,
    и при достижении убытка в 2% просто закрыть позицию, окупив проданный опцион.
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Santa Loss Посмотреть сообщение
    .................................................. ......
    .....................
    Показывая примеры торговли опционами, Вы строили «бабочку», если я правильно понял, и всё время выравнивали дельту. Для чего? Только ради её выравнивания?

    Думаю первое, чему учат в торговле: «дай прибыли расти и режь убытки», «тренд скорее продолжится чем развернётся».

    Т.е. ваша сделка содержала одну часть вверх – дающую прибыль и БА при этом рос, и вторую часть вниз дающую убыток. Убыток порезала сама опционная система, а вот половину дающую прибыль Вы постоянно резали сами каждый раз когда видели что дельта не равна 0. В результате прибыльная часть даже не смогла покрыть порезанные убытки. А фактически, после нескольких выравниваний дельты вы остались без части дающей прибыль. Тренд при этом вероятно продолжался дальше.
    В чем смысл этих действий по выравниванию дельты?
    Та сделка, про которую Вы спрашиваете - просто попытка торговать волатильность,
    в частности ее ( волатильности) покупку.
    Смысл позиции - лишь бы цена шла куда-нибудь, вверх или вниз, неважно.
    Прибыль здесь достигается рехеджированием, за счет чего собирается прибыль
    небольшими порциями - при нейтрализации дельты.
    Нейтрализация дельты тоже делается по определенным критериям.
    А что я не получил прибыли, это просто криво была построена конструкция ,
    и я покупал волатильность, а она не выросла:eek:
    Почитайте Коннолли - "Торговля волатильностью" и думаю,
    этот тип стратегий Вам станет понятным.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Дорогие друзья, сотрудники Броко и коллеги!!!
    От души поздравляю всех с Новым 2012 годом!
    Компании желаю дальнейшего роста и процветания!!!
    Трейдерам - больше профитных сделок,терпения и самодисциплины!
    Успехов и УДАЧИ !

  4. 1,604
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Дорогие друзья, сотрудники Броко и коллеги!!!
    От души поздравляю всех с Новым 2012 годом!
    Компании желаю дальнейшего роста и процветания!!!
    Трейдерам - больше профитных сделок,терпения и самодисциплины!
    Успехов и УДАЧИ !

    Присоединяюсь)
    Сейчас в разработке следующая конструкция.
    Стратегическая позиция сезонно продажа фьючерсного календарного спреда
    Mar12 Feeder Cattle(CME) - May12 Feeder Cattle(CME). В прошлом году продавал 30 декабря по хорошей цене -0,5 цента. В этом году цена хуже -2,00\-2,4. Потому для
    оптимизации скорее всего продам опцион на мартовский FC колл со страйком 158.00 за 500 долл. Таким образом, по продаже фьючерсного календаря цена входа будет улучшена на 1 цент. Потенциал по фьючерсному календарю в районе -5\-6 центов. 1 цент по графику = 500 долл.\контракт.
    По поводу объемов - вчера объем был 609 контракта на календарном в сравнении с 2-3 месяцами ранее (10-20) это более чем достаточно.
      
  5. 1,604
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Плюс в начале января рассматриваю продажу путов на майский кофе со страйком 180 по 500+ долл.
    Среднесрочный и долгосрочный фундамент ЗА + сезонность на рост.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Решил построить вертикальный медвежий спред
    из мартовских опционов на SBER-3.12.


    Рассматривал непокрытые продажи, но пока ничего не придумал.
  7. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Решил пробовать продажу опционов.
    Фьючерс RTS-3.12
    В ожидании падения продал январский колл (145000)
    Экспирация 16.01.2012.
  8. 1,604
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Решил пробовать продажу опционов.
    Фьючерс RTS-3.12
    В ожидании падения продал январский колл (145000)
    Экспирация 16.01.2012.
    не слишком ли близко? Желательно продать страйк выше 1600!! Имхо конечно.
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    не слишком ли близко? Желательно продать страйк выше 1600!! Имхо конечно.
    Если уровень пробьет, буду фиксить убытки.
     
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    TRS был прав. Пришлось закрыть позицию с убытком :unsure:

    Медвежий пут спред сбера тоже закрыл с убытком :unsure:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать