Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 75 из 106 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Futures_ Посмотреть сообщение
    Радик согласен с вами торговать опционы в России вообще сложно а продавать так вообще жесть. Если и лезть уже в продажи то только на запад. По второму не до конца согласен. Рынок изменчив и всегда нужно иметь пару тузов в рукаве. Нет гарантий что выбранные вами стратегии будут работать через месяц. Но даже если и не будут то ровно через месяц могут начать работать опять. Я к тому что трейдер должен быть гибким. Кэп короче))
    По моему мнению, оттачивать торговлю опционами в России и надо.
    Входной билет -копейки. Если не брать опционы на фьючерс РТС,
    а например, на фьючерс Сбера -риски тоже копейки.
    Что неустраивает, так это отсутствие опционов на акции.
    Можно было классически торговать волатильностью,
    дельта нейтральными стратегиями с рехеджированием.
    Говорят, скоро будут и такие опционы, жизнь покажет :rolleyes:
  2. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
    Аватар для Futures_  
    Новичок

    2 Медалей
    Думаю страйки были бы явно подальше. Если так то нормальную премию вряд ли удалось бы получить потому и срок был бы больше чтоб премия поболее была. По поводу входа скорее всего продал бы сначала одну ногу. Так как для меня затруднительно анализировать РИХ то не скажу какую. Вероятность того что будет флэт с широким диапазоном большая поэтому лучше продать одну ногу исходя из ТА и ФА а потом когда она немного подешевеет желательно в результате нужного движения можно продать и вторую. Дельта в целом нормальная только вот сам стрэнгл пошире и можно сидеть. Если учесть что Рих будет коррелировать с сипи то вероятнее всего продал бы колл а потом пут. Если будет коррелировать с нефтью то скорее наоборот. Как то так. Но исходя из всего сказанного можно сделать один вывод я понятия не имею как он себя поведет. Потому и не торгую спекулятивные рынки. Вот почитайте. Щас опубликую кое что.
  3. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
    Аватар для Futures_  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    По моему мнению, оттачивать торговлю опционами в России и надо.
    Входной билет -копейки. Если не брать опционы на фьючерс РТС,
    а например, на фьючерс Сбера -риски тоже копейки.
    Что неустраивает, так это отсутствие опционов на акции.
    Можно было классически торговать волатильностью,
    дельта нейтральными стратегиями с рехеджированием.
    Говорят, скоро будут и такие опционы, жизнь покажет :rolleyes:
    Пожалуй плюс только один. Вход небольшой. На этом все плюсы заканчиваются(((
  4. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
    Аватар для Futures_  
    Новичок

    2 Медалей
    Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.

    Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.

    Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.

    Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене.

    Еще не маловажный фактор. Рынок это палка о двух концах. То что вы заработали кто то потерял и наоборот. Это неизбежность, факт, аксиома, объективная реальность. Стоит понимать у кого вы отбираете деньги или кому вы их отдаете. На спекулятивных рынках напротив вас и рядом с вами с большей вероятностью окажутся люди которые обладают большими возможностями и нацелены на то же что и вы. Кто проиграет в этой схватке? Вопрос риторический. С рынком акций ситуация не лучше.

    Учатниками рынков на которых торгую я являются преимущественно хэджеры. Производители и потребители данных товаров. Они составляют 70-90% рынка. Их задача это хэджирование они никогда не озабочены тем каков будет результат их сделок. Их основная задача это зафиксировать цену. Следовательно их деньги получить проще.

    Вы только не подумайте что я имею что то против рынка акций. Сам на нем торгую. Но для работы с короткими опционами он и другие подходят плохо.

    Брокерские услуги мне оказывает компания :excl:НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ:excl: Это не дисконтный брокер. Цена за его услуги довольно высока. Но она включает ряд сервисов которые невозможно получить в дисконтном сегменте а именно:

    1. Исполнение на пите биржи.

    2. Аналитическая поддержка.

    3. Телефонный трейдинг.

    4. Довольно частые и прибыльные рекомендации по осуществлению тех или иных операци на рынке.

    Вывод: Оно того стоит.

    Для анализа использую ряд авторитетных западных ресурсов а именно:

    1. Moore Research Center (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    2. Markethistory.com (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    3. LIM (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    4. The Market Oracle (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    5. Morningstar (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    6. Doane (Для Модератора. ЭТО НЕ БРОКЕР)

    7. Также читаю Твитер многих крупных участников рынка.

    Во всех вышеуказаных ресурсах можно найти всю необходимую информацию о спросе и предложении, информацию о сезонных тенденциях а также много другой информации которая помогает в принятии решений.

    Буду благодарен за аргументированую и внятную критику, грамотные и контекстные коментарии.
  5. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Futures_ Посмотреть сообщение
    Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения.
    Хотелось бы на тему сроков побеседовать. Да, 3-месячные премии жирнее. Но в случае противохода маневров меньше - куда дальше по времени роллировать-то?
    Я пока предпочитаю ровно за месяц продавать (как истекает текущий). Ждать не так долго, запас для маневра (ролл на след. месяц) есть.
    Какие будут аргументы за и против?

    И еще вопрос вдогонку. Почему предпочтения направленным позициям (или колл, или пут)? А как же преимущества SPAN маржи и получение второй ноги забесплатно, т.е. удвоение премии при той же марже?
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Futures_ Посмотреть сообщение
    Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками. .........
    Главное, чтобы это работало ! Но Вы же знаете, что одна и та же стратегия кому-то
    приносит прибыль, а кому-то -убытки. Не может быть универсальной стратегии
    на всех, так ведь?
  7. 1,550
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Интересная конструкция. Только на ФОРТС максимальный страйк 2000.
    Напишите, что получилось?
    получилось в итоге не идеально но и неплохо.
    Вчера эспирация колла прошла с убытком 330 долл. и пут закрыл с +330 долл. потому как бы в нуле хотя БА на момент открытия был 1770. Оправдались преимущества продажи непокрытого опциона. Отыгрался на проданном колле газа со страйком 4000 февральский. Был продан по 490 долл. Закрыл по 80 долл (8).
  8. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Вчера эспирация колла прошла с убытком 330 долл. и пут закрыл с +330 долл. потому как бы в нуле хотя БА на момент открытия был 1770.
    Поясни. Речь идет об этой позиции?
    И есть идея продать мартовский колл со страйком 2300 за 1050 долл и пут со страйком 1400 по 980 долл.
    Если да, и прошла экспирация, то как колл, истекший вне денег, мог быть закрыт с убытком?
  9. 1,550
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    )) не знаю что ответить на ЭТО )) так как далек от опционов.
    Колл исполнили январьский страйк 2100 по 340 долл.
    Со стренглом на мартовский пока тяжеловато. Стаканы широкие, а по бидам продавать пока не очень хочется.
    Исполнили продажу пута мартовского 1400 страйк по 920$.
    Колл (страйк 2100 )покупка была и Пут (1400 страйк) продажа.
  10. 1,550
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Поясни. Речь идет об этой позиции?

    Если да, и прошла экспирация, то как колл, истекший вне денег, мог быть закрыт с убытком?
    т.е. у меня не получилось тогда продать колл со страйком 2300, а потом еще были непонятки с брокером в плане маржинирования - изначально мне предлагали проданный пут маржинировать по 2ойной марже как на фьюче))), т.е. в районе 30к. Пришлось аргументировать необоснованность этого. В итоге сошлись на том, что ориентироваться будут на клиринг а там по СПАНу 3000 долл. маржа была. Но к тому времени поезд ушел - потому открывать уже не стал страйк 2300.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать