Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 70 из 106 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
  1. 721
    Комментарии
    5
    Темы
    758
    Репутация Pro
    Аватар для Антон Дорошкевич  
    В начале пути

    3 Медалей
    Кстати, что касается торговли волатильностью с использованием широкого стренглла, я покумекал и пришел к неутешительному выводу. Т.к. страйки очень далекие, дельта изменяется слабо, поэтому либо мы долго не будем получать прибыли, либо мы будем нести убытки за счет временного распада . Поэтому для дельта-нейтральной стратегии лучше использовать узкий стренглл (а еще лучше стреддл) ;).
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Антон Дорошкевич Посмотреть сообщение
    Кстати, что касается торговли волатильностью с использованием широкого стренглла, я покумекал и пришел к неутешительному выводу. Т.к. страйки очень далекие, дельта изменяется слабо, поэтому либо мы долго не будем получать прибыли, либо мы будем нести убытки за счет временного распада . Поэтому для дельта-нейтральной стратегии лучше использовать узкий стренглл (а еще лучше стреддл) ;).
    Вообще, лучше использовать стреддл,
    эта позиция получилась из-за нехватки коллов в начальной позиции.
    Пришлось все переводить в стренгл, да и еще и широкий.
    Общий баланс позиции = - 1260
    ( если пройдете по ветке от начала позиции, выйдите на эту цифру)
  3. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Вообще, лучше использовать стреддл,
    эта позиция получилась из-за нехватки коллов в начальной позиции.
    Пришлось все переводить в стренгл, да и еще и широкий.
    Общий баланс позиции = - 1260
    ( если пройдете по ветке от начала позиции, выйдите на эту цифру)
    сдрасвуйте radik есть разные опционые стратегии
    но меня волнует только одна это покупка колл опциона
    тк считаю большую часть рынки идут вверх
    пример покупка кол опциона на индекс ртс пример
    сегодня 8 декабря купил опцион кол ртс страйк 160000 по цене 2800 всего 6 контрактов на суму 10416 руб
    и вторая сделка 8 декабря купил опцион кол ртс со страйком 170000 по цене 1280 всего 15 контрактов на суму 11904 рубл оба опциона истекают
    16 января 2012 года
    вопрос эти два опциона после того как будет прибыль по ним и я их продам
    подсчет прибыли стандартный как при покупки колл опциона на обоих этих сделках
    или существует подсчет по другой форуле как например Стрeнгл стратегия
    и второй вопрос если купленый колл опцион на ртс страйк 170000 истекает 16 января 2012 года
    а второй купленый колл опцион на ртс страйк 160000 дата истекания 15 марта 2012 года
    при подсчете прибыли тоже как по обыкновеной стратегии покупка колл опциона или тоже по другой формуле
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от maksim2 Посмотреть сообщение
    сдрасвуйте radik есть разные опционые стратегии
    но меня волнует только одна это покупка колл опциона
    тк считаю большую часть рынки идут вверх
    пример покупка кол опциона на индекс ртс пример
    сегодня 8 декабря купил опцион кол ртс страйк 160000 по цене 2800 всего 6 контрактов на суму 10416 руб
    и вторая сделка 8 декабря купил опцион кол ртс со страйком 170000 по цене 1280 всего 15 контрактов на суму 11904 рубл оба опциона истекают
    16 января 2012 года
    вопрос эти два опциона после того как будет прибыль по ним и я их продам
    подсчет прибыли стандартный как при покупки колл опциона на обоих этих сделках
    или существует подсчет по другой форуле как например Стрeнгл стратегия
    и второй вопрос если купленый колл опцион на ртс страйк 170000 истекает 16 января 2012 года
    а второй купленый колл опцион на ртс страйк 160000 дата истекания 15 марта 2012 года
    при подсчете прибыли тоже как по обыкновеной стратегии покупка колл опциона или тоже по другой формуле
    Здравствуйте!

    Вы купили два однотипных опциона и все! Можно считать их по отдельности.
    Пример, цена пошла вверх , Ваши опционы дорожают,
    каждый по своему, один больше, другой меньше.
    При закрытии сумма прибыли будет одна и та же,
    что по отдельности , что вообщем.
    Я считаю такую позицию не рациональной.
    Смысл делить на 2 отдельных .
    Считаете, что рынок пойдет вверх -покупайте 21 колл опцион.
    Не очень уверены, стройте горизонтальный спред:
    продажа январских - покупка мартовских .
    Не вижу смысла покупать январские, когда уже куплены мартовские.
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговля волатильностью ........

    Дельта портфеля стала = - 1,05.



    Ровняем дельту продажей 4 путов по 227. Дельта становится = 0.02



    Баланс позиции = -352 рубля.
  6. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вы купили два однотипных опциона и все! Можно считать их по отдельности.
    Пример, цена пошла вверх , Ваши опционы дорожают,
    каждый по своему, один больше, другой меньше.
    При закрытии сумма прибыли будет одна и та же,
    что по отдельности , что вообщем.
    Я считаю такую позицию не рациональной.
    Смысл делить на 2 отдельных .
    Считаете, что рынок пойдет вверх -покупайте 21 колл опцион.
    Не очень уверены, стройте горизонтальный спред:
    продажа январских - покупка мартовских .
    Не вижу смысла покупать январские, когда уже куплены мартовские.
    привет radik спасибо зо ответ я торгую по дневным свечам и на графике если смотреть на ртс с 2005 года по 2008 повышательный тренд и с 2009 по сегодняшний день тоже покупка просто колов безопаснее чем чередование покупкой путами я недавно разбираюсь в опционах и пока только начинаю разбираться в более сложных стратегиях нужно время
  7. 721
    Комментарии
    5
    Темы
    758
    Репутация Pro
    Аватар для Антон Дорошкевич  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Торговля волатильностью ........

    Дельта портфеля стала = - 1,05.



    Ровняем дельту продажей 4 путов по 227. Дельта становится = 0.02



    Баланс позиции = -352 рубля.
    radik, есть мысль. При торговле волатильностью нам необходимо выравнять дельту, но если (в данном случае) продажа купленных опционов приведет к убытку, может для выравнивания дельты стоило прикупить коллов. Это даст шанс убыточным путам возможно в будущем подрасти и закрыться хотя бы в безубытке, в противном случае эти убытки будут покрыты докупленными коллами ;).

    P.S. Все эти рассуждения конечно при условии возможностей депозита
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Антон Дорошкевич Посмотреть сообщение
    radik, есть мысль. При торговле волатильностью нам необходимо выравнять дельту, но если (в данном случае) продажа купленных опционов приведет к убытку, может для выравнивания дельты стоило прикупить коллов. Это даст шанс убыточным путам возможно в будущем подрасти и закрыться хотя бы в безубытке, в противном случае эти убытки будут покрыты докупленными коллами ;).

    P.S. Все эти рассуждения конечно при условии возможностей депозита
    Была мысль купить колы! Но тогда бы выросли риски!
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Недавно в интернете увидел такую позицию.
    Получилось смоделировать :)
    Посмотрите, если цена БА на момент экспирации не упадет ниже 7500,
    вся позиция остается прибыльной. Но и при падении - убыток ограничен!


  10. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Эту конструкцию можно строить 2 способами:
    1. Сломанная бабочка (broken wing butterfly), когда одна из ног удаляется на большее расстояние от центрального страйка, чем другая.
    2. Спред +1 -3 +2, разница со стандартной бабочкой +1 -2 +1 видна сразу.
    Экспериментируй :) Попробовал построить на option.ru и забил, все же TOS как платформа на порядок удобнее.
    И на эту тему хорошая статья есть, хоть и на англ.
    http://www.futuresmag.com/Issues/201...ly.aspx?page=1

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать