Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 64 из 106 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,628
    Комментарии
    5
    Темы
    777
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Я торгую на ФОРТС, экспирация 14.12.11.
    Цены можно посмотреть здесь:
    http://www.rts.ru/ru/forts/optionsde...sin=GOLD-12.11
    сорри , не понял сразу, что РТС.
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    После небольшого введения будем пробовать торговлю волатильностью
    по Коннолли!

    На ФОРТС для этого есть подходящие инструменты,
    например, опционы на фьючерсы акций Сбербанка, Газпрома идругие.
    Стоимость этих инструментов невелика, требуется небольшое ГО,
    это вполне подходит для стратегий торговли волатильностью.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Падение золота пропустил, буду ждать коррекции.
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Падение золота пропустил, буду ждать коррекции.
    Продал БА ( со стоп лоссом :greedy:) ,
    ибо колл (1800) обесценился на 50%.
  5. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    сдравствуйте можите обьяснить если 17 ноября купил опцион пут на газпром со страйком 18000 погашение 14 декабря 2011 года по цене 700 рублей за контракт всего 30 контрактов на сумму 21000 рублей и когда цена поднялась за опцион до 1400 рублей то я его продал
    то подсчет такой 1400 -700 =700 рублей и умножить на 30 контрактов равно 21000
    рубл те я не получил прибыли по этой сделки те сколько потратил и стоко получил в итоге можите помочь я не давно начал изучать опцыоны
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от maksim2 Посмотреть сообщение
    сдравствуйте можите обьяснить если 17 ноября купил опцион пут на газпром со страйком 18000 погашение 14 декабря 2011 года по цене 700 рублей за контракт всего 30 контрактов на сумму 21000 рублей и когда цена поднялась за опцион до 1400 рублей то я его продал
    то подсчет такой 1400 -700 =700 рублей и умножить на 30 контрактов равно 21000
    рубл те я не получил прибыли по этой сделки те сколько потратил и стоко получил в итоге можите помочь я не давно начал изучать опцыоны
    Здравствуйте!
    Как же Вы не получили прибыль ? Еще как получили :thumbsup_002:
    Смотрите: Вы купили даже неважно что по 700 рублей,
    а продали по 1400, 1400-700 = 700 рублей прибыли!!!!
    В Вашем случае : покупая Вы потратили 21000 рублей ( 30 * 700), так?
    Продавая Вы получили 42000 рублей (30*1400) !!!.
    Итого :Ваша прибыль составила 21000 рублей :bow:
    Только,
    цена пута на газпром со страйком 18000 стоит сейчас 880.
    ( теоретическая цена)
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как же Вы не получили прибыль ? Еще как получили :thumbsup_002:
    Смотрите: Вы купили даже неважно что по 700 рублей,
    а продали по 1400, 1400-700 = 700 рублей прибыли!!!!
    В Вашем случае : покупая Вы потратили 21000 рублей ( 30 * 700), так?
    Продавая Вы получили 42000 рублей (30*1400) !!!.
    Итого :Ваша прибыль составила 21000 рублей :bow:
    Только,
    цена пута на газпром со страйком 18000 стоит сейчас 880.
    ( теоретическая цена)
    привет всем :smartass: спасибо :bow:
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговля волатильностью.
    Небольшое вступление.
    Что такое - торговля волатильностью?
    Напишу, как я понял, без математики ;)
    Волатильность - мера изменчивости.



    Очевидно, что на разных участках вышеприведенного графика волатильность разная:
    слева обведенная область - низко волатильная,
    в средней области - высоковолатильная,
    справа - опять снижение волатильности.
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Далее :
    В чем смысл покупки или продажи волатильности?

    Именно в том, что мы покупаем низкую волатильность и продаем высокую :thumbsup_002:
    Покупая низкую, мы будем иметь убытки только в том случае, есил цена никуда не движется! То есть,волатильность не растет!
    И будем иметь прибыль при значимом движении цены в любую сторону,
    а еще лучше , если цена будет ходить туда - сюда, например, от границ канала.
    Здесь необходимо остановиться на таком понятии , как экспозиция.
    Возьму пример из книги Коннолли:



    На рисунке приведен график стоимости колл опциона на акции со страйком 100$
    и исполнение опциона колл соответствует покупке 100 акций.
    Посмотрите, цена опциона колл в ответ на изменение цены базового актива
    ведет себя по разному на участках А,В и С.
    На участке А -цена кола меняется как будто это портфель из 30 акций,
    на участке В - эквивалентно портфелю из 50 акций,
    на участке С - эквивалентно портфелю из 80 акций.
    Фактически - это дельта опциона , на сколько меняется цена опциона, при изменении цены базового актива на 1$.
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Идем дальше:

    Если дельта опциона эквивалентна портфелю из соответствующего числа акций
    ( 0,3 =30 акций; 0,5 = 50 акций; 0,8=80 акций), как мы можем это использовать для получения прибыли.

    Допустим мы видим низкую волатильность и ожидаем какого-либо движения,
    причем, неважно в какую сторону. Мы просто покупаем низкую волатильность:
    покупая колл опцион и одновременно продаем соответствующее количество акций.
    Например: цена акции 99$, мы покупаем колл опцион со страйком 100$ и дельтой =0,5.
    И одновременно мы продаем 50 акций. У нас получается дельта -нейтральная позиция.
    Теперь нам надо чтобы цена двигалась, и не важно куда.
    ( иными словами , нам нужен рост волатильности).
    Например, цена акции падает, соответственно , дельта купленного колл опциона уменьшиться , пусть до 0,4.
    Тогда, чтобы наш портфель стал дельта нейтральным,
    на нужно откупить 10 акций назад. Что произошло?
    Мы продали 50 акций по более высокой цене, а 10 продали по более низкой!
    Тем самым зафиксировали небольшую прибыль.
    Пусть акция выросла в цене, дельта купленного колл опциона вырастет , пусть до 0,7.
    Тогда, для нейтрализации портфеля по дельте нам нужно еще продать 20 акций.
    Этот процесс называется рехеджированием..
    Именно, за счет рехеджирования , мы собираем прибыль небольшими суммами.
    Причем, заметьте, мы покупаем акции на падении и продаем на росте.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать