Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 6 из 106 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Все будет хорошо для кого?
    Продавцу выгодно снижение цены опциона, а покупателю-повышение.
    Получается, что продавец опциона берет на себя риски:
    чем больше времени до истечения опциона - тем больше вероятность хода
    цены базового актива в ту или другую сторону, за эту неопредленность продавец
    опциона и взимает более высокую плату.
    Спасибо за комментарий. Наверное,Вы правы и насчет надежы.
    Она всегда есть , в любой торговыой сделке и у продавца, и у покупателя:greedy:
    Хорошо для того, кто вошел в позицию или собирается войти.
    Вероятность хода в нужную сторону от времени не зависит.
    Или мы говорим о разной вероятности?
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Как вам ситуация?
    На золото на РТС подозрительно высокая премия за продажу пута на страйк 1320. Если верить в то, что БА до такой цены не дойдет (ап-ралли таки присутствует), то продажа такого пута выглядит вполне неплохо. :)
    Кстати, 149,90 - это вообще в каких единицах? В привычных долларах?
     
  3. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Разделил картинки, а то вылезали за ширину столбца.
     
  4. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Как вам ситуация?
    На золото на РТС подозрительно высокая премия за продажу пута на страйк 1320. Если верить в то, что БА до такой цены не дойдет (ап-ралли таки присутствует), то продажа такого пута выглядит вполне неплохо. :)
    Кстати, 149,90 - это вообще в каких единицах? В привычных долларах?
    Как по мне, так ситуация хуже некуда - непокрытая продажа, гадание дойдет/не дойдет, по закону Мерфи дойдет как только продадите.
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Dael, действительно в стакане(пут 1320) лежат заявки на продажу и за 149$ и 150$.
    Другое дело, кто купит? Лучше ориентируйтесь на теоретическую цену.
    А ситуация по золоту мне нравиться. Можно и путы продавать или , коллы покупать.
    Второе предпочтительнее: риск ограничен, временной распад не так чувствуется.
    ( до истечения 80 с лишним дней)
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ios Посмотреть сообщение
    Как по мне, так ситуация хуже некуда - непокрытая продажа, гадание дойдет/не дойдет, по закону Мерфи дойдет как только продадите.
    Можно не ждать, пока цена при падении до страйка дойдет, просто откупить проданный опцион и зафиксировать убыток или можно БА продать.
    Но мы немного вперед забегаем, давайте чуть позже,а?

    Да и ответ на вопрос о вероятностях:
    куда пойдет цена,конечно,от времени не зависит.
    Но чем больше времени, тем больше вероятность , что цена может
    куда угодно улететь.
    Вы пишите:"Хорошо для того, кто вошел в позицию или собирается войти."
    Если Вы входите как покупатель, то для Вас лучше,чтобы цена БА пошла в Вашу сторону.
    Если Вы входите,как продавец, то лучше,чтобы цена БА пошла в противоположенную
    (тогда опцион будет дешеветь) или осталась на прежднем уровне
    (на момент истечения- всю стоимость опциона "сьест" время).
    Вот из примера Dael:
    где больше вероятность, что цена достигнет 1320
    а) в течение недели;
    б) в течение месяца;
    в) в течение года!
    Пример может не совсем корректный (фьючерс все-таки). Ну возьмем, как спотовое золото.
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь ясно, теор. цена выглядит более адекватной.
    Маржу на сайте никак не посмотреть? Только при совершении сделки?
    Хотя, канеш, спан-маржу на сайте ни у кого не увидишь. :)

    Каково примерно марж. обеспечение для золота (1 контракт)?
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Dael, все есть в спецификациях инструментов на сайте РТС.
    Ч то касается золота,то
    на покупку колла со страйком (1380) ГО( гарантийное обеспечение) = 1640 рублей.
    Продажа того же опциона = 2720 руб.
    Как видите,немного. Но есть ньюанс, о нем позже.
    Не будем забегать вперед!!!
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В дополнение к вышеизложеннному представляю график
    опционной позиции ( купленный колл) с учетом временной стоимости,
    ( на диаграмме - красная линия) где ясно определяется вклад
    временной стоимости в цену данного опциона.
    В крайних точках ( низкая и высокая цена БА) этот вклад
    становиться незначительным.
     
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ну что ж, продолжим рассмотрение модели Блэка-Шоулза.

    3) Степень колебания цены БА ( волатильность)
    Этот показатель отражает подверженность базового актива ценовым колебаниям.
    На этом показатели чуть позже остановимся подробнее.

    4) Дивиденды , имеются ввиду опционы на акции.

    5) Уровень процентных ставок
    Последние два параметра фактически нам не нужны.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать