Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 51 из 106 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продан апрельский колл (190000) РТС-6.11


    Таким образом в портфеле:

    Шорт колл(190000) РТС -6.11 за 5020 пунктов.
    и

    Вертикальный спред из июньских колл опционов GOLD-6.11 , купленный за 9$:
    Лонг колл(1410) за 49$;
    Шорт колл (1440) за 40$
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    В блоге стокми.ру вышло продолжение про покупку опционов в день экспирации. В общем, ситуация проясняется. Там фишка только в плече, а торговля идет - аналогично торговле фьючерсом.

    http://www.stockme.ru/rus/optioni-trading.phtml

    Вопрос: почему интересно торговать опционами в последние дни их жизни?

    Ответ: потому что в эти дни в них почти нет временной стоимости, и они (опционы) 1 в 1 бегают за базовым активом. Это дает возможность использовать мега плечо при направленной торговле.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Dael, уж очень долго ждать!
    Там автор пишет только о покупках в последний день экспирации, да и то ,
    елси ожидается направленное движение.
    Входить один раз в месяц, да и то не всегда. Редкая торговля получается.
    Согласен, на вооружение можно взять пробовать на каждой экспирации,
    но в дополнение к другим стратегиям!
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ветка конкурсная, но у меня есть желание ее продолжить и после ......
    Хотелось бы услышать мнения по ее (ветки) улучшению!
    На будущее! Думаю, просто будет скучно,если здесь будут публиковаться только сделки.
    Теоретические вопросы, конечно,имеют значение,
    но их может любой человек изучить самостоятельно, не правда-ли?
    Посему, если есть какие-либо идеи для разбора, а самое главное,
    для повышения эффективности торговли,
    ПРОШУ высказываться.......
    Буду весьма признателен за возможность продолжения ветки.......
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Попробую купить волатильность ( по Коннолли).
    Смотрим график фьючерса на РТС. Н4.



    Вроде цена консолидируется, волатильность не большая.

    На графике RTSVX -индекс на низком уровне.
    ( Российский индекс волатильности - в основе расчета лежат

    опционы ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС
    )



    С другой стороны на опцион ру волатильность показана = 25,9,
    а на 60 дневном графике волатильности ожидаемая волатильность выше исторической.



    До экспирации 23 дня ( маловато!).

    Позиция будет на бумаге.


    Итак :
    Лонг колл(190000) 3 по 4920 пунктов,
    Лонг пут (190000) 3 по 5120 пунктов.Суммарные вложения = 30120 пунктов.
    Дельта позиции = 0.04
    При изменении дельты на 0.5 сокращаем позицию продажей соответствующего опциона.

  6. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет. Это позиция аналогична лонгам и путам на золото на бумаге, которые истекли с убытком? Еще вопрос - а если рассматривать июньские опционы, в чем будут изменения? Времени ведь больше для высиживания профита. :)
     
  7. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Привет. Это позиция аналогична лонгам и путам на золото на бумаге, которые истекли с убытком? Еще вопрос - а если рассматривать июньские опционы, в чем будут изменения? Времени ведь больше для высиживания профита. :)
    Суть -то одна, зачем за временную стоимость переплачивать!
    Нам надо теперь чтобы БА походил туда-сюда :greedy:
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цена фьючерс на РТС ушла выше 1900000.


    Продан апрельский пут (190000) РТС-6.11

    Таким образом в портфеле:

    Шорт колл(190000) РТС -6.11 за 5020 пунктов.
    Шорт пут(190000) РТС -6.11 за 5030 пунктов
    (Получился проданный около денег апрельский стреддл.)
    и

    Вертикальный спред из июньских колл опционов GOLD-6.11 , купленный за 9$:
    Лонг колл(1410) за 49$;
    Шорт колл (1440) за 40$
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Откупил шорт пут (190000) РТС -6.11 за 4100.
    Рассчитываю на движение вниз!
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Откупил шорт пут (190000) РТС -6.11 за 4100.
    Рассчитываю на движение вниз!
    Жизнь - есть жизнь! Цена пошла вверх.
    Откупил шорт колл(190000) РТС -6.11 за 7155.
    Продано пут (195000) РТС -6.11 за 5400

    Закрыл лонг колл(1410) GOLD -6.11 за 67 $.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать