Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 48 из 106 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    После мартовской экспирации есть желание подробнее разобрать
    вертикальные спреды с демонстрацией торговли!
    Кроме того, заслуживают внимания и календарные спреды,
    которых я коснулся мельком в теретической части.
    Думаю,со следующей ннедели можн будет этим заняться.

    Предолжения, комментарии ..... есть?
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    После мартовской экспирации есть желание подробнее разобрать
    вертикальные спреды с демонстрацией торговли!
    Кроме того, заслуживают внимания и календарные спреды,
    которых я коснулся мельком в теретической части.
    Думаю,со следующей ннедели можн будет этим заняться.
    Да, меня тоже интересуют вертикальные спреды (кредитные / дебетные) и конструкция железный кондор в лонг/шорт. :)
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сегодня срок истечения мартовских контрактов на РТС-3.11 и
    опять вторник( этот день у меня разьездной ).
    Если успею, то попробую купить мартовские колл опционы около денег,
    с расчетом на рост цены в последний день!
    195000 , наверное.
    190000 дорогие что-то.
  4. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Syrus, нет желания посмотреть корреляцию фьючерсов S&P500 и РТС,
    с последующим анализом входов по опционам РТС на основе СОТ S&P500 ?
    Имхо, салянка из различных финансовых инструментов. Насколько я понял данные СОТ по нефти и доллару могут косвенно коррелировать с российским рынком, но думаю, придется не один график перелопатить, чтобы найти полезные закономерности... Я ж люблю более простые решения.

    Последний пример - золото.
    Это индикаторы Вильямса, из которых видно, что 25.01-01.02 COT index (W) commercials и WILLCO были ~100%. Причем COT index (W) commercials максимален за последние несколько месяцев. COT index (W) large spec напротив, был около 0%, что логично.


    Тут мы видим, что именно в этот период и формировалась база перед ралли. Кто-нибудь вошел? :shifty:


    Именно сейчас логично выйти, т.к. на 08.03 COT index (W) little spec ~100%.
    Имхо, лучше найти брокера с наиболее приемлемыми условиями торговли на зарубежных рынках и пробовать там с опционами, используя данные СОТ.
  5. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот еще один пример:

    Пара евродоллар
    Индикаторы


    График


    Ничего не напоминает? :) Конечно мы можем получить и не сильное движение, но оно ожидается.
    Очевидно, что движения вниз 04.01 и 01-08.02 совпадают с индикаторами, правда сейчас мы затянулись и риск всегда есть, но тут он приуменьшен. Понаблюдаем?
  6. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    До обеда был в разъездах. Пришел - чего-то сегодня на РТС супер-медвежий день. Индекс завалился капитально, смысла в покупке дешевых коллов не вижу - хрен что вырастет к вечеру, имхо.

    Более того, у меня остался один мартовский пут 185-й, по нему одному щас маржа -1500 руб. Надеюсь, индекс до 1850 до клиринга не дойдет.

    Плюс не успел роллировать 180-й апрельский пут, сильно вырос щас в цене. Мда...
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Возникла интересная ситуация. Напомню, у меня в портфеле есть мартовский 185-й пут в шортах. Сегодня вечером он истекает. В обед по этому путу была маржа в -1500 (доходила до -1700) руб.

    В 14.00 мск проходит промежуточный клиринг на бирже, и по факту они эту маржу записали мне в накопленный убыток за день. Хотя на данный момент индекс даже чуть поднялся наверх (лоу был на 1871, сейчас 1890).

    Т.е. я надеюсь, что до конца дня индекс не опустится ниже 1850 (страйка), и я останусь с полученной премией. Но исчезнет ли этот накопленный убыток или в вечернем клиринге его применят к счету - вот это вопрос.
     
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    syrus, спасибо огромное, за столь развернутый ответ.
    Но я пока идею не забрасываю, будем смотреть!
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Я, к сожалению, только приехал.
    РТС ,в купе с мировыми индексами, сходил вниз.
    Dael, вроде не похоже, что фьючерс рухнет ниже 185000.:greedy:
    Зачем заморачиваться на вариационной марже.
    За сколько продал пут(185000), это и будет твоя прибыль :bow:
    Вариационка была отрицательная по простой причине - РТС пошел вниз,
    пут начал дорожать, маржа пошла отрицательная.
    Этот убыток не исчезнет.
    Что происходит в момент клиринга?
    Берется последняя учетная цена в качестве расчетной - ты шорте.Так?
    Учетная цена была меньше- стала больше - маржа пошла в минус.!
    НО , до этого во время предыдущих клирингов на счет денежка капала!
    ( когда пут дешевел) Так ведь?
    В итоге -вся прибыль = цене, по которой ты пут продал!
    Если до вечернего клиринга цена не опустится ниже страйка( 185000).
  10. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    radik
    Тогда прошу помочь разобрать ситуацию.
    Выкладываю инфу со всеми цифрами. Депо я пополнил на 30,000 руб.
    До стренглов (которые я начал вести в Экселе, так как в Квике нет понятия истории сделок!) у меня были затраты только на открытие регистра 120 руб и покупку трех коллов в экспирацию в феврале 165х3х0,6=300 руб. Т.е. баланс был примерно 29,500.

    До вчерашнего дня у меня были следующие сделки (картинка ниже). Профит посчитан именно по закрытым, как разница между ценой продажи и последующей покупки. И этот закрытый профит болтается около нуля (-75 пп).
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать