Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 45 из 106 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Дневник

    На бумаге:

    Сейчас дельта позиции = 1.30
    Выравнием дельту продажей 2_х колл опционов по цене 36,6$,
    возвращая 73,$.
    Вложенных в сделку средств осталось 606-206-109,8-73 = 217,2$.
    Таким образом позиция выглядит так:
    БА -GOLD -3.11 Страйк - 1380.
    Мартовских коллов 2
    Мартовских путов 4
    Дельта = -0.03
    Дневник

    На бумаге:

    Дельта позиции = 0,71
    Выравниваем дельту продажей 1 колла за 43,2$.
    Таким образом вложенных средств остается 217,2 -43,2 = 174$
    БА -GOLD -3.11 Страйк - 1380.
    Мартовских коллов 1
    Мартовских путов 4
    Дельта = -0.07


    До экспирации, наверное, не успеем все средства вернуть :wub:
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    На рынке ведь полно участников: арбитражеры, хеджеры,роботы и т.п.
    ...Самое лучшее -если инструмент интересен или нужен ,
    ставь заявку и все.В большинстве случаев -она сработает.
    Прошу чуть подробнее остановиться на этом моменте. Возьмем пример. У нас есть стакан, бид/аск пусть будет 100/120. Т.е. средняя цена (или mark в англ.), соответственно, 110.

    В итоге, когда ты ставишь заявки 1) на покупку (по аску 120 по умолчанию) и 2) заявки на продажу (по биду 100), какую цену ты сам указываешь в заявке?

    Единственное, что я читал, это то, что можно ставить цену с небольшим смещением от средней в свою сторону. Т.е. по примеру 108-109 на продажу и 111-112 на покупку.

    Я сам пока сделки делал строго по биду и аску (прилично теряя спред). Знаю, что спешил, и что в опционах смело можно ставить заявки по своей цене и просто ждать исполнения. Жду твоего ответа. :)
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Прошу чуть подробнее остановиться на этом моменте. Возьмем пример. У нас есть стакан, бид/аск пусть будет 100/120. Т.е. средняя цена (или mark в англ.), соответственно, 110.

    В итоге, когда ты ставишь заявки 1) на покупку (по аску 120 по умолчанию) и 2) заявки на продажу (по биду 100), какую цену ты сам указываешь в заявке?

    Единственное, что я читал, это то, что можно ставить цену с небольшим смещением от средней в свою сторону. Т.е. по примеру 108-109 на продажу и 111-112 на покупку.

    Я сам пока сделки делал строго по биду и аску (прилично теряя спред). Знаю, что спешил, и что в опционах смело можно ставить заявки по своей цене и просто ждать исполнения. Жду твоего ответа. :)
    Dael, ты торговал по рынку или маркету.
    Конечно, потери на спред в этом случае большие.
    Никогда не ставь маркет заявки - пусть это будет правило.
    ВСегда -только лимит.
    Иначе,рынок когда-нибудь тебя накажет ( не дай Бог,конечно).
    Единственное исключение -срочное закрытие позиции!
    Я ставлю лимитные ордера по средней цене бид/аск или чуть смещая в свою сторону.
    Если торговать по рынку ,то может быть и такая ситуация:
    Допустим , в стакане аск =120 обьем 5.
    Ты выставляешь заявку на покупку 5 лотов по по маркету.
    Пока суть да дело, кто-то уже купил эти 5 лотов и следующее
    предложения идет по 200 2 лота и дальше 250 5 лотов.
    Что произойдет: твоя заявка будет исполнена 2 лота по 200 и 3 лота по 250!
    В принципе, теоретически цена не ограничена, не будет предложений по
    такой цене , заявка с маркета исполниться по ближайшей,
    которая может быть какой УГОДНО!
    Это касается не только опционов , но и фьючерсов.
    А вообще,заявки и их исполнения очень хорошо Валерий Мальцев осветил:
    http://valery-maltsev.livejournal.com/3586.html
    Настоятельно советую ознакомиться с принципами исполнения всех типов ордеров!
  4. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Dael, ты торговал по рынку или маркету.
    Конечно, потери на спред в этом случае большие.
    Никогда не ставь маркет заявки - пусть это будет правило.
    ВСегда -только лимит.
    Неее, торговал я только лимитом. :)
    Просто по умолчанию Квик подставляет в заявку значение бид/аск и объем сразу из стакана. Ну я его таким и оставлял. Для открытия по рынку нужно специально галку ставить, я ей не баловался.

    Вопрос в другом. Вот прям если взять картинку ниже. Бид 830, аск 775, средняя 800. Я так понял, ты бы примерно по 800 выставлял. Но.

    Зачем кому-то продавать тебе (ты покупаешь) по 800, когда в стакане уже готовы купить по 830 (дороже, выгоднее). Аналогично, зачем кому-то покупать у тебя (ты продаешь) по 800, когда в стакане уже готовы продать по 775 (дешевле, выгоднее)?

    Меня это больше всего смущает.

    ПС. Еще раз прочел. Вообще запутался с этой схемой...
     
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Вопрос в другом. Вот прям если взять картинку ниже. Бид 830, аск 775, средняя 800. Я так понял, ты бы примерно по 800 выставлял. Но.

    Зачем кому-то продавать тебе (ты покупаешь) по 800, когда в стакане уже готовы купить по 830 (дороже, выгоднее). Аналогично, зачем кому-то покупать у тебя (ты продаешь) по 800, когда в стакане уже готовы продать по 775 (дешевле, выгоднее)?

    Меня это больше всего смущает.

    ПС. Еще раз прочел. Вообще запутался с этой схемой...
    Да, я бы выставил 800.

    Бид — цена, которую готов заплатить покупатель финансового инструмента.
    Аск — цена, по которой продавец готов продать

    Здесь 775 - бид, 830 -аск. Спред- разница между ними.
    Поэтому получается :
    ближайшеее предложение - по 830 , я выставляю на продажу по 800.
    ближайший спрос - по 775, я выставляю на покупку по 800.
    То есть я готов продать дешевле ( 800 против 830).
    А если купить, то дороже ( 800 против 775).
    И в том и другом случае, моя заявка попадает в середину спреда!
    для лучшего запоминания :
    та цена ,которая больше - цена продавца( Аск)
    та цена,которая меньше -цена покупателя ( Бид).
    В обменнике 100$ сдаем по цене Бид ( по меньшей),
    откупаем 100$ через 2 секунды по цене Аск ( по большей, дороже).
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Дневник

    Реал:

    Цена вышла из диапазона, прошла уровень 195000.
    Продал пут(195000) за 2695 пунктов.
    Итого в портфеле:
    пут(1000) GOLD -3.11 11 опционов;
    пут(195000) РТС-3.11 1 опцион продан.
    Дневник

    Реал:

    Цена РТС -3.11 прошла уровень 200000.
    Роллировал проданный пут:
    откупил пут(195000) зафиксировав прибыль и
    Продал пут(200000) за 3350 пунктов.
    План: при пробое 210000 -фиксировать прибыль,
    при снижении ниже 200000:
    одно из двух - закрытие позиции или продажа БА.
    Кроме того,золото после подьема откатывает вниз.
    Продан пут(1430) GOLD -3.11 за 17$.
    План: пробую держать до экспирации.
    При падении ниже 1422, позицию закрыть.
    Итого в портфеле:
    пут(1000) GOLD -3.11 11 опционов;
    пут(1430) GOLD -3.11 1 опцион продан
    пут(200000) РТС-3.11 1 опцион продан.
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня тоже регулировал позиции. График БА у нас такой. Красным отметил новый проданный стренгл.
     
  8. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Старые стренглы (март и апрель) закрыл с убытками, продал новые. Пока другого варианта нет.

    По марту (колл 205, пут 165) получил убыток -105 пп, продал новый (колл 210, пут 185) за 820 пп. По апрелю (колл 205, пут 165) убыток -1515 пп, продал новый (шире мартовского, колл 215, пут 180) за 2900 пп.

    Хых, в целом получаю за не очень дорого опыт. От идеи продажи опционов вне денег не отказываюсь, но признаю, что на РЦБ РФ он как-то не очень. У мерикосов на дальнгих страйках премии выше, стренглы можно делать дальше вне денег.
     
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Dael, убыточные сделки - самые лучшие учителя
    и никто и ничто их не заменит :rolleyes:
    Я золото прозевал сегодня.
    Не сидеть ведь целый день у монитора,
    а фьючерс рухнул вниз до 1415!
    Продал БА ( GOLD -3.11) против проданного пута (1430).
    Жду дальнейшего развития событий.
    Как считаешь, может продажи опционов страховать
    отложенными ордерами по БА.
    Например: продал пут(210000) РТС и поставил
    отложенный ордер на продажу БА от 205000 со стопом 210000?
  10. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Как считаешь, может продажи опционов страховать
    отложенными ордерами по БА.
    Например: продал пут(210000) РТС и поставил
    отложенный ордер на продажу БА от 205000 со стопом 210000?
    Вопрос, требующий взвешенного обдумывания.
    Самое неприятное в такой ситуации - попасть в "пилу".
    Я вот жалею, что на апрельский проданный стренгл не взял страховку в виде купленного мартовского стренгла. Было бы интересно посмотреть, как это снизило бы риски/убыток.
    Это та самая конструкция strangle swap. Может еще попробую.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать