Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 36 из 107 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1050
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    У кого-нибудь есть идеи по поводу дельта-нейтральных стратегий?
  2. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем привет, очень рад возобновлению ветки :thumbsup_002:

    И сразу, внимание, вопрос :getlost:

    На скрине, в графе "Цена" итого стоит 13,10%, но если провести несложные математические выкладки, то можно высчитать, что разница между открытой и конечной ценой составляет около 40%. Вот и подскажите, какой таки профит будет на счете: 13% или 40%?

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть идеи по поводу дельта-нейтральных стратегий?
    Есть, но по направленной. :smartass: Очевидно, что большинство паттернов работают на более больших таймфреймах. Так почему тогда не использовать это? Допустим, возник паттерн на 4Н, например на рост, тогда мы покупаем опцион вне денег со страйком ближайшего сопротивления и при подходе продаем. Есть кто пробовал так делать?

    Не могу не показать, как здорово отработала торговля от границы канала, которую мы обсуждали ранее. Как видно, при покупке опциона колл на фьючерс РТС со страйком 190000 мы получим очевидную прибыль.


    Но идеи по поводу дельта-нейтральных стратегий тоже очень хочется послушать. :bow:
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1050
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение

    На скрине, в графе "Цена" итого стоит 13,10%, но если провести несложные математические выкладки, то можно высчитать, что разница между открытой и конечной ценой составляет около 40%. Вот и подскажите, какой таки профит будет на счете: 13% или 40%?
    13 неправильно, там просто суммируются цены открытия и от суммы вычисляется
    разница с суммой текущей цены в процентах.

    По поводу покупки кола!
    Я и сам подумываю остановится на стратегии покупки опционов вне денег
    около значимых уровней. Рискк небольшой, но при движении
    прибыль может быть хорошей:smartass:
  4. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    13 неправильно, там просто суммируются цены открытия и от суммы вычисляется
    разница с суммой текущей цены в процентах.
    Так вот если так считать, то выходить ~40%. Я суммирую цены открытия, цены закрытия и вычисляю процентную разницу.
    Т.е. конкретно: :smartass:
    открыли - 8205, закрыли - 11600...

    Следственно:
    8205 - 100%
    (11600-8205) - Х%

    В итоге Х=((11600-8205)х100%)/8205=339500/8205=41,38%

    Я же правильно считаю?
    Получается, в отличии от БА, доходность на % от депозита выходит больше в 3,5 раза :greedy: (в данном примере маржа по опционам ~2000, по БА ~7000(вроде)

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    По поводу покупки кола!
    Я и сам подумываю остановится на стратегии покупки опционов вне денег
    около значимых уровней. Риск небольшой, но при движении
    прибыль может быть хорошей:smartass:
    Стратегия по растратам похожа на трендовую: теряем по немногу на "пиле", но тренд отдает все с лихвой.
    Однако, учебники учат покупать опционы в деньгах или около денег, правда думаю - это более к профессионалам, т.к. этот метод позволяет как получить много средств, так и потерять много средств в короткий срок.

    И все же, может кто расскажет что-нить дельное по дельта-нейтральных стратегиях? Так сказать "до полной" картины :rolleyes_002:
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1050
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    Я же правильно считаю?


    И все же, может кто расскажет что-нить дельное по дельта-нейтральных стратегиях? Так сказать "до полной" картины :rolleyes_002:
    Правильно.

    А по стратегии : возьми на бумаге несколько путов и коллов на БА
    с низокй волатильностью или в консолидации.
    Самое главное чтобы суммарная дельта была близка к нулю.
    Потом при движении актива ровняй ее продажей путов или коллов.
    И выложи здесь, будем смотреть.
    Я такую сделку ( на бумаге) описывал, она еще в ходу.
    Так с практикой проще рассматривать теорию.
  6. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    А по стратегии : возьми на бумаге несколько путов и коллов на БА
    с низокй волатильностью или в консолидации.
    Самое главное чтобы суммарная дельта была близка к нулю.
    Потом при движении актива ровняй ее продажей путов или коллов.
    И выложи здесь, будем смотреть.
    Я такую сделку ( на бумаге) описывал, она еще в ходу.
    Так с практикой проще рассматривать теорию.
    Да я надеялся еще от кого-нить услышать... :smartass: Есть еще Гамма-дельта-нейтральная стратегия... Гамма выравнивается количеством опционов, а дельта уже ровняется фьючерсом. Может кто пробовал?

    Ну да ладно. Смотри, если мы покупаем путы и коллы, мы же надеемся на движение БА, ведь так? Потому необходимо иметь представление о будущем движении рынка... Будем исходить из того, что рынок нашел топ и ожидается коррекция, но когда она начнется пока не ясно.
    Попробуем открыть две позиции: с опционами марта и опционами июня. У меня вышло так:

    Март

    Июнь

    Брал 190000 страйка, во-первых, вышли по цене самые дешевые из 180000, 185000 и 195000, и во-вторых, волатильность чуть ниже, только у 195000.
    Теперь, дальше делаем так: при изменении дельты на примерное значение дельты пута или колла - продаем(покупаем) его, ровняя дельту.

    Что я еще не учел?
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А в чем вообще глобальный смысл дельта-нейтральных стратегий. Мы набираем набор коллов и путов, которые дадут околонулевую дельту. Когда такой портфель закрывать? За счет чего он прибыль набирает? И не забываем о ограниченности по времени для набора прибыли.
  8. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    А в чем вообще глобальный смысл дельта-нейтральных стратегий. Мы набираем набор коллов и путов, которые дадут околонулевую дельту. Когда такой портфель закрывать? За счет чего он прибыль набирает? И не забываем о ограниченности по времени для набора прибыли.
    Дейта-нейтральная стратегия - это почти безрисковая стратегия, она позволяет открыть позицию практически не учитывая будущее движение рынка. Единственный нюанс, это то, что если ожидается большой рост или падение, то открывается длинная позиция; если ожидается топтание в диапазоне - открывается короткая.
    А путем рехеджирования, мы спасаемся от больших убытков (в длинной - если начинаем болтаться, в короткой - если начинаем рости/падать), причем при длинной позиции каждое рехеджирование дает плюс к депозиту, а при короткой - минус. Поэтому, очень важно наиболее точно спрогнозировать: будет ли цена расти/падать или будет болтаться в коридоре... И исходя из этого - покупать или продавать. Есть люди, которые только на этом и зарабатывают. :thumbsup_002:
    У Конноли "Покупка и продажа волатильности" это более подробно описано, рекомендую.
  9. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    radik, ну вот смотри. На сегодняшний день дельта стала -0,84. Если мы купил 1 колл и продадим 1 пут, то дельта станет 0,16, что вроде хорошо. Но... Цена портфеля упадет с -1,45% до -5,84%. Это же хужее... Вот картинка:


    Однако, если мы купим 1 фьючерс, то дельта станет также 0,16, зато цена портфеля вырастет с -1,45% до -0,39%. Это уже лучшее... Вот картинка:


    Думаю остановиться пока на фьючерсе. Я правильно рассуждаю?
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1050
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    radik, ну вот смотри. На сегодняшний день дельта стала -0,84. Если мы купил 1 колл и продадим 1 пут, то дельта станет 0,16, что вроде хорошо. Но... Цена портфеля упадет с -1,45% до -5,84%. Это же хужее...

    Однако, если мы купим 1 фьючерс, то дельта станет также 0,16, зато цена портфеля вырастет с -1,45% до -0,39%. Это уже лучшее...
    Думаю остановиться пока на фьючерсе. .....
    Изначально позиция какая была?
    Такая :
    Колл( 190000) 6 по цене 5140
    Пут (190000) 5 по цене 7500.

    Сумма сделки = 68340 пунктов.
    Так ? Дельта стала = - 0,84.
    Зачем позицию наращивать?
    Выравниваем дельту продажей пут опционов или одного пут опциона,
    возвращая часть вложенных средств.
    В дальнейшем ждем изменения дельты и вновь ее выравниваем продажей опционов,
    единственное , надо стараться продавать опционы с прибылью.
    В данном случае, как раз цена пут опционв выше(8970) цены их покупки,
    поэтому дельту можно равнять продажей пута ( путов).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать