Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 34 из 106 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    ...............
    Но это я все равно думаю как новичек.
    .................................................. .....................
    У меня почему-то на option.ru график волатильности не кажет, чего-то браузеру не хватает, буду разбираться.
    Сейчас что-то и у меня не кажет ,егорку выдает.

    Я тоже думаю как новичек, ты думаешь -я крутой торговец волатильностью:rolleyes:
    К сожалению ,это не так! Вместе давайте разбираться, мне все мнения ценны.
    Я ведь тоже учусь, как и ты !

    P.S.Пытаюсь купить коллы вне денег на золото (1490) по 5 долларов за штуку, пока цена вниз идет!
  2. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Вместе давайте разбираться, мне все мнения ценны.
    Я ведь тоже учусь, как и ты !
    Понял. :) Завтра, если завала на работе не будет, попробую грамотно отписать, как думаю сам. Если есть еще чьи-то мнения, милости прошу. :smartass:

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    P.S.Пытаюсь купить коллы вне денег на золото (1490) по 5 долларов за штуку, пока цена вниз идет!
    Негоже покупать в надежде на быстрое обогащение, по таким маленьким потерям депо часто тоже сливают. Или есть мысли?
    А если пойдет и дальше вниз? Может лучше стреддл купить со страйками вне денег? У меня "бумажный" портфель со стреддлом еще висит :) Жду результата.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    Негоже покупать в надежде на быстрое обогащение, по таким маленьким потерям депо часто тоже сливают. Или есть мысли?
    А если пойдет и дальше вниз? Может лучше стреддл купить со страйками вне денег? У меня "бумажный" портфель со стреддлом еще висит :) Жду результата.
    Купил уже! Да мысли такие, мне лишь бы цена на месте не стояла, а шла куда -нибудь.
    У меня ведь еще куплены путы вне денег,
    теперь есть и коллы вне денег. Хорошее движение вверх или вниз ,
    разом окупает и те и другие расходы ,а может быть и плюсом прибыль.
    Хуже будет если цена будет болтаться в узком коридоре до экспирации:unsure:
    Я вообще думаю, что золото будет расти, на фоне такой всеобщей нестабильности в мире!
    А стреддл на бумаге пусть висит, только дельту не забывай отслеживать и ровнять!
    Там дельта уже -2 и больше ,можно продавать путы штуки 3-4 .Напиши ,как решил.Так и отметим в дневнике.
  4. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    А стреддл на бумаге пусть висит, только дельту не забывай отслеживать и ровнять!
    Там дельта уже -2 и больше ,можно продавать путы штуки 3-4 .Напиши ,как решил.Так и отметим в дневнике.
    Тааак... Енто же при торговле волатильностью нужно же ровнять? А я же просто купил стреддл в надежде на рост или падение БА. Или чего-то не понимаю?

    А при торговле волатильностью нужно же ровнять при достижении БА цены через определенные промежутки, потому логично сидеть и отслеживать днем цены. Мне как бы неудобно, потому хочу открыть еще один портфель и попробовать, но рехеджироваться раз в день, по итогам.

    Кстати, какое-то движение идет по золоту, а волатильность падает, потому пока портфель в минусе.
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Дневник

    Реал:

    14 января бесполезн истекли опционы на нефть.
    Продан колл (1460) GOLD -3.11 с небольшой прибылью.
    В портфеле остались:
    1) мартовский пут (155000) РТС;
    2) 21 мартовских путов на золото со страйком 1000.
    По золоту планирую покупку колл опционов вне денег.
    Дневник

    Реал

    С небольшой прибылью продал оставшийся от прежней конструкции пут (155000) РТС.
    Вообще,наверное, спреды лучше одномоментно закрывать!
    Купил 5 мартовских колл опционов со страйком 1490 по 5$ за контракт.
    Итого в портфеле:
    21 мартовских путов (1000) и 5 мартовских коллов (1490) на GOLD-3.11

    На бумаге

    Было : БА - GOLD -3.11
    7 мартовских коллов (1380) по 42,5$
    8 мартовских путов (1380) по 38,6$

    Сейчас дельта = -2,26
    Для выравнивания продаем 4 пута по 51,5 $. Дельта становится = 0.21
    Прибыль = (51,5 -38,6)* 4 = 51,6$
    Осталось в портфеле:
    7 коллов и 4 пута.
    Syrus, извиняй, зарапартовался! У тебя просто стреддл куплен,да?
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теория

    Обратный бычий спрэд

    Прямое создание
    Шорт пут А, Лонг колл В


    Описание
    Обратный спрэд быка заключается в продаже опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной покупке опциона колл с более высоким страйком (В).

    Синтетическое создание
    Шорт колл А, лонг пут В, Лонг 2 базовый актив;
    Шорт колл А, Лонг колл В, Лонг базовый актив

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива повысится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.

    Прибыль
    Неограничена в случае роста цены базового актива.

    Убыток
    Неограничен в случае падения цены базового актива.


    Обратный медвежий спрэд

    Прямое создание
    Лонг пут А, Шорт колл В


    Описание
    Обратный спрэд медведя заключается в покупке опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной продаже опциона колл с более высоким страйком (В).

    Синтетическое создание
    Лонг колл А, Шорт пут В, Шорт 2 базовый актив;
    Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт базовый актив.

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива понизится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.

    Прибыль
    Неограничена в случае падения цены базового актива.

    Убыток
    Неограничен в случае роста цены базового актива.



    Покупка кондора.

    Прямое создание
    Лонг пут А, шорт пут В, шорт пут С, лонг пут D;
    Лонг колл А, шорт колл В, шорт колл С, лонг колл D

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при сильном движении базового актива.

    Прибыль
    Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится между точками В и С.

    Убыток
    Ограничен премией за опцион А плюс премия за опцион D
    минус премии за опционы В и С.


    Продажа кондора.

    Прямое создание
    Шорт пут А, лонг пут В, лонг пут С, шорт пут D;
    Шорт колл А, лонг колл В, лонг колл С, шорт колл D

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить ограниченный доход при изменениях цен базового актива, и ограничивает потери при незначительном отклонении цены.

    Прибыль
    Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится ниже точки А или выше точки D.

    Убыток
    Ограничен премией за опцион В плюс премия за опцион С
    минус премии за опционы А и D.
  7. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вот вроде все типичные Опционные стратегии:

    Покупка опциона колл. Long Call
    Продажа опциона колл. Short Call

    Покупка опциона пут. Long Put
    Продажа опциона пут. Short Put

    Бычий колл спрэд. Bull Call Spread
    Бычий пут спрэд. Bull Put Spread

    Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread
    Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread

    Покупка бабочки. Long Butterfly
    Продажа бабочки. Short Butterfly

    Покупка кондора. Long Condor
    Продажа кондора. Short Condor

    Покупка стрэддла. Long Straddle
    Продажа стрэддла. Short Straddle

    Покупка стрэнгла. Long Strangle
    Продажа стрэнгла. Short Strangle

    Пропорциональный колл спрэд. Call Ratio Spread
    Пропорциональный пут спрэд. Put Ratio Spread

    Пропорциональный обратный колл спрэд. Call Ratio Backspread
    Пропорциональный обратный пут спрэд. Put Ratio Backspread

    Синтетический длинный фьючерс. Synthetic Long Futures
    Синтетический короткий фьючерс. Synthetic Short Futures

    Стрэп. Strap
    Стрип. Strip


    Обратный бычий спрэд. Bull Backspread
    Обратный медвежий спрэд. Bear Backspread
  8. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    ...попробую грамотно отписать, как думаю сам...
    Вообщем, из того, что попытался прочитать, если коротко::smartass:
    Текущая волатильность сравнивается с исторической, на основе сравнения делаются выводы, но конечно же значение волатильности по истории не является жесткой привязкой и IV не обязана быть такой же. Хотя, думаю, свою роль тут играют сезоны, ежегодные повторяющиеся события и прочее, которые накладывают отпечаток "похожести" исторической и текущей волатильности.

    Возможна еще оценка волатильности из собственного опыта. Думаю это более объективная оценка, но его же наработать нужно. :wall:

    Как правильно заметил radik, я наверное буду с ним в этом солидарен, т.к. из прочитанного это наиболее явно (ведь нужно быть проще? :grin:), более легче отслеживать тренды или широкие коридоры и консолидации цен. Очевидно, что при больших движениях волатильность растет, в то время как при небольшой консолидации - падает. Это как раз даст наработать нужный опыт по оценке волатильности.
    Кстати, и тут большое подспорье может оказать знание профиля рынка. Частенько правильные колокола профила предвещают движение цены на другой ценовой уровень. :greedy:

    Ну и конечно нельзя не упомянуть про индекс волатильности RTSVX, может быть будет возможно рассматривать его для определения будущей волатильности? :)

    Вот пока таковы мои мысли новичка. Какие еще будут соображения? :cookies:

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Syrus, извиняй, зарапартовался! У тебя просто стреддл куплен,да?
    Да, я просто купил стреддл с экспирацией в марте. Золото вроде падает, но из-за того, что не очень активно, падает волатильность, соответственно падает и цена портфеля. Вот картинка текущего положения:

    Ну до марта пока еще время есть, надеюсь выберемся куда-нить :greedy:

    Был еще открыт пут спред по РТС, тут более положительный результат:
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    radik
    Я немножко выпал из текущего обсуждения, ибо некоторые вещи еще не догоняю.

    У меня такой вопросик. Может ли например исполнение колл опционов повлечь за собой серьезный рост фьючерсов?
    то как мне кажется некоторые продавцы непокрытых колов ринутся на рынок откупать.

    По опционам я вообще единственное что увидел так это у Ниссона в свечном анализе, где он советует иметь их ввиду.
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    radik
    Я немножко выпал из текущего обсуждения, ибо некоторые вещи еще не догоняю.

    У меня такой вопросик. Может ли например исполнение колл опционов повлечь за собой серьезный рост фьючерсов?
    то как мне кажется некоторые продавцы непокрытых колов ринутся на рынок откупать.

    По опционам я вообще единственное что увидел так это у Ниссона в свечном анализе, где он советует иметь их ввиду.
    Не уверен. Продавцы могут просто откупить проданные опционы,
    зачем им фьючерсы откупать?
    Да и на графике посмотрите, склейка фьючерса РТС ,
    красными птичками отметил
    дни исполнения:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать