Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 33 из 106 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
  1. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Не согласен на все 100 :)
    Покупка опциона - это право, а не обязанность, потому при движении БА не в нашу сторону, никто не заставляет вас в день экспирации переходить на БА и "влетать" :) Просто опцион истечет обесцененным.
    А вот продажа опциона - уже обязанность, именно тут и нужно учесть все "за" и "против". Именно тут и можно "влететь", если БА движется не туда.

    Либо вы имеете в виду, что при покупке опциона и движении его в нашу сторону, в день экспирации вы переходите на БА и этот переход сопровождается ростом ГО? Так обычно проще продать опцион в деньгах, чем тратиться еще на одну комиссию по покупке/продаже БА.
  2. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    Либо вы имеете в виду, что при покупке опциона и движении его в нашу сторону, в день экспирации вы переходите на БА и этот переход сопровождается ростом ГО? Так обычно проще продать опцион в деньгах, чем тратиться еще на одну комиссию по покупке/продаже БА.
    Именно это имел в виду. И, напомню, рассматривалась ситуация, когда закрыть позицию перед экспирацией (скорее даже, перед клирингом) не удается по причине большого спреда или небольшой ликвидности. И вот в этом случае уже нужно просчитывать ситуацию. :)
  3. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Именно это имел в виду. И, напомню, рассматривалась ситуация, когда закрыть позицию перед экспирацией (скорее даже, перед клирингом) не удается по причине большого спреда или небольшой ликвидности. И вот в этом случае уже нужно просчитывать ситуацию. :)
    Сорри, наверное упустил этот момент. В таком случая, я бы предпочел закрыть портфель заранее, чем переживать о спреде и ликвидности... :greedy:
    Хотя знать, что будет, если... не помешает :)
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вы оба правы!
    Syrus говорит вообщем,
    а Dael рассматривает частный случай, а именно -покупку колл опционов в день экспирации. И думает, как потом от них избавиться, особенно ,если спрос на них нулевой:smartass:
    Таким образом, подытоживаем:в данной стратегии ,кроме всего прочего,
    обращаем внимание на возможность исполнения ,ГО , и отсюда
    рассчитываем позицию, чтобы потом небыло заморочек!:thumbsup_002:
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теория


    Обратный бычий спрэд.

    Прямое создание
    Шорт пут А, Лонг колл В


    Описание
    Обратный спрэд быка заключается в продаже опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной покупке опциона колл с более высоким страйком (В).

    Синтетическое создание
    Шорт колл А, лонг пут В, Лонг 2 базовый актив;
    Шорт колл А, Лонг колл В, Лонг базовый актив

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива повысится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.

    Прибыль
    Неограничена в случае роста цены базового актива.

    Убыток
    Неограничен в случае падения цены базового актива.


    Обратный медвежий спрэд

    Прямое создание
    Лонг пут А, Шорт колл В


    Описание
    Обратный спрэд медведя заключается в покупке опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной продаже опциона колл с более высоким страйком (В).

    Синтетическое создание
    Лонг колл А, Шорт пут В, Шорт 2 базовый актив;
    Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт базовый актив.

    Используется, если
    Ожидается, что цена базового актива понизится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.

    Прибыль
    Неограничена в случае падения цены базового актива.

    Убыток
    Неограничен в случае роста цены базового актива.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В интернете попалась хорошая картинка:
     
  7. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    В интернете попалась хорошая картинка:
    Очень позновательно, спасибо.

    radik, подскажи, вот мы имеем цифру текущей волатильности. На основе чего мы можем говорить, что волатильность низкая или высокая? Основываясь на историческую? Или вычисляется какое среднее значение за определенный период, вокруг которого и пляшем? Или еще чего?
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    Очень позновательно, спасибо.

    radik, подскажи, вот мы имеем цифру текущей волатильности. На основе чего мы можем говорить, что волатильность низкая или высокая? Основываясь на историческую? Или вычисляется какое среднее значение за определенный период, вокруг которого и пляшем? Или еще чего?
    Я смотрю в сервисе на опцион.ру и сравниваю и с исторической и
    ( по умолчанию) с 60 дневной.Там можно дни менять.
    Хотя , мне кажется,что визуально,гораздо проще определить,
    в узком канале, во флете, -низкая.
    Пробой и широкие движения -высокая.
    Как по твоему, какая сейчас волатильность у золота высокая или низкая?
  9. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от syrus Посмотреть сообщение
    radik, подскажи, вот мы имеем цифру текущей волатильности. На основе чего мы можем говорить, что волатильность низкая или высокая? Основываясь на историческую? Или вычисляется какое среднее значение за определенный период, вокруг которого и пляшем? Или еще чего?
    Еще можно просто посмотреть график волатильности. Всплески видно визуально. От них и отталкиваться.

    Вчера как раз читал про сделку - календарный спред на акции Эппл на понижение волатильности.

    Что ж период отчётности продолжается. И сегодня после закрытия рынка отчитывается компания Apple (AAPL). Всё бы ничего, но интригу внесла новость о том, что Стив Джобс берёт отпуск по состоянию здоровья. Это обвалило цену акции на премаркете и добавило волатильности. Если ещё в пятницу ближние опционы торговались с волатильностью 30%, то сегодня уже почти 60%.

    Игроки ждут выхода положительных новостей. Я же надеюсь, что новости не послужат причиной снижения рынка. А так как я хочу сыграть на понижение волатильности в ближнесрочных опционах, то решил сделать календарный спрэд:

    BOT +10 CALENDAR AAPL 100 FEB 11/JAN 11 340 CALL @5.20
    http://optiontraders.ru/2011/01/18/intriga-v-aapl/
    http://optiontraders.ru/2011/01/19/apple-zakrytie/
  10. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для syrus  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Как по твоему, какая сейчас волатильность у золота высокая или низкая?
    На вскидку была низкая и повышается. Хотя в целом - ни туда, ни сюда. Картинку прилагаю.
    Но это я все равно думаю как новичек.


    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Я смотрю в сервисе на опцион.ру и сравниваю и с исторической и
    ( по умолчанию) с 60 дневной.Там можно дни менять.
    У меня почему-то на option.ru график волатильности не кажет, чего-то браузеру не хватает, буду разбираться.
    А ты можешь, так сказать, с картинками показать на примере определение волатильности? Лучше на РИ, потому как она там больше скачет)) :smartass:

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Хотя , мне кажется,что визуально,гораздо проще определить, в узком канале, во флете, -низкая.
    Пробой и широкие движения -высокая.
    Опять же, у меня на графике я нарисую флет, ты же увидишь тренд... Я буду думать, что волатильность низкая, а ты, что высокая.... :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать