Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 31 из 106 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Очень хочется конечно чтобы в терминале броко можно было торговать опционами но пока это не совсем доступно или по деньгам или по другим причинам.

    А вот собственно и вопрос.
    Вас не привлекает продажа покрытых опционов, описанных в книгах Мак Миллана и сколько денежного обеспечение необходимо для таких сделок на рынке где вы работаете?
    Конечно понимаю что может перегнул с вопросом но так просто подумалось.
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теория

    Продолжу описание классических опционных стратегий:

    Стрэп- покупка 2-х коллов и одного пута.

    Ожидается, что цена БА вырастет с большой вероятностью, чем упадет.

    Прибыль
    Не ограничена. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности. Однако при росте цены прибыль больше.

    Убыток
    Ограничен ценами(премиями), уплаченными за опционы.


    Стрип - покупка колла и 2-х путов.

    Ожидается, что цена БА упадет с большой вероятностью, чем вырастет.

    Прибыль
    Не ограничена. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности. Однако при падении цены прибыль больше.

    Убыток
    Ограничен ценами(премиями), уплаченными за опционы.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Вас не привлекает продажа покрытых опционов, описанных в книгах Мак Миллана и сколько денежного обеспечение необходимо для таких сделок на рынке где вы работаете?
    Покрытые опционы не продавал.
    Бывало, что вместо закрытия позиции по проданному опциону,
    просто открывал противоположенную позицию по фьючерсу.
    На Российском рынке денежное обеспечение небольшое,
    хотя, конечно, все зависит от размера позиций :greedy:
  4. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Вас не привлекает продажа покрытых опционов, описанных в книгах Мак Миллана и сколько денежного обеспечение необходимо для таких сделок на рынке где вы работаете?
    Здесь подробно описана стратегия продажи покрытых опционов:
    http://lowrisk.ru/option_simple/covered_sell/
    http://optiontraders.ru/2009/06/08/pokrytaya-prodazha/
    Хотя, думаю, этот материал уже прочитан :)
    Меня лично не очень впечатлила такая консервативность.

    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Бывало, что вместо закрытия позиции по проданному опциону, просто открывал противоположенную позицию по фьючерсу.
    В какой пропорции? 1 контракт опциона = 1 контракту фьючерса, поэтому открываем в противовес то же количество конрактов? Дельта в этом случае как-то учитывается?
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    В какой пропорции? 1 контракт опциона = 1 контракту фьючерса, поэтому открываем в противовес то же количество конрактов? Дельта в этом случае как-то учитывается?
    При продаже опциона, например, колл. Если пошло движение БА вверх,
    можно просто купить БА со стопом.
    Дельта проданного опциона , вероятно , будет меньше 0.5
    Тогда , небольшое движение БА вверх, покроет убытки от проданного опциона.
    При таком подходе,наверное лучше один к одному.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Теория

    Пропорциональный колл спрэд.

    Лонг колл А, Шорт 2 колл В

    Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при снижении цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при росте цены.

    Прибыль
    Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке В.

    Убыток
    При движении базового актива вниз убыток ограничен премией уплаченной за купленный опцион. В случае роста цены базового актива убыток ничем не ограничен.


    Пропорциональный пут спрэд.

    Шорт 2 пут А, Лонг пут В

    Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при росте цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при снижении цены.

    Прибыль
    Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке А.

    Убыток
    При движении базового актива вверх убыток ограничен премиями уплаченными за купленные опционы. В случае снижения цены базового актива убыток ничем не ограничен.

  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Радик, есть просьба.
    Выложи пжл скриншот своего терминала с доской опционов на фьюч РТС RIH1 17.01.11 (у которого сегодня экспирация) и его стаканом на колл страйк 190 000.
    Типа того, что в аттаче (это демка Финама, но там почему-то доступен только дальний опцион 15.03.11).
     
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Dael, стакан не получается в скрин перевести!
    Пользуюсь прогой SnapaShot.
    Доску январских опционов на фьючерс РТС-3.11 см ниже:
     
  9. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    Dael, стакан не получается в скрин перевести!
    Пользуюсь прогой SnapaShot.
    Доску январских опционов на фьючерс РТС-3.11 см ниже:
    Спасибо.
    Последний вопрос-просьба.
    Можно ли в используемой тобой платформе построить график по уже прошедшему экспирацию контракту?
    Т.е. получить, например, график интересующего меня РТС call 185 000 17.01.11?
    Если ответ положительный, то прошу скриншот. :)

    Читал, что исторические котировки опционов есть в ТОС:
    Многие спрашивают, почему я выбрал thinkorswim, да потому что там есть такая полезная функция как onDemand, включив которую, можно смотреть реал-тайм котировки и параметры опционов в прошлом.
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Последний вопрос-просьба.
    Почему последний? :unsure:

    Далеко в историю не заглядывал,
    но часовые графики на январские опционы на фьючерс РТС есть.

    Страйк 185000


    Страйк 190000


    Страйк 195000


    Как видно из графиков, цена опциона вне денег не "сыграла " вверх в последний день!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать