Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 12 из 106 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,247
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    [QUOTE=radik;898689]
    Покупку " бабочки " можно построить разными способами:
    Прямое создание
    Лонг пут А, шорт 2 пут В, лонг пут С;
    Лонг колл А, шорт 2 колл В, лонг колл С
    Похоже это из Чекулаева. :)


    Синтетическое создание

    Лонг пут А, шорт колл В, шорт пут В, лонг колл С;
    А меня угораздило для начала на Вайна Саймона попасть , он
    классическую так описывает.

    Ну это ладно , у меня снова вопрос зудит - чтобы захеджировать
    диапазонный форвард , в какой точке нужно открыть спот позицию,
    чтобы не было убытка - в нулевой при переходе из минусовой
    области или по страйку купленного опциона?
  2. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    И я хочу мнение Радика услышать. (какой ДЦ выбрать).
    Мое мнение простое:
    есть опыт торговли опционами -тогда можно и в CQG,
    но входной билет дорогой , да и комиссии!
    Но радует, что выход на иностранные биржи!
    Мало или нет опыта, тогда поучиться ( или остаться -если понравиться) на ФОРТС!
    А через какого брокера -это уж самим решать , есть они!
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение

    Похоже это из Чекулаева. :)
    И Чекулаева, и МакМиллана и Коннолли стоит читать:bow:
    Мне больше нравиться Коннолли и МакМиллан!
    А по синтетическому созданию поизиций много инет -ресурсов:greedy:
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение

    Ну это ладно , у меня снова вопрос зудит - чтобы захеджировать
    диапазонный форвард , в какой точке нужно открыть спот позицию,
    чтобы не было убытка - в нулевой при переходе из минусовой
    области или по страйку купленного опциона?
    Мне кажеться, логичнее при переходе;)
  5. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Радик, интересует твое мнение по этому материалу:
    http://www.stockme.ru/option-befor-expiration.phtml

    Сам наблюдал такие ситуации? Пользовался ими? Какова успешность такого подхода?
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Радик, интересует твое мнение по этому материалу:
    http://www.stockme.ru/option-befor-expiration.phtml

    Сам наблюдал такие ситуации? Пользовался ими? Какова успешность такого подхода?
    Интересно, спасибо за ссылку, Dael!
    Да ,есть мнения , что в последний день перед истечением опциона
    волатильность резко подскакивает!
    Реальность этой тактики надо проверять.
    Ближайший контракт по индексу РТС в марте.
    Нефть есть в январе. Думаю стоит попробовать.
    У Трестера ( в указанной книге) рекомендуется на индексах .
    А я бы купил и колл и пут ( в последний то день они действительно дешевые!).
    При скачке цены можно подскочившие опционы продать.
    Только вот доход должен быть больше, чем расходы на покупку.
    В одну сторону брать - риска больше, БА ведь может и упасть!
    А в примере коллы брались, упади актив и все:rolleyes:
    И еще, это у монитора надо сидеть день:cry:
  7. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    С небольшими ответвлениями я все-таки продолжу, по намеченному плану.

    Наверное, есть необходимость разобрать наиболее классические стратегии
    торговли опционами, особенно для начинающих!
    Итак, самые простые стратегии связаны с покупками колл и пут опционов.
    1) Покупка колл опциона - дает вам право на приобретение базового актива по цене страйк до или в момент истечения опциона.
    Максимальные потери = уплчаченной премии за покупаемый опцион.
    Доход теоретически неограничен.

    Покупка колл опциона оправдана при ожидании сильного движения вверх
    после периода консолидации, при отбое от уровня поддержки,
    при сниженной IV и прогнозе ее повышения.
    На диаграмме показана покупка колл опциона "около денег"
    на фьючерс GOLD -3.11. Как видно ( слева) максимальный убыток остается
    на одном уровне = уплаченной премии в размере 45,3$

    ( я беру теоретическую цену). То есть, если цена БА останется 1390 или
    будет ниже, наши потери составят на момент истечения -45,3$.
    При повышении цены данного фьючерса , опцион будет расти в цене и приносить
    нам прибыль.( Правая половина графика.)
    В точке пересечения графиокм нулевой линии снизу вверх
    находиться точка безубытка = цена БА , при которой наши расходы на опцион
    станут равны НУЛЮ.
     
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    2) Покупка пут опциона - дает вам право на продать базовый актив по цене страйк до или в момент истечения опциона.
    Максимальные потери = уплчаченной премии за покупаемый опцион.
    Доход теоретически неограничен.

    Покупка пут опциона оправдана при ожидании сильного движения вниз
    после периода консолидации, при отбое от уровня сопротивления,
    при сниженной IV и прогнозе ее повышения.
    На диаграмме показана покупка пут опциона "около денег"
    на фьючерс GOLD -3.11. Как видно ( справа) максимальный убыток остается
    на одном уровне = уплаченной премии в размере 38,5$

    ( я беру теоретическую цену). То есть, если цена БА останется 1390 или
    будет выше, наши потери составят на момент истечения -38,5$.
    При понижении цены данного фьючерса , опцион будет расти в цене и приносить
    нам прибыль.( Левая половина графика.)
    В точке пересечения графиокм нулевой линии снизу вверх
    находиться точка безубытка = цена БА ,
    при которой наши расходы на опцион
    станут равны НУЛЮ.
     
  9. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Несколько небольших замечаний :

    - Нам необязательно исполнять опционы "в деньгах".
    Как было показано выше, подорожавшие опционы выгоднее просто продать!

    - Нам неоябазательно покупать опционы "около денег".
    При наличии четких уровней поддержки и сопротивления , можно
    просто купить опцион "без денег" со страйком около целевого уровня
    и при достижении ценой БА этого уровня -уже продать имеющийся опцион,
    который был "без денег" , а стал "около денег" ,а значит и стал дороже!


    - При покупке опциона обращайте внимание на срок его жизни,
    опционы с ближним сроком исполнения имеют свойство быстрее терять свою стоимость,
    нежели с дальним. ( Смотрим " ТЕТУ " :greedy:)

    - При хеджировании операций с базовым активом :
    смотрим " ДЕЛЬТУ" :unsure: и знаем ,что один опцион не равняется одному фьючерсу
    ( или другому какому-либо БА).
    Их "дельты" становяться близки при приближении
    опциона к своему сроку истечения
    .

    - В случае,если цена идет не в нашу сторону,
    нам необязательно ждать , пока опцион истечет,
    мы можем его продать и зафиксировать убыток,
    который меньше максимального,равного уплаченной за опцион премии!


    - При покупке опциона вы можете сразу поставить лимит ордер на его
    продажу с желаемой для вас ценой и сроком действия этого ордера.
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В качестве примера:
    Мною были куплены опционы колл на нефтянной фьючерс Brent -1.11 по 8$
    со страйком 100$, хотя цена БА находилась на уровне 93$-94$.
    Половина позиции закрыта с прибылью.
    Хотя , сейчас цена опционов данной серии упала за счет снижения волатильности,
    я буду ждать дальнейшего развития событий.
    Конечно, чувствуется временной распад
    ( времени то до истечения мало осталось - 17 дней ):confused:
    Если цена не подрастет, буду продавать остатки по текущей цене,
    тем самым не дам им истечь бесполезно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать