Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    11 68.75%
  • Хорошо

    3 18.75%
  • Удовлетворительно

    1 6.25%
  • Посредственно

    1 6.25%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля опционами
+ Подписаться
Страница 102 из 106 ПерваяПервая ... 25292100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Muzykant Посмотреть сообщение
    Думаете не стоит роллировать опцион в деньгах?
    Но тогда если цена после падения снова вернется на свою начальную позицию, мы останемся без прибыли по опциону. А если бы мы его роллировали, то зафиксировали бы прибыль и откат цены назад лишит нас только премии по новому опциону.
    А вот что будет в момент экспирации - действительно интересно!
    И еще один неудобный момент, по крайней мере у моего брокера - ФОРТС и ММВБ - 2 разные площадки и торговля на них происходит с разных счетов, хоть и в одном терминале. Получается, во-первых, необходимо поддерживать оба счета в комфортном положении, а во вторых, непонятно где (на каком счете) мы получим акции при исполненном фьючерсе?
    У меня просто общие идеи, частности надо просчитывать!
    У всех брокеров так :ММВБ и ФОРТС -разные счета, по крайней мере у кого я был.
    Думаю, при экспирации фьючерса акции получим на счет ММВБ или оттуда спишут, если короткая позиция. Но детали нужно уточнить у своего брокера.

    Muzykant, а откуда такая приверженность к акциям? Инструмент больше инвестиционный, расходных средств больше надо.
    Фьюч на сбер -100 акций. В лоте сбера -10. Получается на 1 фьючерс -10 лотов. При нынешней стоимости акции 106 рублей,
    стоимость 10 лотов будет порядка 106000.
  2. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для Muzykant  
    Новичок

    1 Медалей
    Нет, Radik, Вы ошиблись на порядок. В лоте 10 акций, значит в 10 лотах их будет 100. Таким образом стоимость 100 акций 10600. И для хеджа 100 акций потребуется всего 2 опциона.
    Кроме того мой брокер предоставляет плечо 1:2, т.е. на 10600 я смогу купить 200 акций.
    А приверженности никакой нет, посто мне нравится идея торговли волатильностью, а в комбинации акция-опцион она мне кажется наиболее реализуемой.
    Кроме волатильности меня привлекает покупка календарных спредов, тоже малорисковая, на мой взгляд, стратегия, но необходим большой капитал, чтоб оправдать длительное блокирование маржи.
  3. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Muzykant Посмотреть сообщение
    Нет, Radik, Вы ошиблись на порядок. В лоте 10 акций, значит в 10 лотах их будет 100. Таким образом стоимость 100 акций 10600. И для хеджа 100 акций потребуется всего 2 опциона.
    Кроме того мой брокер предоставляет плечо 1:2, т.е. на 10600 я смогу купить 200 акций.
    А приверженности никакой нет, посто мне нравится идея торговли волатильностью, а в комбинации акция-опцион она мне кажется наиболее реализуемой.
    Кроме волатильности меня привлекает покупка календарных спредов, тоже малорисковая, на мой взгляд, стратегия, но необходим большой капитал, чтоб оправдать длительное блокирование маржи.
    Точно, что-то я тупанул конкретно :unsure:
    Тогда , вообще проблем нет! Только детали!
  4. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для Muzykant  
    Новичок

    1 Медалей
    Доброе уто всем!
    Ничего, Radik, бывает, заработался)))
    Я вот все время прикидываю, что как лучше сделать, и, наверное, Вы правы, акции все же больше инвестиционные вложения, нежели спекулятивные. Для прибыльных спекуляций депо нужен очень солидный, а иначе профит мизерный.

    Я вообще пришел на фондовый рынок после форекса, как и многие (хотя по логике должно бы быть наоборот). Там у меня хорошая стратегия, дающая прибыль. Опционами заинтересовался около полугода назад именно для минимизации убытков по форексу. Читал, изучал, разбирался. Практически сразу открыл счет в своем банке, но торговать начал только месяц назад. И по мере изучения, мне, как человеку, любящему математику, форекс стал менее интересен, я решил полностью перейти на опционный рынок. Но вот поиск оптимальной стратегии по вложениям и отдаче пока не дает серьезных результатов. Я чувствую, что ключевое слово - это волатильность, но никак пока не могу выразить это дельной мыслью.
    Никто, кстати, так и не ответил, торгует ли он на реале и как успехи?..))
  5. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Muzykant Посмотреть сообщение
    Доброе уто всем!
    Ничего, Radik, бывает, заработался)))
    Я вот все время прикидываю, что как лучше сделать, и, наверное, Вы правы, акции все же больше инвестиционные вложения, нежели спекулятивные. Для прибыльных спекуляций депо нужен очень солидный, а иначе профит мизерный.

    Я вообще пришел на фондовый рынок после форекса, как и многие (хотя по логике должно бы быть наоборот). Там у меня хорошая стратегия, дающая прибыль. Опционами заинтересовался около полугода назад именно для минимизации убытков по форексу. Читал, изучал, разбирался. Практически сразу открыл счет в своем банке, но торговать начал только месяц назад. И по мере изучения, мне, как человеку, любящему математику, форекс стал менее интересен, я решил полностью перейти на опционный рынок. Но вот поиск оптимальной стратегии по вложениям и отдаче пока не дает серьезных результатов. Я чувствую, что ключевое слово - это волатильность, но никак пока не могу выразить это дельной мыслью.
    Никто, кстати, так и не ответил, торгует ли он на реале и как успехи?..))
    Я сейчас не торгую опционами, но надеюсь, что это ПОКА :)
    Когда торговал, особых успехов не добился.
    Обьясняю это неопытностью, некоторой занятостью.
    Оказывается, нужно иногда делать паузу!
    Сейчас многое стало понятным, понятны свои ошибки.
    Теоретически они и тогда были умом восприняты,
    а сейчас какое-то другое видение.
    Ну во -первых: я бы не начинал с опционов на РТС, бывает слишком большой ход цены и убытки давать на психику.
    Может лучше начать с менее ликвидных, но зато менее рискованных инструментов: опционов на фьючерсы акций, или золота.
    Все начинающие торговать опционы почему-то начинают с покупок!
    Я бы ,если начинал бы сейчас, начал с продаж опционов или лучше,
    стренглов. Да и многое другое я бы сделал не так, как я делал раньше!
    В данный момент изучаю торговлю по Вайкоффу, да и других пока дел полно.
    Да и счет в сбере, там пока опционов нет.
    Присматриваюсь к другим брокерам. В дальнейшем , конечно, я торговлю опционами не оставлю,
    другое дело , наверное это будет в сочетании с торговлей фьючерсами.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    А волатильность - это просто, тем более для человека работающего на Форекс.
    Представьте узкий диапазон цены , а потом прорыв в одну сторону.
    В коридоре низкая волатильность, а когда цена заскакала тюда-сюда с большой амплитудой, тогда и волатильность большая!
    Для продавца повышение волатильности -это потенциальный убыток.
    Для покупателя опциона - прибыль ,
    повышеная волатильность увеличивает цену опциона.
    Отсюда : после больших движений -лучше продажа.
    При выходе из коридора -покупка.
    Греки -всему голова в опционной торговли. Ну и конечно же, страйки!
  7. 18
    Комментарии
    3
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от radik Посмотреть сообщение
    А волатильность - это просто, тем более для человека работающего на Форекс.
    Представьте узкий диапазон цены , а потом прорыв в одну сторону.
    В коридоре низкая волатильность, а когда цена заскакала тюда-сюда с большой амплитудой, тогда и волатильность большая!
    Для продавца повышение волатильности -это потенциальный убыток.
    Для покупателя опциона - прибыль ,
    повышеная волатильность увеличивает цену опциона.
    Отсюда : после больших движений -лучше продажа.
    При выходе из коридора -покупка.
    Греки -всему голова в опционной торговли. Ну и конечно же, страйки!
    Как правило в диапазоне накапливается позиция в какую-нибудь сторону, следовательно появляется интерес к опционам, следовательно IV растет. как только цена выходит из диапазона эта виртуальная накачка стероидами улетучивается, IV снижается, премии теряют в цене.
    Выход из коридора часто происходит на earnings (т.е. гепом) - особого смысла покупать опцион после гепа нет.

    А вообще с опционами все просто: у вас есть 4 элемента (long call, long put, short call, short put). Дальше путем их сочетания (в зависимости от рыночной ситуации) комбинируете их. Стратегии, описанные в книгах это и есть шаблоны состоящие минимум из двух перечисленных выше элементов.

    Если хотите продавать - ищите высоко переоцененные опционные страйки (а не опционы!!!) Таких инструментов мало, но они есть (на CBOE есть точно). Они дадут регулярный доход (2-3% если не хотите сильно рисковать, и порядка 10% для "рискованных парней"). Обсуждать тут нечего. Хотите зарабатывать - ищите.
  8. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для Muzykant  
    Новичок

    1 Медалей
    ищите высоко переоцененные опционные страйки (а не опционы!!!)
    o5tion, вы имеете ввиду теоретическую цену?
  9. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Muzykant Посмотреть сообщение
    Думаете не стоит роллировать опцион в деньгах?
    Но тогда если цена после падения снова вернется на свою начальную позицию, мы останемся без прибыли по опциону. А если бы мы его роллировали, то зафиксировали бы прибыль и откат цены назад лишит нас только премии по новому опциону.
    А вот что будет в момент экспирации - действительно интересно!
    И еще один неудобный момент, по крайней мере у моего брокера - ФОРТС и ММВБ - 2 разные площадки и торговля на них происходит с разных счетов, хоть и в одном терминале. Получается, во-первых, необходимо поддерживать оба счета в комфортном положении, а во вторых, непонятно где (на каком счете) мы получим акции при исполненном фьючерсе?
    Есть сайт у ОАО"Московская биржа" - там все спецификации на фьючи и опционы там торгующиеся есть. Поставочный он или расчётный, шаг цены, стоимость тика и всё такое. Если фьюч поставочный, то происходит поставка акций, НО! не на площадку ММВБ, а на РТС Стандарт. Акции оттуда переводить на ММВБ потом - дело долгое и муторное. Если на РТС продавать, то необходимо, что бы брокер предоставлял такую возможность.

    Если по опционам проходит экспирация, то поставляется всегда фьюч. А потом уже по экспирации фьюча либо поставляются акции (если фьюч поставочный), либо вариационка насчитывается (если фьюч расчётный).

    На экспирации, проходят офсетные сделки - например, мы имеем проданный фьюч и купленный колл. По коллу нам поставляют фьюч на счёт который "схлапываеся" с проданным фьючом - в результате поза будет без открытых инструментов.

    Я на экспирацию выходил. Приходится так делать, когда опцион выходит охрененно в деньги и продать его потом очень сложно - по цене, ктр просишь.
  10. 138
    Комментарии
    1
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для Muzykant  
    Новичок

    1 Медалей
    Марк Аврелий, спасибо Вам за разъяснение.
    А в чем заключается муторность перевода акций?
    Еще такой момент: если при наличии купленных акций на ММВБ, я продам опцион по ним и его исполнят, я не смогу расчитаться имеющимися акциями, правильно я понимаю? Хотя с другой стороны, а как тогда произойдет расчет, просто спишут деньги со счета?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать