Финансовые и товарные рынки – инвестиционные инструменты » Рынок акций. Exchange Traded Funds (ETF) » Проблематика Торговой Системы...
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    2
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для AliBek  
    Новичок

    2 Медалей

    Проблематика Торговой Системы...

    Тренд или не тренд?
    Вот в чем вопрос, когда мы говорим и о "точке входа" и о доходности.
    Существуют ли "точные сигналы", помогающие определить, что это тот самый вагон, в который стоит уже садится?
    Не окажется ли, что поезд уже ушел?:cool:
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,467
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо за вопрос!
    Тренд - это направленное движение. Если говорить об определениях, то "на восходящем тренде каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум выше предыдущего" ( для нисходящего тренда - наоборот).
    Вроде бы, несложно. Но встает вопрос о выборе временного масштаба, или, как еще говорят "таймфрейма". Действительно, сплошь и рядом ситуация выглядит так - актив находится в восходящем тренде по месячному или недельному графику, по дневному - в зоне консолидации, а по часовому - в нисходящем движении.
    Так каков же тренд? И по какому из них работать(торговать)?
    Часто можно услышать, что можно работать "по любому таймфрейму - разницы нет" - на мой взгляд, глубоко ошибочная точка зрения.
    Также широко распространена точка зрения, что "нужно учитывать старший таймфрейм - не работать против старшего тренда" - это уже более приемлемо, но все равно остается вопрос - а что, если старший тренд и наш рабочий "младший" противоречит друг другу? Работать против младшего тренда? Вообще не торговать в такой ситуации?

    Мой лично подход такой - надо торговать только "по старшему" тренду. Соответственно, долгосрочно. Например, для фьючерсов на валюты и товары я считаю, тренд надо определять по недельным и месячным графикам.
    Подробно так сказать "научное обоснование" дано в этом же разделе форума в ветке "Немного матстатистики..." - www.procapital.ru/showthread.php?t=148
    И вот тут - www.procapital.ru/showthread.php?t=239
    Коротко можно сказать, что на коротких временных интервалах - так называемая "интрадей - торговля" - график цены абсолютно неотличим от случайной величины (СВ). Просто говоря, шансов заработать на такой торговле практически столько же, как при игре в казино.
    Однако не все столь ужасно - с увеличением временного интервала торговли, величина ( амплитуда) направленных движений - трендов - нарастает и возможность заработать появляется. Причем зависимость простая - чем больше таймфрейм, тем выше Ваши шансы.
  3. 11
    Комментарии
    2
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для AliBek  
    Новичок

    2 Медалей
    Если "Интра-дэй" столь "ужасен", то как же быть с инвестированием и инвестициями? Вкладываем ведь деньги для получения прибыли, причем хотелось бы как можно скорее, а Вы говорите о долгосрочности... Как же быть?
    И еще. Тренд трендом, но как определить его возможную продолжительность?
    Как спрогнозировать стоит ли входить в рынок или подождать? А если подождать, то до какого времени? Неужели мы опять упираемся в ужас "интра-дэй"?:fear:
  4. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ответ на этот вопрос прост - чем дольше тем лучше!
    Допустим, Вы купили акцию. Пусть она начала расти. Если Вы находитесь недалеко от точки входа - Вы чувствуете себя неуверенно , любые случайные колебания ввергают Вас в сомнения и переживания - "как же так, еще вчера была прибыль, а сегодня убыток, надо было вчера закрываться!" ( Разумеется, в этот момент мы забываем о том, что вчера-то еще не знали о том, что акция снизится сегодня).
    Что в результате? Инвестор пытается брать копеечные профиты, но приэтом убытки держит! ( "Ведь цена, наверное, вернется... даст хотя бы закрыться в безубыток") . Это - путь в никуда. Самые лучшие активы, которые покажут огромный рост, мы фиксируем в самом начале движения - наша торговля становится игрой с отрицательным матожиданием.
    Правильная торговля ( и инвестирование ) - долгое удержание профитных позиций и фиксация разумных убытков( не больше 10% позиции).

    Вернемся к нашему примеру - Вы купили акцию, которая постепенно пошла в рост и прошла +5%... +10%....+15%....+20%

    Если Вы не "выскочили" раньше времени из позиции - Вы можете психологически расслабиться - теперь цена должна пройти против Вас целых 20%, и Вы все еще будете в прибыли!

    Ну например. Купили Вы акции ГАЗПРОМа этак летом 2005 года по 80 рублей за акцию. Вы могли "выскочить" из акции, поторопившись ( пожадничав?) по 150 рублей, по 200, по 250, по 300 рублей за бумагу...
    Но представьте себе, как комфортно чувствует себя инвестор, купивший акцию по 80 рублей! Но для этого нужно было держать, держать и держать.

    Поэтому , хотя точка входа и важна, но готовность длительно выдерживать профит - намного важнее.

    И об инвестициях.
    Многие наши сограждане представляют себе инвестиции так:
    "Собираю все имеющиеся средства( еще не дай бог кредит беру!) , "ужимаю" все свои ежедневные потребности и все вкладываю. И трясусь каждый день - как там? Сколько набежало? " И думают о том, когда и сколько "снимут" дохода...

    Совершенно неправильный, тупиковый подход.
    Человек должен иметь стабильный доход, обеспечивающий постоянные потребности и еще чуть-чуть , чтобы регулярно(!) инвестировать.
    Наилучшие результаты дают инвестиции 1) долгосрочные и 2) если инвестор постоянно добавляет средств в инвестиции, особенно на каких-то значительных снижениях рынка.

    Подумайте: Если, столкнувшись с некоторыми текущими убытками, Вы решите закрыть свой инвестиционный счет - с убытком, разумеется, стоило ли начинать?
  5. 11
    Комментарии
    2
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для AliBek  
    Новичок

    2 Медалей
    Забавная мысль, Михаил...:thumbsup_002:
    "Профит" против инвестора.

    "Бой с тенью", не так ли?
    Не получается ли, что мы, в какой-то степени, затрагиваем уже вопросы психологической подготовки инвестора?
    Ведь страшиться счастья и фатально принимать удары судьбы - чуть ли не национальная черта наших, как вы говорите, сограждан.

    Может быть отсюда стремление "урвать", да побыстрее, пока не отобрали? Отсюда склонность "инвестировать" последнее?

    Касаясь "долгосрочности".
    Мне непонятно каким образом с высокой долей вероятности определить тот самый "вход", чтобы с ветерком прокатится на гребне волны, с прибылью которой , как говорится, "надо дать возможность течь"?:geek:
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тема психологии , несомненно присутствует - я бы сказал, что , касаясь инвестирования, ПРАВИЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ должна идти рука об руку с ПРАВИЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ.
    Если Вы даже психологически хорошо готовы, но действуете заведомо убыточно - толку не будет. Равно и наоборот - разумные действия могут быть легко разрушены неуверенностью. То есть "то и другое" нужно вместе.
    Зато как только Вы убедитесь на практике, что Ваша стратегия РАБОТАЕТ - Вы сразу будете чувствовать себя увереннее.
    Ну а почему наши сограждане стремятся "схватить и бежать" - посмотрите на всех наших "успешных" бизнесменов , да и на высших чиновников - разве не так они достигли успеха? Народ просто стремиться копировать "лучшие образцы"...
    Ну и многолетняя история скудного существования советских людей сказывается - ну нет у нас опыта сохранения денег и вложения.
    Приходится начинать с нуля.
    Вот мы и стараемся помочь начинающим.

    А на вопрос - "как угадать вход" - никак. Надо пробовать и пробовать. Надо делать это очень редко - иначе спалишь счет на попытки. Надо изучать рынок. Надо быть готовым выдержать небольшие колебания цены. Нужно иметь твердость резать убыток по первоначальному плану.
    Ну и дать прибыли расти!
  7. 11
    Комментарии
    2
    Темы
    11
    Репутация Pro
    Аватар для AliBek  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо за диалог Михаил!

    "Под занавес", цитата:

    "Лучше всего хранимая тайна в мире торговли - убеждение, что ничто не происходит в соответствии с ожиданиями. Лучшие планы торговли обыкновенно идут не так, как надо. Заметьте, что я не говорил иногда или время от времени, я сказал обыкновенно.

    Торговля на рынках предоставляет фантастические возможности для извлечения доходов. Но в то же самое время - это, в большинстве своем, карьера самовыражения, которую любой может выбрать для себя.
    Мы понимаем, что самопознание - ключ к извлечению доходов и принятия решений и применения стратегий. Мы видим, что, помимо денежных результатов, имеется выгода, свойственная торговой деятельности. Общий подход к пониманию рынка требует стратегии и тактики, позволяющих нам понять самого себя так же хорошо, как и понять рынок".

    Б.Вильямс
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И Вам спасибо за диалог, уважаемый AliBek!

    Пожалуй, стоит кое-что добавить.
    Сложность часто состоит в том, чтобы отличить при торговле ( инвестировании) две похожих ситуации : когда необходимо ликвидировать позицию, так как рынок однозначно говорит нам, что мы неправы ( сильное движение цены против нас, пробой ключевых уровней и закрытие дня там, сильные неблагоприятные новости против нашей позиции) и когда нам нужно "пересидеть" небольшое случайное движение цены против нас.
    Для новичка это почти неразличимые ситуации - и происходит "скатывание" в одну из крайностей - либо "пересиживание" больших убытков, заканчивающееся потерей счета, либо "выскакивание" при малейшем убытке...
    Можно ли этому легко и быстро научиться? Наверное, можно спросить - "Можно ли научить человека водить автомобиль за 2 дня?"
    Теоретически - да, можно. Практически - наверное только длительный опыт даст устойчивый результат.

    Как действуют практики? Вот специалист по американскому рынку рекомендует фиксировать убыточную позицию , если акция прошла против нас 8-10% , не более - в принципе, это достаточно простой и разумный подход.
    Любители FOREX наверное, скажут - что же получается, надо ставить стоп по EURUSD на 1000 пунктов от цены? В принципе, ответ - да! Ну, с учетом пониженной волатильности валют ( не путать с волатильностью счета трейдера) разумный стоп на FX может достигать 500 пунктов - обычный диапазон консолидации по недельному графику.
    Каким же тогда размером лота входить? Вот тут и понятно, что при таком стопе и требованиях ММ ( манименеджмент) риска не более 5% депозита на сделку, работать на FX лучше... без плеча!
    А для новичка - это абсолютное требование.

    Спасибо за внимание, всем удачи!
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "За время нахождения в позиции Ваше мировоззрение может поменяться!"

    " Войти в рынок легко научиться. А вот правильно выйти - этому учатся годами"

    " В биржевой сделке всегда участвуют два дурака - один купил, другой продал"

    "Вышел из позиции по безубытку - считай, денег заработал"

    "Когда трейдер уже не может служить дурным примером, он дает хорошие советы"

    "Дай бог мне сил, чтобы совершить то, что я могу совершить. Дай бог мне ума, чтобы не пытаться совершить то, что я не могу совершить. И дай мне мудрости, чтобы отличить первое от второго"
  10. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Алибек отправте мне писмо я тоже из вашего города

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать