Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Грамотный тест ТС - общие принципы
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей

    Грамотный тест ТС - общие принципы

    Как грамотно протестировать созданную ТС?
    Для этого надо тестировать ее по участкам рынка ОТДЕЛЬНО.
    1. Рынок разбивается по : трендовости (слабый тренд средний сильный- например при помощи ADX или иного индикатора трендовости) рейндж, флет (например типа по адх до 16 16-20-20-25 25-30 свыше 30), волатильности – относительно исторической по инструменту: слабая, средняя, сильная (можно больше градаций в % от величины волатильности инстурмента на выбранном в системе ТФ) и спекулятивности – каждый сам решает: как ее мерять- я меряю числом ложных пробоев на единицу времени слабая средняя сильная (можно больше градаций).
    2. На каждом участке рынка отсматривается работоспособность ТС по ряду выбранных параметров, например ПФ, ФВ, % годовых, максимальный дроудаун, коэффициенты Шарпа и Сортино, гладкости кривой доходности и пробяо ей трендовой линии- можно визуально оценить можно считать – кому что любо и то: как отрабатывают разные сигналы на выбранных участках рынка.
    3. В идеале можно отсматривать ситуации на более высоком и низком ТФ дабы увеличить точность теста по тем же параметрам (или хоят бы трендовость и волатильность).
    4. Результатом теста должна стать вероятность и цена игры по КАЖДОМУ СИГНАЛУ ТС, который Вы торгуете в разных ситуациях.
    Это позволит Вам грамотно управлять рисками (понятно при достаточно достоверной выборке по каждому сигналу).

    5. После проведения такого теста Вы сможете отслеживать рынок и при выходе его в ту фазу, где Ваша Тс не работоспособна- прекращать работу по ней. Равно кА ки уменьшать лоты, если Вы имеете предположение о смене фазы с работоспособной на неработоспособной. Если предположение оказалось не верным - снова увеличить лоты.

    Пример для понимания. Пусть есть система с ОДНИМ только сигналом на днях.
    В идеальном тестировании Вы должны иметь статистику по нему:
    Тренд (5 вариантов, 3 минимум - по силе тренда), рейндж, флет.
    Волатильность – минимум в 3 ситуациях – 5 в идеале – разбивка диапазона волатильности от минимальной до максимальной.
    Спекулятивность: минимум средняя, максимум.

    И КАЖДОЕ из оных состояний можно рассматривать относительно более высокого – недельного ТФ и более низкого - часового ТФ по всем перечисленным выше варинтам (то есть сочетания той или ной трендовости, волатильности и спекулятивности). Понятно, что это более трудоемкий тест но и гораздо более точный.

    6. При практической работе он лайн обратите внимание на показатели и форму кривой доходности в каждой фазе рынка- если они в среднем стали ХУЖЕ – это повод задуматься: не изменилось ли в рынке что-либо фундаментально? И возможно снизить лоты (как минимум) уменьшив риски.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,830
  2. 8,501
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Франкус, вот ты предлагаешь проводить такой "грамотный тест" начинающим... наверное, прекрасно понимая, что никто не сможет этот "грамотный тест" реализовать в полном объёме, как ты его здесь предлагаешь --- потому что он в принципе невыполним, его в полном объёме реализовать невозможно... а посему, получится "неграмотный тест"...

    В очередной раз задаюсь вопросом: зачем тебе эти пузыри?...

    Если уж ты предлагаешь начинающим такой тест, по продемонстрируй на примерах, как его осуществить!
  3. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если иметь в виду, что "начинающий" и "чайник" - не одно и то же, получим, что общие принципы тестирования ТС для начинающих расписаны как надо.
    Я , как начинающий, понял суть теста так:
    берем ОДИН инструмент, прогоняем его на истории, смотрим, каким образом он отрабатывает сигналы на разных ТФ и типах тренда, волатильности и спекулятивности. Отмечаем правильные сигналы.
    Берем СЛЕДУЮЩИЙ инструмент ТС. Повторяем действия. Отмечаем правильные сигналы ЭТОГО инструмента.
    Ищем пересечения сигналов обоих инструментов. Если таковые имеются - это очень сильный сигнал к покупке/продаже.
    ТРЕТИЙ инструмент, включенный в ТС на тех же принципах, еще больше увеличит вероятность хорошего входа/выхода.
    Проверяем работу инструментов на динамике (не секрет, что сигналы многих инструментов "на истории" и "в реал-тайм" - не одно и то же).
    Ищем баланс, т.е. то количество используемых инструментов, на котором уже начинаем путаться.
    Определяем риски и ММ на их основе.
    Открываем торговый счет и начинаем работу с суммы, не критичной для нашей психики.
    Что не так? :smartass:
  4. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Как грамотно протестировать созданную ТС?
    Для этого надо тестировать ее по участкам рынка ОТДЕЛЬНО.
    .........
    Франкус, расписано хорошо, но сколько человек из сотни смогут действительно грамотно этим воспользоваться?
  5. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Если иметь в виду, что "начинающий" и "чайник" - не одно и то же, получим, что общие принципы тестирования ТС для начинающих расписаны как надо.
    Я , как начинающий, понял суть теста так:
    берем ОДИН инструмент, прогоняем его на истории, смотрим, каким образом он отрабатывает сигналы на разных ТФ и типах тренда, волатильности и спекулятивности. Отмечаем правильные сигналы.
    Берем СЛЕДУЮЩИЙ инструмент ТС. Повторяем действия. Отмечаем правильные сигналы ЭТОГО инструмента.
    Ищем пересечения сигналов обоих инструментов. Если таковые имеются - это очень сильный сигнал к покупке/продаже.
    ТРЕТИЙ инструмент, включенный в ТС на тех же принципах, еще больше увеличит вероятность хорошего входа/выхода.
    Проверяем работу инструментов на динамике (не секрет, что сигналы многих инструментов "на истории" и "в реал-тайм" - не одно и то же).
    Ищем баланс, т.е. то количество используемых инструментов, на котором уже начинаем путаться.
    Определяем риски и ММ на их основе.
    Открываем торговый счет и начинаем работу с суммы, не критичной для нашей психики.
    Что не так? :smartass:
    берём другой участок истории и убеждаемся- что всё это фуфло:D
  6. 8,501
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Что не так? :smartass:
    в своих мысленных экспериментах мы можем и на Солнце побывать, и фотон оседлать...
    Проделайте весь предложенный тест практически --- вот тогда расскажете о результатах такого тестирования.
  7. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    не секрет, что сигналы многих инструментов "на истории" и "в реал-тайм" - не одно и то же
    Это трейдер их воспринимает по разному, а так свечки одни и те же :)
  8. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    берём другой участок истории и убеждаемся- что всё это фуфло:D
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    5. После проведения такого теста Вы сможете отслеживать рынок и при выходе его в ту фазу, где Ваша Тс не работоспособна- прекращать работу по ней. Равно кА ки уменьшать лоты, если Вы имеете предположение о смене фазы с работоспособной на неработоспособной. Если предположение оказалось не верным - снова увеличить лоты.
    Вот это фуфло :)
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Если кто-то не умеет чего то делать- это не значит, что это не может другой:)
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Очень рекомендую таки почитать теорию: цена игры пори грамотно посчитанных вероятностях- краеугольный камень работы любой ТС.
    Если на истории в даннйо фазе рынка сстема НЕ РАБОТАЛА - нет никаких оснований считать, что она станет работать сейчас.
    Ибо цена игры в такой фазе- против Вас.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать