Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждение ТМ "Не волнуйтесь, будьте счастливы!”
+ Подписаться
  1. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Обсуждение ТМ "Не волнуйтесь, будьте счастливы!”

    Почему-то я ни в каких ветках не увидел обсуждения тактики ММ в модели торговой системы "Don't worry, be happy!" А ведь подход действительно неординарный.

    Вот мои мысли по этому поводу:

    На первый взгляд, удержание позиции равной нулю, кажется чем-то необычным, а дальнейшее развитие — закрытие БАЙев, и наращивание СЕЛЛов при возникновении ДАУНтренда, вообще фигурой высшего пилотажа. ….Но это только на первый взгляд.

    Очень давно жил еврей Моисей, он сказал что «Все от Б-га»,
    Потом родился другой еврей который сказал — «Все от секса», Фрейдом звали,
    И уже почти наш современник - третий еврей сказал — «Все относительно».

    Возмем за основу анализа данного ММ концепцию Эйнштейна.

    В представленном примере рассматривается АПтренд EURUSD марта 2006/мая 2008 и ДАУНтренд мая 2008/мая 2009.

    Как описано в представленной ТС, забираясь по тренду мы плодим ордера B/S, которые в совокупности дают нам НОЛЬ по балансу.
    ЧТО ИМЕЕМ - нулевые риски. Логично, т. к. по существу у нас нет НИКАКОЙ позиции. Только своп за два года, а он редко у каких брокеров бывает положительный на противоположные сделки. Но сейчас не об этом.

    Достигая вершины тренда мы закрываем все БАЙ, «устанавливаем приказ на отложенную покупку по уровню фрактала Вильямса на глобальном экстремуме» и ждем развития ДАУНтренда.
    ЧТО ИМЕЕМ — прибыль от проданных БАЙев и убыток от еще имеющихся СЕЛЛов, что в совокупности дает тот же НОЛЬ.

    Далее, спускаясь уже по даун тренду мы дополнительно «сеем» СЕЛЛы и закрываем их при смене тренда L-потока.
    ЧТО ИМЕЕМ — прибыль от СЕЛЛ ордеров.

    Что, по замыслу китайских братьев, даем нам применение данного ММ? Отсутствие рисков? НО ЭТО ТОЛЬКО ИЛЛЮЗИЯ!
    Да, мы действительно получаем нулевые риски при лонг тренде, но и нулевую прибыль.

    А теперь к «относительности» : В чем собственно разница между ситуацией, когда мы входим в рынок
    (март 2006) и ситуацией когда мы видим разворот L -потока АПтренда (май 2008)? А ее нет. Ее нет, как в ситуации на рынке, ее нет, как и в ситуации с нашим балансом. Просто мы пришли раньше, а это слабый аргумент в анализе по хистори.

    И там и там мы находимся у истоков.
    Почему мы также не должны «сеять» БАЙ/СЕЛЛЫ спускаясь по тренду? Если предположить что точка отсчета (май 2008). Или предположить, что наша стратегия предусматривает постоянное присутствие в рынке, и мы не «выводим деньги с депозита на карточки и едем в отпуск». Что WCS это позволяет, в этом можно убедиться с помощью тестера (если не брать в расчет Выкли).

    Есть конечно у меня, один контраргумент моим же доводам. А именно, устойчивое мнение, что падение происходит стремительней нежели рост. Но это утверждение больше действительно для рынков акций, комодити и индексов. На форекс данное утверждение не совсем верно, хотя на той же EURUSD можно заметить данную закономерность. Но это опять таки вопрос относительности. EUR — быстрей падает, соответственно USD — быстрей растет. Но это скорее технический вопрос, у моего брокера есть противоположные котировки на некоторые пары, например CHFUSD, USDCHF, NOKUSD, USDNOK и т. д. Единственное что нам важно — учесть данную особенность в своей ТС.

    Сухой остаток — 10 ордеров БАЙСЕЛЛ на точке перелома тренда = точке входа начала тренда еще без ордеров.

    А что дает нам применение данного ММ в этой стратегии, относительно стратегии и ММ любезно представленной Mr.Wc на сайте wcs-sth.ru в денежном выражении?

    На скорую руку, придерживаясь стратегии и тактики на выше указанном сайте, прогнав по тестеру, мы
    обнаруживаем следующие сделки: (±15%)

    1. ММ стратегии Mr.Wc
    По Аптренду:
    БАЕВ — 8 лот (8 раз) общий профит +17129
    СЕЛЛ - 16 лот (6 раз) общий профит +522
    +7 лотов СЕЛЛ перешли в ДАУНтренд

    ИТОГО по Ап тренду : 17651 пунктов в течении 2х лет

    По ДАУНтренду:
    БАЕВ — 15 лот (2 раза страховка) общий профит - 1400
    СЕЛЛ — 10 лот (остаток с АПтренда 7лотов + 2 раза по 1лоту) общий профит +23110

    ИТОГО по ДАУНтренду : 21710 пунктов в конце 3го года

    ВСЕГО : 39 361 пунктов.

    Я, правда, немного изменил тактику и на вершине не закрыл СЕЛЛ ордера, но т. к. мы сравниваем два ММ двух стратегий, для чистоты эксперимента я оставил их также как оставляем в китайском варианте.

    2. ММ стратегии шанхайских гениев

    По Аптренду и ДАУНтренду (т. к. ордера БАЙ/СЕЛЛ):
    БАЕВ — 8 лот (8 раз) общий профит +17129
    СЕЛЛ - 11 лот (11 раз) общий профит +5118

    ВСЕГО : 22 247 пунктов в конце 3го года.

    Цифры и кол-во входов не так важны, т. к. все покупки в обеих стратегиях обсчитывались на одинаковых уровнях входов и выходов. Важна разница и риски. А имея на вершине профит в размере 17651 пунктов, риски намного меньше, нежели имея «нулевую позицию».

    Почему такая разница:
    1 Четыре СЕЛЛа шанхайского ММ так и не удалось закрыть в плюс, т. к. хоть ДАУН тренд почти и доходил до уровней закупок, но сигналов к развороту не было. Хотя несколько страховочных покупок, первой стратегии тоже отыграли в минус.
    2 Мы оставили все 7 лотов СЕЛЛА, при развороте L потока, т. к. к этому моменту уже имели не слабый (чтоб я так жил) профит.
    3 Во второй стратегии нет промежуточной фиксации страховочных ордеров при разворотах шорт канала.
    4 Добравшись на вершину тренда, по первой стратегии, мы уже имели профит, а по второй только — ожидание профита (3 года), а по факту 0 п.

    ВЫВОДЫ:

    1 Риски, первой анализируемой стратегии, на этапе смены тренда много меньше за счет накопленного профита.
    2 Доходность — соответственно почти в 2 раза.
    3 Есть возможность ощутить плоды своего труда через несколько месяцев, а уже через два года даже снять часть на булавки жене и на памперсы детям, а не ждать 3 года! (психологически — это САМЫЙ важный фактор)
    4 И последний — ОООчень важный. Ни кто и никогда не может гарантировать смену Аптренда на ДАУНтренд тем более в равных пропорциях, а ведь это самое главное условие для китайского ММ. А где гарантия что не произойдет ситуации второго полугодия 2006 года по GOLD? У меня к сожалению не хватает истории, не строиться L-поток, но т. к. был непосредственным участником тех событий — тренд индикаторы развернулись. ….Многие тогда заСЕЛЛились. И сидели бы мы с вами до сих пор с 10-30 лотами СЕЛЛов и столькими же БАЙев по Голду, но с разницой в пунктов 100 т. к. «устанавливаем приказ на отложенную покупку по уровню фрактала Вильямса на глобальном экстремуме» и ждем развития ДАУНтренда.
    Доп. - На рынках акций, комодити, индексов, короче все что может дорожать и не падать вообще — китайский ММ равносилен последнему полету камикадзэ.


    Единственное что еще хотел бы заметить. Мы рассмотрели историю, наиболее подходящую для WCS. Я протестил "основную четверку" валютных пар, и не одна пара ни в один период, не давала такого результата. Только Евро и только на этом участке. (Не зря именно этот период и пару Mr.Wc приводит в пример, он воистину открывает возможности WCS на таких трендах). Хотя на других трендах и парах, тоже результаты были не плохие, но раз в 8 — 10 хуже. Пару раз даже по итогам тренда минус был. Но как язвительно заметил Mr.Wc — Вильямса читай, Ганна зубри, Мюррея изучай. Логично, ...наверно.

    И как заключение. Так зачем же, нашим китайским братьям понадобился такой ММ? Вот мои варианты:
    1 Реально нашли Очень «правильного» брокера.
    2 Чей-то они тупят.
    3 Чей-то я туплю.
    4 ?

    Очень рад буду увидеть Ваше мнения, а в особенности гс-на Стоика.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,910
  2. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    .

    Крайне рекомендую всем глубоко осмыслить суть сказанного в абзаце ниже, отмеченном синим цветом,
    а также в последующем за ним абзаце.


    Я вот подумал, может и в самом деле оставить ветку?
    Если её удалить - особого смысла не будет, если оставить - тоже. По крайней мере, в последнем случае существует вероятность её какого-либо развития в каком-либо будущем... Ну что ж, посмотрим. Пока я не вижу в ней прока.

    Ещё раз всем напоминаю - обсуждение личности Рубинштейна закрыто. Равно как и обсуждение любой другой личности. Поболтать о том, о сём - в чат. Обсудить что-то на тему межличностных взаимоотношений - в "Наши разговоры", но соблюдая правила форума и этику поведения.

    Рубинштейн, сама по себе ваша практика трейдинга на западных площадках (даже в случае если она на самом деле имеет место быть) не является основанием считать вас за трейдера какой-либо степени продвинутости, это к вопросу о моей лжи, уточняю. Далее - не забывайте о том, что лишь встречают по одёжке, а провожают руководствуясь совсем иным фактором. Как вы аукнули, так вам и откликнулось, и так и будет в дальнейшем. Касается это далеко не только форума.

    Стоик, про "соблазн" - это мимо тазика. Я на форуме Броко во всех его разделах (не только в этом разделе и не только на форуме Броко) защищал и буду защищать интересы не свои личные, а разумных трейдеров в общем. У вас есть основания сомневаться в моих словах? Если да - в "Наши разговоры", если нет - исходите именно из этого.

    Сандра, дело даже не в этом. Пусть "указывают", а я подумаю :D Дело совсем в другом - смотри ниже.

    Трейдинг является одной из самых сложных специфик в деятельности человека. Тем не менее широко распространено примитивное отношение к нему и как следствие - примитивная подготовка к этому роду занятий. В человеческом социуме люди сначала учатся в средней школе, затем - в ВУЗе, и только потом получают статус молодого специалиста. Итого - 15 последовательных взаимосвязанных иерархических лет обучения.
    На первом курсе ВУЗа обучают не кого попало, а лишь закончивших десятилетку, сдавших и выпускные, и вступительные экзамены и тем самым показавших свою способность к дальнейшему обучению. Шестиклассник из средней школы просто не в состоянии продолжить своё обучение сразу на первом курсе, не отучившись предварительно четырёх оставшихся лет школы.
    Здесь же очень часто происходит совсем иначе. Открытый реальный счёт и обретение одного-двух индикаторов воспринимаются как диплом со вписанной в него специальностью "трейдер". И статистика бездарных "чёрных сливов" успешно пополняется.


    К чему я это говорю... Я это всё говорю к тому, что данный раздел на форуме НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средней школой, и начальных классов обучения трейдингу здесь нет. Поэтому не стоит ожидать в этом разделе разжёвывания темы "Локирование позиций - грааль или дорога к сливу?", равно как и всех подобных тем того же начального уровня. Обучение "в средней школе" происходит ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕКУЩЕГО РАЗДЕЛА.

    Имейте в виду всё только что сказанное, а также факт ДОБРОЙ ВОЛИ, в связи с которым у нас происходят время от времени обсуждения материала "из начальных классов". Здесь никто не обязан восполнять ваши отсутствующие знания по специальности. Под "знаниями по специальности" понимается не только владение собственно предметом, но также умение обращаться с компьютерной техникой, установленной на неё операционной системой, программным обеспечением, чтение документов в формате PDF (Portable Document Format) и многое-многое другое, в том числе и неповерхностное предварительное обдумывание материала, который вы собираетесь опубликовать в виде поста.
  3. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теперь непосредственно по начальному посту автора топика.
    Начну с того, что приведённый фрагмент в ветке с моделью ТС вовсе не является полным. Это лишь участок, поясняющий суть системы, ММ и принципиального анализа. Разумеется, успешное применение этой стратегии возможно не в любое время и не на любом финансовом инструменте. Один из нюансов - выбор финансового инструмента, удовлетворяющего требованиям.

    Требование заключается в диспозиции перед глубокой обратной коррекцией или контр-трендом. Мы начинаем своё присутствие на рынке не через несколько лет, когда эта коррекция или контр-тренд произойдут, а прямо сегодня. В реальности можно было и не особо выбирать указанный момент, а начинать установку ордеров раньше, хоть на три месяца, хоть на полгода, не суть. Мы входим в период долгосрочного спокойного и уверенного инвестирования, поскольку нам неинтересны потери времени и нервов при торговле внутри дня/недели, также мы имеем желание выбрать весь диапазон изменения цены, а не довольствоваться кусочками внутри дня/недели с повышенными рисками.

    На картинке - именно тот самый диапазон, который рассматривался в описании модели. Красная линия - уровень, до которого спустилась евра в своей первой фазе коррекции. Я хочу подчеркнуть этот момент - это была лишь первая фаза коррекции, однако мы останавливаемся как раз здесь по причине самодостаточности рассматриваемого диапазона.

    Что ж, давайте посчитаем количество фракталов Вильямса на рассматриваемом участке. Я насчитал 126 фракталов. 126 пар ордеров. Половина из них (за небольшими вычитами по причине несрабатывания) закрывается на развороте курса на коррекцию. Это около пятидесяти лонгов, целиком и полностью выбравших свой диапазон. Нюанс - при обычной торговле "по тренду" в реальной практике мы физически не сможем на тех же пятидесяти ордерах выбрать полный диапазон ценовых изменений, потому что пункты будут потеряны на нерешительность, поиск входа в рынок, "недолёты" по цене, "перелёты" по времени, исполнение ордеров не по заявленным ценам, а по реально существующим котировкам поставщика ликвидности, и тд и тп.

    Оставшаяся половина за вычитами семи начальных ордеров закрывается по окончанию первой фазы коррекции. Если жалко закрывать шорты, находящиеся в небольшом минусе - зачем же их закрывать? Вы собираетесь в отпуск - встаньте в лок по оставшимся шортам, вернётесь отдохнувшими и разберётесь с ними в следующей фазе коррекции.

    Итак, что мы имеем за весь период? Сотню с лишним ордеров, принёсших нам чистую прибыль абсолютно безо всяких хлопот и нервов, при минимальном затраченном времени на элементарное выставление приказов по фракталам Вильямса. ТС поэтому и называется "Don't worry, be happy" - однако, как вы и сами понимаете, чтобы быть счастливым и не нервничать почём зря при её применении, необходимо обладать соответствующими знаниями, иметь за плечами практику и опыт.

    Я не рассматриваю сейчас своповый арбитраж и вариант установки ордеров не по дневным фракталам, а по Н8 или Н4. В последнем случае общее количество ордеров увеличится в несколько раз, соответственно в несколько раз увеличится полученная прибыль. Поскольку я опубликовал эту модель, я также как и Шанхайские коллеги считаю этот вариант полностью свободным от рисков и зря потраченного времени, денег, нервов и разрушенных личных отношений с девушкой/женой/детьми/друзьями/родственниками.
     
  4. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    .
    Сандра, дело даже не в этом. Пусть "указывают", а я подумаю :D Дело совсем в другом - смотри ниже.
    ага...ну что-то подобное я и пыталась объяснить в двух словах, ты расписал подробнее ;) (чес, просто в лом в кнопки тыкать и пытаццо донести очевидные вещи :D)

    .. Я это всё говорю к тому, что данный раздел на форуме НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средней школой, и начальных классов обучения трейдингу здесь нет.
    .................................
    Обучение "в средней школе" происходит ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕКУЩЕГО РАЗДЕЛА.

    Имейте в виду всё только что сказанное, а также факт ДОБРОЙ ВОЛИ, в связи с которым у нас происходят время от времени обсуждения материала "из начальных классов".
    Во!!!! :thumbsup_002:
    Но только это доносить приходиться постоянно "вновьприбывшим", и считающими себя гуру во всех отрослях, а трейдинг..это как раз плюнуть.
    Вот поэтому и есть выбор: или не обращая внимания, сливать все "пояснения" вновь прибывших, или, пытаться донести суть происходящего в форме тщательного разжёвывания каждого шага. :D (от блин, завернула).
    Кста...наблюдение....не только в трыдинге статистика 98/2 %%, но и в жизни всё так происходит. Да и само общение в инете это более чётко выявляет.
    Но...каждый сам для себя выбирает форму подачи материала, попытки что-нить узнать, научиться или донести свою мысль до окружающего мира.
    от блин..опять нафлудила...соррь..снеси, там де закрытая ветка (типа высказывания умнегофф :D)
  5. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    не только в трыдинге статистика 98/2 %%, но и в жизни всё так происходит.
    Мне это очень странно, поскольку у меня подобные же наблюдения, и они расходятся с гениальным распределением Карла Фридриха Гаусса - должно быть 80/20 %% :D :D :D
    опять нафлудила...соррь..снеси
    Да ладно, пусть будет...это не совсем оффтопик.
  6. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Мне это очень странно, поскольку у меня подобные же наблюдения, и они расходятся с гениальным распределением Карла Фридриха Гаусса - должно быть 80/20 %% :D :D :D
    Ключевое словосочетание "должно быть.." ? :D
    Дай бог...чтоб так и было. (но мне чёт не вериццо...гы.. и 2% с натягом ..)
    Знаешь в чём загвоздка? Видят только себя...а вот на себя со стороны посмотреть, как это будет выглядить с другого угла - даже не пытаются.
    Вот и возникают такого типа..конфронтации.....

    Да ладно, пусть будет...это не совсем оффтопик.
    вау...у меня появится новое место, де можно пофлудить.... урааааа........ :D
  7. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давай ка, деваха с верёвкой на шее :D пойдём в другую ветку, эту таки оставим Рубинштейнам.
    Мы там разговорчик затеяли, присоединяйся попутно...
  8. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Давай ка, деваха с верёвкой на шее :D
    ша....это гальштук... :D
  9. 356
    Комментарии
    2
    Темы
    356
    Репутация Pro
    Аватар для Stoic  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я вот что по текущей теме хочу сказать, по существу так сказать: без применения волновой теории и/или ее воплощения в виде WCS торговая тактико-стратегическая модель "Не переживай и будь счастлив" не будет иметь даже мало-мальски какого-то смысла.
  10. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну это очевидно. И это также явствует и из первой же строки в ветке с описанием.
    Именно потому что среди технических трейдеров далеко НЕ все обладают необходимыми знаниями ВА, была дана стратегия БЕЗ ВА на сайте в качестве примера. Причём пример этот был там изначально, и волновики типа "обиделись" и укоряли за отсутствие волнового анализа. В результате была опубликована Шанхайская ТС в переложении на WCS.
    Кстати, чтобы успешно пользоваться "Донт ворри", всё-таки не обязательно разбираться в волновых теориях. Достаточно также просто быть экономически грамотным человеком до степени возможности проводить точный фундаментальный анализ. Результат будет такой же.
    Роль WCS в обоих случаях - прцезионный измерительный прибор. Смешанный фундаментально-технический инструмент. Ну и разумеется, ещё раз повторю, необходимы достаточные навыки в области либо ВА, либо ФА, ну или и того и другого одновременно. Без знаний - никуда.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать