Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Звездная Пыль" 22.11.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Звездная Пыль" 22.11.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4990.75 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0.2 %
    Absolute Drawdown 199 USD (3.99%)

    * вопросы и комментарии делать в ветке обсуждения

    название ТС совпадает с названием фильма

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Личные наблюдения и обсуждения ТС SK-FX с хорошим знакомым.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    допускается любой ТФ, где есть четкий сигнал:
    M1, M5, M15, M30, Н1, Н4, D

    III. Финансовые инструменты ТС.

    FOREX

    IV. Параметры счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD

    Счет в терминале BrocoTrader
    Логин торгового счета - 922570
    Пароль инвестора - wb8qxno


    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку не более 3% от стартового депозита. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сигналы на открытие позиции по ТС не привязаны ко времени. Скрин и параметры позиции буду выкладывать сразу после открытия сделки. В некоторых случаях возможно описание готовящейся сделки.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,713
  2. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система связана с упрощенным волновым анализом. Цель такого анализа – войти в импульсную 3-ию волну, при этом нас не особо волнует общая волновая структура - взяли, что дали, и выходим с рынка.

    Основной аналитический инструмент – шаблон Кучера для МТ4 (см. рисунок, основные индикаторы подписаны).

    Индикаторы:
    1. Фракталы - дают уровень входа и стопа
    2. Аллигатор - дает фильтр для сигнала на вход ( фрактал должен быть действительным)
    3. OsMA(9,21,5) - дает сигналы дивергенций и конвергенций
    4. D2 - макд-образный индикатор, также дает сигналы дивергенций и конвергенций
    5. Набор средних в окне индикатора - практически не используются (но их схождение в краю окна индикатора говорит как о развитом тренде, так и о готовности цены к развороту)
     
  3. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Скажу честно, статьи С.С. Кучера я не осилил (человек сильно все зачем-то усложнил, имхо), дальнейшее – это компиляция моего хорошего знакомого и моя.

    Основные постулаты:

    1. Дивергенция/Конвергенция приводит к трех-волновой коррекции на младшем ТФ (термины дивергенция и конвергенция используются в их стандартном для технического анализа значениях). То есть, если на ТФ 4Н при росте цены мы видим дивергенцию по OsMA, то это приведет к трем волнам коррекции на ТФ 30М. Замечу сразу – третья из них – предположительно наша.

    2. Цена движется от Дивергенции до Дивергенции. То есть, тренд мы измеряем этими параметрами. Если, к примеру, на ТФ 4Н при росте цены мы видим дивергенцию по OsMA, то у нас начинается тренд вниз и закончится он противоположной Дивергенцией/Конвергенцией. Соответственно на каждом ТФ тренд может быть направлен в разные стороны.

    3. Сильные баровые паттерны – Пин и Поглощение (BEOB/BUOB) являются хорошими признаками окончания волны. То есть если вторая волна коррекции выглядит у нас одним из этих баровых паттернов – это сильный сигнал для входа (в этом случае паттерн будет наблюдаться на фоне конвергенции). Также такие баровые паттерны при дивергенции будут указывать на окончание волны и дают возможность более раннего входа (далее будет подробнее).

    4. Цена движется от уровня до уровня. Такие особо значимые уровни определяются по тому, как в прошлом цена от них отскакивала. Есть смысл ставить Тэйк-профит на ближайший ценовой уровень, а при входе в сделку учитывать близлежащие ценовые уровни.
  4. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теперь практические моменты торговой системы. Сигнал на Покупку:

    На данном ТФ у нас есть конвергенция. Ищем ближайший ТФ (младше текущего) на котором есть дивергенция – этот ТФ будет основным для входа. Вход осуществляется по:

    a) на пробой первого действительного фрактала (преодолевая уровень которого, цена находится выше красного аллигатора) при этом D2 должен быть положительным, рис. 1. Особенно если такой сигнальный фрактал имеет рычаг (в примере на рисунке рычага нет).
     
  5. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    б) по баровому паттерну при бросающейся в глаза дивергенции, если при этом еще есть касание значимого ценового уровня – дополнительный плюс (на рисунке показан только сигнальный ТФ)
     
  6. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    в) по ФЗР: такой вход оптимален, если пробой фрактального уровня (как в пункте а) происходит без рычага и отрицательном D2, в этом случае лучше дождаться отката и войти по ФЗР.

    пояснения к рисунку (предположим, что это ТФ, на котором мы ищем вход после дивергенции, т.е. младший из двух) - считаем количество баров в импульсе и в откате, на рисунке за 8 баров после импульса цена не пробила его основание, тогда если цена откатила более чем на 50%, то можно входить в сделку (оптимально на фибо-уровнях 38% или 23%)
     
  7. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    г) если на старшем ТФ формируется баровый паттерн
     
  8. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигнал на продажу - полностью аналогичен: конвергенция на старшем ТФ при дивергенции на младшем.

    Сочетание двух ТФ с конвергенцией-дивергенцией является как бы спусковым крючком. Конвергенцию мы можем искать на любом ТФ, но не всегда в этом есть смысл.

    Возьмем основной постулат про трех-волновую коррекцию от дивергенции/конвергенции. К примеру, у нас есть дивергенция на 4Н, ждем первую и вторую волны коррекций. Как только имеем вторую волну – важно дождаться конвергенции на каком-то из ТФ порядка 30М и определить ближайший к нему с дивергенцией и по описанному сетапу входим.

    Что же произойдет, после того как все три волны коррекции пройдут? Тут важный момент – они сформируют конвергенцию (те три волны вместе) от которой мы будем искать вход в сторону пробоя экстремума. Поэтому вход в конце трех-волновой коррекции обладает большим потенциалом (!) Собственно все, основные образующие системы отмечены.

    Условия выхода из сделки. Сделка может закрыться:

    1. По стоп-лоссу. Стоп размещается за ближайшем экстремумом на младшем из двух ТФ (см. в примере покупки, следующий пост)

    2. По тэйк-профиту. Тэйк размещается на ближайшем ценовом уровне (поддержка-сопротивление) в районе экстремума старшего из двух рабочих ТФ, как в примере покупки (следующий пост) - чуть выше. При наличии сильного уровня ДО экстремума - тэйк ставится на него.

    (причина выбора "чуть выше" в том, что как правило, при достижении ценой такого уровня будет наблюдаться дивергенция, которая предполагает коррекцию против сделки, соответственно мы пытаемся закрыть максимальный пробег цены от уровня входа)

    3. По безубытку. Считаю нормальным выставить безубыток при выходе позиции в +15-20 пп (зависит от ТФ).

    4. По обратному сигналу. Это пояснено на картинке. При выходе позиции в плюс на стартовом ТФ ОБЯЗАТЕЛЬНО возникнет конвергенция, ну индикация такая - по другому быть не может.. соответственно на еще более младшем ТФ возможен стартовый дивергентный сигнал в обратную сторону. По опыту тестинга системы, если мы вошли в сильное движение, то на младшем ТФ не возникнет обратного сигнала - возникшая конвергенция исчерпает себя раньше. А если движение не сильное - нет смысла испытывать судьбу - проще выйти.
     
  9. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    отсутствуют
  10. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Изначально предполагал заявить данную ТС для работы на фьючерсах, потому и тестинг проводился не на FOREX..

    На примере - нефть. При устойчивом восходящем тренде на ТФ 4Н и 1Н имеем конвергенцию на ТФ 5М, к ней смотрим дивергенцию на ТФ 1М.. покупка по действительному фракталу (уровень отмечен, но на скрине видимо чуть опоздал - вход на несколько пунктов хуже), сделка закрыта в устойчивом плюсе.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать