Форум трейдеров » Торговые стратегии » TC INTEGRATION OPTIMA 12.01.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    TC INTEGRATION OPTIMA 12.01.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 1690.40 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 15,48%

    Absolute Drawdown - - 15.80%

    Результаты 1 этапа :

    Profit = + 3,29%
    Absolute Drawdown - 1.54%


    Результаты 2 этапа :

    Profit = + 3,26%
    Absolute Drawdown - 0.00%



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    1. Ларри Уильямс. "Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами."

    2. Джек Швагер. "Технический анализ."

    3. Ларри Уильямс. "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли."

    4. Джон Мерфи. "Межрыночный технический анализ"

    5. Собственные идеи и наработки на основе технического анализа.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 20,664
  2. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1; W1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6A - австрал. доллар; 6B - британский фунт; 6C - канад. доллар; 6E - евро; 6J - йена; 6N - новозеланд. доллар; 6S - швейцарский франк; DX - индекс доллара; HO - мазут; CL - нефть ; BRN - нефть; NG -натуральный газ; XRB - бензин; ZC - кукуруза; ZO - овёс; ZR - рис; ZS - соевые бобы; ZW - пшеница; ZL - соевое масло; ZM - соевая мука; GF - говядина; HE - свинина; LE - живой скот; GC - золото; HG - медь; PA - палладий; PL - платина; SI - серебро; ALUM - алюминий; LEAD - свинец; NICK - никель; ZINC - цинк; CC - какао; CT - хлопок; JO - апельсиновый сок; KC - кофе; LBS - древесина; SB - сахар; FGBL - еврооблигации; FGBM - еврооблигации; FGBS -еврооблигации; GLONG - британские облигации; ZB - облигаци США (бонды); ZN - облигации США (ноты); GE - евродолларовые 3-х месячные ставки; YM - индекс Доу-Джонс; NKD - индекс Никкей - 225; RI - индекс РТС.

    IV. Параметры тестового реал-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.01

    Тестовый минимальный размер счета - 2000 USD

    Торговый счет - № 86388

    Логин торгового счета - 86388

    Пароль инвестора - a0WKGaMcI

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на все открытые сделки - не более 10% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки неопределено. Но я ежедневно буду комментировать положение дел на рынке (как правило за несколько часов до закрытия рынков) и предупреждать о намечающейся сделке.
  3. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    • ТС "INTEGRATION OPTIMA" со структурной точки зрения состоит из двух основных компонентов :
    1. COT - анализ.

    2. Технический анализ.


    COT - анализ будет играть индикативную (сигнализирующую) роль, поскольку :

    - движение биржевых цен определяется законом спроса и предложения.

    Именно с помощью COT-анализа мы будем определять положение дел на рынке - какие инструменты использовать для торговли.

    p.s. Чтобы лучше разобраться о чем идет речь, советую прочитать книгу Ларри Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами."


    Технический анализ будет играть исполнительную роль (т.е. когда входить и с какими рисками). Именно с помощью технического анализа мы будем входить в рынок.


    • ТС "INTEGRATION OPTIMA" с временной точки зрения состоит из двух основных компонентов : краткосрочные и долгосрочные сделки , причем определение того, будут сделки краткочными или долгосрочными определяется рынком (каким образом опишу чуть ниже)
  4. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    COT-индикаторы

    1. Чистые позиции:


    - Comm (чистые позиции коммерческих трейдеров - хеджеров)
    - Large (чистые позиции крупных спекулянтов - товарные и пр. фонды)


    Индикативные сигналы


    Buy - покупка

    - Comm. Экстремально бычьи позии за определенный период.
    - Large. Экстремально медвежьи позиции за определенный период.

    Sell - продажа

    - Comm. Экстремально медвежьи позии за определенный период.
    - Large. Экстремально бычьи позиции за определенный период.

    На рисунке "Сахар" показаны экстремальные значения покупок/продаж хеджеров/ крупных спекулянтов (без учета мелких спекулянтов) и данимика цен на сахар.
     
  5. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2. Открытый интерес - Open Interest


    Индикативные сигналы:


    Buy - покупка

    Экстремально низкий уровень открытого интереса за определенный период

    Sell - продажа

    Экстремально высокий уровень открытого интереса за определенный период.

    На рисунке "Сахар", нижний график синего цвета - Открытый интерес.
     
  6. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    3. Индекс доли короткой/длинной позиции в открытом интересе ( по категориям трейдеров : хеджеры, крупные спекулянты)

    Индикативные сигналы:

    Buy - покупка

    - Comm. Экстремально высокое значение длинных позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Comm. Экстремально низкое значение коротких позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Large. Экстремально низкое значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Large. Экстремально высокое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.

    Sell - продажа

    - Comm. Экстремально низкое значение длинных позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Comm. Экстремально высокое значение коротких позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Large. Экстремально высокое значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Large. Экстремально низкое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.

    На рисунке "Сахар"изображен график (под ценовым графиком) доли короткой позиции хеджеров в открытом интересе.
     
  7. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технические индикаторы.

    Технические фигуры. Тайм-Фрейм D1.


    Краткосрочный максимум - максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
    Краткосрочный минимум - минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него.

    Промежуточный максимум - краткосрочный максимум, с более низкими краткосрочными максимумами по обеим сторонам.
    Промежуточный минимум - краткосрочный минимум, с более высокими краткосрочными минимумами по обеи сторонам.

    Долгосрочный максимум - промежуточный максимум с более низкими промежуточными максимумами с обеих сторон.
    Долгосрочный минимум - промежуточный минимум с более высокими промежуточными минимумами с обеих сторон.


    3-х дневное и более, сопротивление - ряд дневных баров дальше которых цена не может уйти выше (в течении 3-х дней или больше) или другими словами, максимумы этих баров не могут преодолеть определенный верхний ценовой порог.

    3-х дневная и более, поддержка - ряд дневных баров дальше которых цена не может уйти ниже ( в течении 3-х дней или больше) или другими словами, минимумы этих баров не могут преодолеть определенный нижний ценовой порог.

    Технические фигуры. Тайм-Фрейм W1.


    Краткосрочный максимум - максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
    Краткосрочный минимум - минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него.

    Промежуточный максимум - краткосрочный максимум, с более низкими краткосрочными максимумами по обеим сторонам.
    Промежуточный минимум - краткосрочный минимум, с более высокими краткосрочными минимумами по обеи сторонам.

    Долгосрочный максимум - промежуточный максимум с более низкими промежуточными максимумами с обеих сторон.
    Долгосрочный минимум - промежуточный минимум с более высокими промежуточными минимумами с обеих сторон.


    3-х недельное и более, сопротивление - ряд недельных баров дальше которых цена не может уйти выше (в течении 3-х недель или больше) или другими словами, максимумы этих баров не могут преодолеть определенный верхний ценовой порог.

    3-х недельная и более, поддержка - ряд недельных баров дальше которых цена не может уйти ниже ( в течении 3-х недель или больше) или другими словами, минимумы этих баров не могут преодолеть определенный нижний ценовой порог.
  8. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример краткосрочного максимума/минимума.

    Красным кружочком отмечен краткосрочный дневной минимум.

    Оранжевым кружочком отмечен краткосрочный дневной максимум.

    Аналогичным образом строятся промежуточные и долгосрочые максимумы/минимумы как дневные так и недельные.
     
  9. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример трехдневного/трехнедельного и более, сопротивления/поддержки.

    Красным кружочком отмечена 3-х дневная и более, поддержка.

    Оранжевым кружочком отмечено 3-х дневное и более, сопротивление.

    Аналогичным образом строятся 3-х недельная и более, сопротивление/поддержка.
     
  10. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правила входа в сделку по TC "INTEGRATION OPTIMA"


    1. C помощью COT-анализа выбираем перспективные инструменты и направление сделки (т.е. покупать или продавать).

    2. Вход в сделку (т.е. когда) определяется с помощью технических фигур описанных чуть выше.

    BUY

    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного минимума дневного/недельного или при формировании трехдневной/трехнедельной и более, поддержки (конечно же при условии, что при COT-анализе мы указали то же направление).


    SELL

    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного максимума дневного/недельного или при формировании трехдневного/трехнедельного и более, сопротивления (конечно же при условии, что при COT-анализе мы указали то же направление).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать