Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "Двойное(ая) дно или вершина" 29.10.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    TC "Двойное(ая) дно или вершина" 29.10.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 94 943 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -5%

    Absolute Drawdown -5%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,058
  2. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    «Вся классическая литература, включая Б. Вильямса, и технический анализ у Швагера»

    Личный опыт и мое понимание рынка.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30:H1; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные фьючерсы в терминале BrocoTrader, вообще то больше торгую валютными фьючерсами, но не хочу себе ни в чем отказывать ))


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Сервер Broco Trader Demo

    Торговый счет - № 905881

    Логин торгового счета - 905881

    Пароль инвестора - qi7acfl


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение буду делать заранее перед открытием сделки по ситуации на рынке. Если буду выставлять отложенные ордера, то буду стараться заранее определять место для входа и причины по которым выставляю отложенный ордер.
  3. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Моя торговая стратегий проста и в то же время требует определенного опыта на рынке. Я на этом форуме новичок, однако на рынке отнюдь. Поэтому хочу уверенно попробывать свои силы и возможно продолжить карьеру трейдера в команде broco.
    Моя торговая система основывается на двух разворотных моделях: двойное дно и двойная вершина, отсюда и ее простота. Есть психология рынка и логика, которая подсказывает, что рынок в любой момент времени ищет для себя ориентиры. Когда он их теряет, начинается паника и всякие «кризисы». Экстремумы, т.е. максимумы и минимумы цены всегда были для рынка основными ориентирами, все остальные – средние, каналы и прочая лабуда от лукавого. Когда цена подходит к предыдущему максимуму/минимуму, никто не знает хватит ли сил у нее преодолеть его или нет. Такая неопределенность заставляет трейдеров частично или полностью закрывать свои позиции, что практически всегда создает некоторый диапазон колебаний перед пробитием экстремума или уходом от него без взятия. Этот диапазон колебаний я использую для обеспечения безубыточности сделки (графическое пояснение ниже). Свою стратегию я опишу на примере двойной вершины, двойное дно играется точно так же, только наоборот.
    Итак общую форму привожу на рисунке:



    После некоторого хода вверх цена делает коррекцию (на этом примере 500п.), которую принимаем за 100%. Теперь рынок находится в неопределенности – либо продавать дальше, либо продолжать тренд и это была всего лишь коррекция. Чтобы определиться с этой дилемой рынку нужно провести повторное тестирование диапазона возле последнего экстремума, что он и будет стремиться сделать. Это тестирование имеет три варианта исхода: 1-й рынок не сможет пройти этот уровень сопротивления и свалится вниз не менее, чем на 50% от принятых ранее 100% (ньюанс торговли в этом случае я привожу ниже). 2-й: рынок проколет уровень сопротивления, но срабатывание стоп лоссов, опционных уровней и нежелание покупать свалят цену вниз более чем на 100% от принятых ранее 100%. 3-й: рынок пробьет уверенно уровень сопротивления и продолжит рост.

    Исходя из этого сделки открываются следующим образом:
    В1-м случае: Ждем откат цены, пока она не войдет в диапазон 20-25%, который я обозначил на рисунке. Чем выше поднимется цена, тем лучше, но тут уже вопрос выдержки и чувства рынка. Открываются две позиции, рабочий объем сделки расчитывается исходя из общего риска. Как показано на первом варианте развития событий, и как я уже говорил выше, перед важным сопротивлением цена начинает формировать некоторый диапазон колебаний, поскольку часть игроков выходят из рынка. Я намерен использовать этот диапазон следующим образом: закрыть половину продажи на уровне, который обеспечил бы 50%-150% безубытка для второй оставшейся позиции. Подобная ситуация на рынке формируется где то в 70-80%% случаев и повторяется неоднократно у важных уровней.
    Во 2-м случае: Чаще всего второй случай наступает после первого, т.е. перед проколом важного уровня сопротивления цена не идет прямо к новому максимуму, а колеблется в некотором диапазоне. Либо второй случай наступает после срабатывания стоп лосса в первом случае, который чаще всего быдет безубыточным, либо без входа в рынок по первому случаю. Здесь сделка открывается так же - в диапазоне 20% после пробития максимума от 100% принятых ранее и опять же, чем выше, тем лучше. Открытие производится одним минимальным лотом.
    В 3-м случае цена без остановок уходит вверх и срабатывает один или два стоп лосса.
    Для большей наглядности картины использую индикатор Зиг-Заг с настройками по умолчанию.

    Теперь привожу конкретный пример на последнем графике фьючерса евро:

  4. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Приведенное выше описание справедливо не только для крупных ТФ и важных уровней, которые случаются не так часто. Многие краткосрочные тенденции также начинают развиваться с образования локального двойного дна или вершины.
    Вот пример на часовом графике по фьючерсу евро:





    Вот привожу пример двойного дна на 5-и мин графике по фьючерсу канадского доллара:



    Дополнительное правило открытия сделок необходимо для работы на мелких ТФ. Сделки открываются в диапазоне 20% от экстремума с одной или другой стороны, а стоп лосс ввиду его минимального значения выставляется за крайней границей – 20-25% от экстремума.

    Также есть еще одно дополнительное правило: чем меньше стоп лосс, тем больше открываемая позиция. Объем сделки расчитывается исходя из риска - не более 3% на совокупный риск по двум открытым позициям.
  5. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Закрытие сделок:
    Закрытие половины сделки на крупных ТФ происходит так, чтобы оно обеспечивало 50-150% безубытка оставшейся половины (+спред). На мелких ТФ закрытие половины должно обеспечивать 100-200% безубытка оставшейся открытой сделки (+ спред). Т.е. если открыто две сделки, стоп лосс выставлен на 20п., то первая половина должна быть закрыта в диапазоне +25п. (включая спред) - +45п. Либо обе сделки закроются по стоп лоссу.
    Закрытие второй половины сделки осуществляется по достижению одного из уровней на сетке фибоначчи – 80%, 162%, 262% или 423%. Сетка натягивается на коррекцию, которая принимается изначально за 100%. В некоторых случаях бывает, что цена не может взять предыдущий экстремум, а это значит, что движение остановится в диапазоне 20% от последнего экстремума с одной или другой стороны. В таком случае я буду сообщать о возможном формировании разворота тенденции. Пояснение привожу на рисунке ниже:

  6. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Уровень стоп лосса выставляется за последним локальным экстремумом, от которого я считаю возможным образование двойной вершины или двойного дна. В некоторых случаях целесообразно стоп лосс выставить за 20% с обратной стороны, но эти случаи я буду рассматривать отдельно и описывать перед открытием позиции. В любом случае стоп лосс по всем открытым позициям не должен превышать установленного лимита потерь в 3%. Стоп лосс по оставшейся части открытой позиции переностится в безубыток, когда цена прошла более 50% от расчетных 100%, но рассматривается в каждом конкретном случае отдельно
  7. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Уровень Take Profit

    Уровень тейк профита я обозначил выше. На каком именно из уровней закрывать сделку я буду рассматривать каждый раз отдельно, но этот параметр зависит от моего чувства рынка.
  8. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Я как и все простые смертные слежу за рынком, опираюсь на свой опыт и соответственно работаю. Использую в своем анализе частично волновой анализ, частично слежу за индикаторами (типа РСИ и МАКДи), показывающими перепроданность, перекупленность по какому то инструменту, анализирую фундаментальные данные. После этого анализа я и ориентируюсь в какую сторону стоит держать позицию. Если нет уверенности, что будет уверенный ход или продолжения тенденции, я предпочитаю выходить из рынка с частичной прибылью. Но обо всех таких предпочтениях и нюансах я буду стараться описывать в своей ветке. Основываясь на исследованиях рынка и на собственном опыте, я принимаю решения, до какого уровня стоит держать позицию.
  9. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пример работы по фьючерсу евро приводил выше.
  10. 35
    Комментарии
    2
    Темы
    35
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    X. Начало работы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать