Сервисы » Доска объявлений » Мультивалютный советник на основе дивергенции
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Мультивалютный советник на основе дивергенции

    Представляю вторую версию мультвалютной АТС Volna5_mod(multi-2) на основе волновой дивергенции.
    Немного о системе.
    С самого начала эксперт готовился для того, чтобы автоматизировать торговлю на основе теории Билла Вильямса Торговый Хаос. Было принято решение открывать позиции на самом пике 5-ти волновой структуры, так как только там можно говорить о том, что структура сформировалась и можно поиграть на этом. На самом пике волны5 формируется дивергенция и, отыскав эту дивергенцию, можно заключать сделки. Система автоматизировалась для того, чтобы исключить влияние человеческого фактора, ибо собственные эмоции очень часто не дают делать стабильную прибыль.
    Со стратегической стороны система заключается в поиске дивергенций на 10 выбранных инструментах. Используются 4 разных ТФ. То есть исследуются 10 разных графиков с наименьшей корреляцией между ними.
    О методе поиска самой дивергенции расскажу подробнее. Поэтому начну с нового сообщения.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,283
  2. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    В основу нахождения дивергенции положена теория Билла Вильямса Торговый Хаос. Эксперт не находит все 5 волн движения, но на том предположении, что волна3 должна быть самой интенсивной и мощной, строятся волны 3, 4 и 5. Для определения дивергенции используется осциллятор Awesome Oscillator, трендовый индикатор Moving Average c экспонициальным методом усреднения средней цены с периодом 25, а также собственный пользовательский индикатор Volna5_mod3(indicator), который визуально показывает расположение текущей волатильности цены от средней волатильности торгового инструмента (валютной пары).

    Первым делом эксперт находит интенсивную волну 3. Для этого рассчитывается средняя амплитуда осциллятора АО за последние 2000 свечей, умноженная на некий коээфициент К. При включении эксперта, программа сообщает нам это значение для каждой валютной пары. Например, для Евро\Доллар М5 - Х=0,002. Х=0.002 - это тот рубеж, при преодолении которого, можно говорить, что началась сильная волна.

    На графике показано, как этот рубеж был преодолён. Это значит, что эксперт начинает искать минимум волны3 и запоминает это значение. Также запоминается экстремальное значение осциллятора АО.

    О том, что волна3 закочилась и началась волна4, свидетельствуют 2 фактора. Во-первых, осциллятор должен упасть на треть от своего максимального значения на волне3. Во-вторых, цена закрытия любой свечи должна оказаться выше МА с периодом 25. Когда эти 2 фактора выполняются, эксперт начинает искать пик волны4. Красными кругами обозначены соответствующие экстремумы.

    При падении цены ниже пика волны3 эксперт определяет волну5 и ищет место для покупки. Должны выполниться 2 условия: 1-ое - цена должна упасть ниже пика волны3 на треть расстояния между пиками волны3 и волны4, 2-ое - на нашем пользовательском индикаторе зелёная линия должна быть ниже синей.

    Пользовательский индикатор Volna5_mod3(indicator) также запрограммирован мною. Синяя линия показывает среднюю волатильность за предыдущие 240 свечей. Зелёная линия показывает текущую волатильность. На нашем графике текущая волатильность намного выше средней. Поэтому сделка не заключается.

    Идём дальше и через десяток свечей зелёная линия падает ниже синей. Но на графике снизу сделка также не была заключена. Все условия соблюдены, но сделка не заключена так как между экстремумом волны3 и текущим временем прошло более 80 свечей. А это означает, что эксперт обнулил все ранее произведённые вычисления. Как известно, согласно Теории Хаоса, 5-ти волновая модель должна укладываться максимум в 120-140 свечей. Поэтому 80 свечей для волны4 и волны5 многовато. Значит, здесь лучше проигнорировать сигнал и начать искать новую интенсивную волну3, обнулив ранее сделанные вычисления.

    Идём дальше и через 4 часа обнаруживается новая сильная волна. Рубеж Х=0.002 был преодолён. Начинается поиск экстремальной точки. Также идёт поиск экстремального значения осциллятора.

    Ещё через 40-50 свечей мы видим, что найдены экстремальные значения волны3 и волны4. Образовалась дивергенция, волна5 определена. Все условия соблюдены, ждём, когда зелёная линия пользовательского индикатора упадёт ниже синей.

    Через 15-20 свечей это происходит и покупка открывается. Тэйк-профит устанавливается чуть ниже экстремума волны4, а возможный убыток ограничивается 75% от возможной прибыли. График ниже показывает, как правильно должна сформироваться дивергенция для того, чтобы сделка была открыта. Важным условием является то, что текущая волатильность должна быть ниже средней. Наш пользовательский индикатор предотвратил убыточную сделку несколькими часами ранее.

    Ниже приведены ещё несколько примеров нормальных дивергенций, при которых были открыты сделки.

    На графике ниже в момент фотографирования зелёная линия успела уйти выше синей, но когда тело последней свечи было меньше и цена была выше, текущая волатильность была ниже средней и зелёная линия падала ниже синей. В тот момент сделка и была заключена. Для понимания приведу формулу расчёта текущей волатильности.

    V = ( |Close[2]-Open[2]| + |Close[1]-Open[1]| + |Close[0]-Open[0]| ) / 2.

    Число рассчитываемых свечей можно поменять в настройках индикатора, но делать это не советуется. При увеличении числа рассчитываемых свечей теряются много профитных сигналов. При уменьшении этого числа индикатор практически теряет свою пользу. Формула расчёта текущей волатильности очень проста, но очень точно показывает то, что нужно системе.

    И ещё один пример, на котором также зелёная линия опускалась ниже синей только в момент заключения сделки. А по закрытию свечи линия осталась всё-таки выше синей, что не сказалось на качестве сигнала.

    Следует отметить, что критерии для поиска дивергенции строгие. Во-первых, коэффициент К достаточно высок и интенсивность волны3 должна быть значительной для того, чтобы эксперт её определил. Всё-таки приведём значения этого коэффициента и формулу расчёта Х.

    Для М5 - К=2,5, для М15 - К=2,25, для М30 и М60 - К= 2,0.

    Х = ( Сумма | AO i | ) /2000 * К, где i меняется от 1 до 2000. То есть, Х равен средней сумме абсолютных значений осциллятора за последние 2000 баров, умноженной на коэффициент К.

    Во-вторых, при образовании волны4 цена должна достаточное время колебаться ниже пика волны3, чтобы 2 условия формирования волны4 были соблюдены. В-третьих, на пике волны5 также должны быть соблюдены 2 условия, о которых говорилось выше. Поэтому, эксперт определяет только отборные дивергенции и кол-вом сигналов не балует. В среднем, если эксперт торгует круглосуточно, он заключает от 2 до 3 сделок за сутки. За рабочую неделю система совершает 10-15 сделок. Я считаю, что это хороший показатель при такой строгости в отборе сигнала.
  3. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Первая версия системы торговала в мае прошлого года. Были выявлены недостатки и плюсы. Вторая версия оптимизирована и усовершенствована, добавлен собственный индикатор волатильности. На данный момент новая версия проработала 1,5 месяца.
    Текущая прибыль составляет 1409 пунктов. Это значит, что торгуя лотом в 10% от депозита, можно увеличить депо на 140%.
    Первые две-три недели торговал эксперт Volna5_mod3(multi-2), использующий 14 валютные пары. А последний месяц торгует эксперт Volna5_mod3(multi-10instr). Отличаются они тем, что второй эксперт использует не 14 валютные пары, а 10 инструментов, включая золото и серебро.
    Используются те инструменты, которые, по моиму опыту, лучше подходят для этой системы. Это дало результат. Просадки стали намного меньше, а общая прибыль больше.
  4. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Система будет полезна тем, кто увлекается волновой теорией и дивергенциями. А также тем, кто хочет отдать свой торговый счёт под власть роботу, а не своим эмоциям.

    По всем вопросам обращайтесь любым удобным для Вас способом:
    1) личное сообщение,
    2) ICQ: 580-419-662,
    3) e-mail: FOReignEXchange@bk.ru или FOReignEXchange2008@yandex.ru

    Здесь я буду обновлять новости торгов на показательном демонстративном счёте, а также отвечать на вопросы, если таковые будут иметься.
    Буду рад, если моя система заинтересует кого-нибудь и топик будет жить.
  5. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Для наглядности выложу текущий график прибыльности

  6. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    26.10.2010г. +1409 пунктов. Это означает, что начиная торговать лотом в 10% от депозита, и увеличивая лот в два раза при удвоении депозита мы зарабатываем 180%, то есть увеличиваем депо в 2,8 раза. А наш же показательный демонстративный счёт торгует фиксированным маленьким лотом (по сравнению с депозитом), так как его задача точно посчитать и продемонстрировать заработанные пункты.
  7. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Hello, People!
    Информирую Вас о том, что прошло уже 2,5 месяца с начала работы моей системы. Текущая прибыль 1700 пунктов, что в среднем составляет 680 пунктов в месяц.
    1700 пунктов означает, что начиная торговать лотом в 10% от депозита, и увеличивая лот в два раза при удвоении депозита мы зарабатываем 240%, то есть увеличиваем депо в 3,4 раза!
    По вопросам приобретения моей системы обращайтесь удобным для Вас способом.
    До будующих встреч!
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Foreignexchange2008 Посмотреть сообщение
    Hello, People!
    1700 пунктов означает, что начиная торговать лотом в 10% от депозита, и увеличивая лот в два раза при удвоении депозита мы зарабатываем 240%, то есть увеличиваем депо в 3,4 раза!
    До будующих встреч!
    если бы да кабы :D (мечтательно) а если торговать 20% от депозита так это уже 6,8 раза, если 40 - это... это... блин, не могу посчитать эту огромную сумму... :D напоминает все банерную рекламу некоторых ДЦ - вот у вас есть 500 долларов, и если бы вы поставили их на падение евро, то через 5 минут уже было бы 1500 :D правда все это происходит при уже свершившемся факте, но это все мелочи)
  9. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    если бы да кабы :D (мечтательно)
    Вообще-то я не говорил если бы да как бы. Я сказал это как факт. Считаю, что самый оптимальный лот, которым должен торговать средний трейдер - 10% от депозита, поскольку мы тут не имеем депозиты в несколько тысяч долларов. Поэтому средний трейдер не будет доволен прибылью в 20-100 долларов за месяц, если будет торговать лотом в 1-5% от депозита. В то же время для того, чтобы слить депозит надо наторговать в минус 1000 пунктов. Это хороший запас. А когда мы уже нарастим достаточный депозит, то тогда можно уже оставить лот таким же, что будет являться меньшей долей от вырасшего депозита. Ну а у кого депозит в 1000 или 10 000$, то конечно лучше торговать лотом в 5 или 2% от депозита.
    Изначально система программировалась на торговлю лотом в 10% от депозита для среднего трейдера, так как редкий такой трейдер сможет ждать полгода только для того, чтобы хотя бы удвоить свой небольшой депозит.
    Я не советую торговать лотом в 20% от депозита, так как это повышенный риск, но и в 5% от депозита и ниже тоже не советую, если депозит маленький, так как в этом случае трейдеру не хватит терпения дождаться существенной прибыли. Может произойти срыв, это происходит незаметно, трейдер осознаёт что натворил только тогда, когда в результате обнаруживает пустой счёт. 10% - это оптимальный лот для небольших депозитов и никаких если бы да как бы я не говорю :rolleyes:
  10. 155
    Комментарии
    11
    Темы
    155
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    По просьбе предоставляю свежий отчёт ручной торговли на инвестороском счёте.
    Связь предпочтительна через почту.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать