Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Реал. ТС "232%" 18.10.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Реал. ТС "232%" 18.10.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 350 USD
    Прибыль (убыток) за:
    0%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Д. Швагер, "Технический анализ".


    А). Глава «Эффективен ли еще графический анализ».

    «Если вы своевременно закрываете убыточные позиции и не фик­сируете прибыль слишком рано, то успех вашей торговли не за­висит от того, прибыльна ли большая часть ваших сделок или нет. По сути, вы можете проигрывать чаше, чем выигрывать, и при этом увеличивать баланс вашего счета» (с. 151).

    Б.) Глава «Правило семи».

    «Склэрью предлагает использовать последние три множителя (1,75; 2,33 и 3,5) для расчета целей «бычьего» рынка и первые три множите­ля (1,4; 1,75 и 2,33) для расчета целей «медвежьего» рынка» (с. 180).
    Я снизил на случай проскальзывания и т. п. мелких случайностей коэффициент 2,33 на 0,01 до 2,32 и принял его за соотношение tp/sl. Выраженное в процентах, это соотношение = 232% и дало название торговой системе.

    В.) Описание стохастика, приведенное на с. 556.

    2. Собственные наработки, опубликованные в Сети.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,565
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М15, М30, Н1, Н4, D1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы. Без ограничений, т.к. необходимо посмотреть работу системы на широком спектре торговых инструментов, плюс чтобы не ждать долго подходящий сигнал, а находить его на тех или иных графиках.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта 0,01 лот

    Тестовый минимальный размер счета - 350 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет (реал) – 350
    $

    Логин торгового счета – 202551


    Пароль инвестора - NWUr01AYb

    Host: 87.239.184.136


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от стартового депозита.
    Риск на совокупную позицию - не более 2% от стартового депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.
    Соотношение tp/sl – 2,32.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    Так как сигналы по данной ТС появляются на рынке не регулярно, то время оповещения об открытии сделки не определено. Минимум 1 раз в день.
    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале. Сделки открываются с рынка, по ценам, близким к цене открытия новой свечи, но не более +/- ¼ ATR (14) графика, рассматриваемого тайм-фрейма. В противном случае сделку отменяем, а сигнал считаем пропущенным.

    VII. Описание торговой системы.


    Статистически установлено, что анализ фигур дает прогнозы с результатом несущественно отличным от 50 на 50. В этих условиях одним из способов получить статистическое преимущество для ТС является использование свойства рынка делать сильные движения с амплитудой выше двух стандартных отклонений и с частотой превосходящей теоретическую частоту, полученную из предположения о нормальном распределении величины рыночных движений. Другими словами, увеличивая соотношение tp/slдо величины 2,32 , мы рассчитываем добиться устойчивого статистического преимущества, даже если частота прибыльных сделок будет в целом ниже 50% (ожидаемая величина 35 – 45%).
    Исходя из принятого постулата о несущественном влиянии сигнала входа, и дабы не усложнять систему, используем единственный индикатор - стохастик с параметрами (6, 1,2). Сигналом будет выступать «бычье» или «медвежье» схождение, когда стохастик рисует очередной максимум (минимум) и разворачивается, причем этот максиум (минимум) оказывается выше (ниже) предыдущего максимума (минимума). При этом на ценовом графике должна наблюдаться обратная картина, т.е. соответствующий максиум (минимум) должен быть ниже (выше) предыдущего максимума (минимума).
    Проще всего рассмотреть эти ситуации на приводимых ниже графических примерах, взятых с конкретных рыночных ситуаций. Желательно, чтобы соответствующие максимумы (минимумы) были близлежащими, но в некоторых случаях (на рисунке эта ситуация также показана), когда рассматриваемые максимумы (минимумы) характерно выделяются, а промежуточные колебания значительно меньше, возможно использовать и такие сигналы для входа. Если, они требуют меньше обычного риска на сделку.
    Физический смысл сигналов весьма прост. Стохастик реагирует на закрытие свечей. Если эта реакция сильнее, чем реальная реакция цены, это значит, что текущее движение хотя и имеет некоторый успех, но натыкается на серьезное сопротивление и, скорее всего сменится сильной противоположной тенденцией. О возможном начале разворота в этом направлении как раз и сигнализирует стохастик.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - при покупке ставится по low цене свечи, соответствующей предыдущему минимуму на стохастике. При этом риск в сделке не должен превышать 1%.

    При продаже Stop Loss ставится по High цене свечи, соответствующей предыдущему максимуму на стохастике + 5п. При этом риск в сделке не должен превышать 1%.

    Уровень Take Profit

    Уровень
    Take Profit выбирается исходя из соотношения tp/sl = 2,32.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    А.) После трех убыточных сделок подряд перерыв в торговле минимум 3 дня.


    Б.) Закрытие сделки, как правило, происходит по достижению ценой уровней Stop Loss или Take Profit. Но в некоторых случаях, когда есть основания полагать, что сигнал не оправдывал себя, возможно ручное закрытие сделки по текущим ценам после соответствующего обоснования в ветке.
    В.) Дополнительным фильтром сигналов является трактовка трейдером текущего новостного фона и фундаментальных составляющих. Если условия на рынке неблагоприятны в этом плане с точки зрения трейдера, то сигнал пропускается.
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере покупку по стратегии "232%".


    В соответствии с п. VII, нами выделен сигнал на покупку при открытии свечи, помеченной нижней стрелкой вверх. Уровни покупки и Stop Loss подсвечены горизонтальными красными линиями.
    Рассчитанный уровень Take Profit= (1093,25-1086,25)*2,32+1093,25=1109,50
    Цена достигает его на следующий день (см. стрелочку вниз, указывающую на соответствующую свечку). Через некоторое время появляется новый сигнал на покупку (новая стрелка вверх), который не такой чистый, но требует малого риска и поэтому может быть задействован.
     
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати, шаблон я составлял в субботу 12 декабря, но не смог открыть демосчет, поэтому отложил дело до понедельника. И в понедельник утром второй сигнал также сработал в плюс.
     
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  6. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Замечательно. Спасибо.
    В понедельник начнем. Тема обсуждения сохранилась старая http://www.procapital.ru/showthread....525#post783525, продолжим диалог там, чтобы не прерывать эксперимент..
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нарисовались сразу 2 сигнала: на продажу YMZ0




    и покупку индекса доллара

  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продал 0.01 лот YMZ0 по 10968, sl - 11022 , tp - 10843.
    Купил 0.01 лот DXZ0 по 78,195, sl - 77,985, tp - 78,685.
    P/S Стопы поставил несколько дальше т. к. возле целых чисел возможна волатильная болтанка, слизывающая стопы.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Обе сделки закрылись в убыток. В целом потеряли на этом 1.3%.

    Сигнал на покупку евро.


    З.Ы. Купил 0.01 лот по 1.3944. Стоп 1.3896 (взял ближайшую низинку, чтобы не превышать риска она тоже подходит по ТС). Тейк не ставлю - может быть сильное движение больше 2,3 стопа. Посмотрю по ситуации.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать