Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Чеширский кот. Возвращение" 12.10.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    ТС "Чеширский кот. Возвращение" 12.10.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 201 453,19 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,73 %
    Absolute Drawdown - 10,22%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература
    Стратегия собственной разработки.
    Подробное описание используемых приемов можно найти в книгах по классическому техническому анализу.


    II. Тайм-фрейм ТС
    Н4; D1; W1; Monthly.


    III. Финансовые инструменты ТС
    Приведенный список инструментов может видоизменяться, но общая структура – статична.
    1. CFD на фьючерсы на валюту
    BRITISH POUND / 6В
    EURO / 6Е
    SWISS FRANC / 6S
    JAPANESE YEN / 6J
    2. CFD на фьючерсы на индексы
    MINI S&P 500 / ES
    NIKKEI 225 / NI
    DAX / FDAX
    3. CFD на фьючерсы на энергоносители
    CRUDE OIL WTI / WTI
    NATURAL GAS / NG
    4. CFD на фьючерсы на зерновые товары
    WHEAT / ZW
    CORN / ZC
    5. CFD на фьючерсы на металлы
    GOLD / GC
    SILVER / SI
    6. CFD на фьючерс на мясопродукт
    FEEDER CATTLE / GF
    7. CFD на фьючерсы на потребительские товары
    COTTON / СТ
    ORANGE JUICE / JO
    COFFE / KC
    COCOA / СС


    IV. Параметры тестового демо-счета
    Тестовый минимальный размер контракта – 1
    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD
    Торговый счет - № 893881
    Логин торгового счета - 893881
    Пароль инвестора - h6flgnm


    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)
    Как только мне дадут «добро» на торговлю, по всем вышеобозначенным инструментам я укажу направление и предпочтительные точки входа. Далее, по мере развития событий, буду оповещать об установке отложенного ордера, либо об открытии сделки по текущей рыночной цене.
    «Выход в эфир» - минимум один раз в два дня.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,167
  2. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы
    Стратегию торговли можно условно разбить на 2 раздела:
    1. среднесрочные/долгосрочные сделки, по принципу «Купил и держи»;
    2. спекулятивные продажи/покупки.

    Правила открытия сделок
    Оба типа сделок будут открываться, в принципе, по одинаковым, не сложным правилам. Следует сразу отметить, что тайм-фрейм для определения направления входа – W1, точки входа - D1. Более точный вход в некоторых случаях будет определяться по графику Н4.

    а) На рис. ниже видно, что закончился нисходящий тренд и начинает вырисовываться восходящий. Соответственно, будет осуществляться покупка при приходе цены к линии поддержки.
     
  3. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    б) Аналогично для сделок продажи.
     
  4. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    По последнему примеру хорошо видно, что торопиться с входом в рынок не нужно, т.к. цена может немного выйти за пределы поддержки или сопротивления и «слизать» стоп-ордер.

    в) При третьем касании линии поддержки можно попытаться «поймать дно».
    Для сделок Sell все аналогично, только вычисляется не дно, а вершина.
     
  5. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    г) При отсутствии тренда на рынке также можно работать. Ниже приведен пример треугольника. От нижней границы купили, от верхней – продали.
     
  6. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Все фигуры описывать не буду. Думаю, общий принцип понятен.

    Уровень Stop Loss
    Stop Loss до 300 тиков. Устанавливается за ближайшими локальными максимумами/минимумами, либо за линиями поддержки/сопротивления.

    Уровень Take Profit
    ТР в первую очередь зависит от типа сделки. Если это вариант «Купил и держи», тогда уровень прибыли вообще не устанавливается. Сделка закроется по Stop Loss при смене настроений на рынке.
    Если сделка имеет более краткосрочный характер, тогда ТР будет ориентирован на линии поддержки/сопротивления, а также локальные максимумы/минимумы графика W1 (пример приведен ниже).
     
  7. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    Хочу отметить, что ситуация на рынке развивается не всегда так стремительно, как хотелось бы трейдеру. Иногда прогнозируемое поведение инструмента «на сегодня» реализуется на протяжении двух-трех дней, а то и более длительного срока. При этом в пределах уже существующего и учтенного движения цены понижаются или повышаются локальные экстремумы и, как следствие, возможные точки пересечения ценой уровней поддержки/сопротивления. В связи с этим, уровень Stop Loss, который был справедлив на момент открытия сделки, теряет свою логичность. По вышеизложенной причине я оставляю за собой право изменять значение SL как в сторону увеличения риска, так и в сторону снижения. «Новый» ордер Stop Loss устанавливается по принципу, изложенному в пункте «Уровень Stop Loss».


    IX. Пример работы по стратегии
    Для примера рассмотрим торговлю фунтом в 2006-2007 гг.
    Предположим, сейчас начало июля 2006 года. На графике Weekly видно, что цена пробила линию сопротивления нисходящего тренда, выросла и скорректировалась. Соответственно, принимается решение об открытии длинной позиции.
     
  8. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Далее переходим в формат D1. Строим линию поддержки и ждем, когда цена коснется ее, либо выйдет за пределы и вновь вернется к ней. Мы совершаем покупку в районе 1.8300, Stop Loss на отметке 1.8100.
     
  9. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Для установки ТР опять возвращаемся в масштаб Weekly. По двум предыдущим максимумам строим линию сопротивления. Мы предполагаем, что цена достигнет уровня 2.0400 и случится это в феврале-марте 2007 г.
     
  10. 1,046
    Комментарии
    8
    Темы
    1053
    Репутация Pro
    Аватар для kimoha  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Далее, естественно, события развиваются не совсем так, кок планировалось. В августе 2006 цена берет новый максимум (1.9141), после чего значительно корректируется (1.8523). Мы перестраиваем линию поддержки и достраиваем еще одну, более пологую, по двум последним минимумам. Уже на этом этапе мы рассматриваем вариант еще одной покупки в диапазоне между этими двумя линиями поддержки. В том случае, конечно если будут свободные средства.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать