Школа доверительных управляющих BroCo » ТС участников конкурса Бакалавр » ТС Синергия
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Синергия

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 7 417 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода +48,3 %


    ШУ-37

    Логин: 7836240
    Торговый счет: №7836240
    Пароль инвестора: e3vnnmh




    ШУ-35

    Торговый счет № 7822824
    логин торгового счета: 7822824
    пароль (инвестора): zoi8iwf



    ШУ-34

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 7 137 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода 42.7 %


    Торговый счет № 7816960
    логин торгового счета: 7816960
    пароль (инвестора): gi8dycg

    "Целое больше простой суммы своих частей"
    (Аристотель).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,340
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    1. Тайм-фрейм ТС.

    H1, Н4, D.


    2. Финансовые инструменты ТС.

    CFD Futures (все, что допустимы по условиям Конкурса)


    3. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 0,1.
    Размер счета - 5000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    4. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.


    5. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    На усмотрение автора ТС и темы.
    При наличии открытых позиций и каких-либо действий с ними - ежедневно.
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Описание торговой системы.

    Выбираем все инструменты CFD, доступные для торговли по условиям Конкурса.

    В конце торгового для или на европейском предмаркете отбираем в трейд-лист на предстоящий день всех виннеров (самые перекупленные) и лузеров (самые перепроданные) рынка по Дейли ( в отдельных случаях по Н4). Я использую для этого один единственный очень известный индикатор - Полосу Боллинджера

    Полоса Боллинджера (англ. Bollinger Bands) — полезный технический индикатор (а точнее — накладка), который отображает относительную стоимость инструмента опираясь на волатильность или неустойчивость (т.е. диапазон и скорость изменения цен). Индикатор накладывается непосредственно на график, и состоит из трех линий или полос:
    в центре: простая скользящая средняя (СС)
    сверху: верхняя полоса = СС + 2 стандартных отклонения
    снизу: нижняя полоса = СС - 2 стандартных отклонения

    Применять Полосы Боллинджера крайне просто; надо следовать 2-м простым правилам:
    пересечение нижней полосы — знак на покупку
    верхней — на продажу

    Другими словами, как только цена выходит из коридора Боллинджера, она сразу же возвращается в коридор.

    Выделяют следующие особенности этого индикатора:
    - после сужения полосы следует ожидать резкие изменения цены
    - когда цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции
    - если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции
    - когда цены начинают движение от одной из границ полосы, то они обычно достигают противоположной границы и таким образом помогают прогнозировать ценовые ориентиры.


    Как известно почти все индикаторы запаздывают или как максимум констатируют уже случившийся факт. В виду этого по одному индикатору строить ТС крайне наивно. Необходим некий фильтр, отбирающий истинные сигналы и отсеивающий ложные. В качестве такого фильтра ( в тандеме с ВВ) будет использоваться другой (чуть ли не единственный из индикаторов, которые можно с натяжкой считать опережающим) – это RSI.

    Индекс относительной силы RSI — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

    Сигналы
    перекупленность/перепроданность - когда значение индикатора RSI ближе к отметке "100%" или "0%", соответственно
    расхождение - когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
    фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и могут "предсказывать" окончание тренда
    тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленного события

    Схождение и расхождение графиков цены и индикатора - один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.

    Дивергенция на RSI
    Еще один сигнал который дает RSI - это дивергенция (расхождение). Дивергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.

    RSI в качестве фильтра
    Так же RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, т.е. когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, т.е. когда RSI ниже уровня перепроданности.


    Индикатор RSI как раз и будет выступать в роли второго (обязательного) сигнала-фильтра.

    Причем, использоваться будут два графика RSI – быстрый (с периодом 3) и медленный (с периодом 21), наложенные друг на друга.


    Т. о., если выявляются инструменты, дающие предпосылки для открытия позиции, смотрим на их поведение внутри дня - по Н4 в основном и по Н1 (для определения точки входа)

    Для определения уровня, которого открывается позиция используем линии поддержки/слпротивления (или их проекции), проведенные через 3-и последних экстремума цены на тф Н4 и н1. Также используем уровни коррекции Фибоначчи (50% и 61,8%), в том случае, если цена в момент предполагаемого открытия находится в их точке пересечения с канальными линиями сопротивления/поддержки.

    И если сигнал есть, спокойно открываемся. Как становиться понятным, позиции против предыдущего сильного движения, т. е. перепроданных - покупаем, перекупленных - продаем.

    Торговля в основном интрадей или в течение 2-3 торговых дней, максимум - неделя)


    Т. о. торгуем только техническую картину и сигналы 2-х индикаторов. Более ничего лишнего.
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Стратегия входа (открытия позиции)

    Открытие позиции.
    (техническая сторона вопроса)


    Позиция будет открываться при выполнении двух условий:

    1. Происходит тестирование границы ВВ по Дейли
    2. Смотрим Н4 (в отдельных случаях Н1) - там ситуация соответствующая - цена у границы.
    3. Быстрый RSI (3) находится в зоне перекупленности/перепроданности (т. е. выше уровня 70 или ниже уровня 30) и экстремумы графика RSI находятся в дивергенции/конвергенции с графиком цены. При этом медленный RSI (21) также приближен к указанной зоне, касается уровней 70/30 или по крайней мере не находится в нейтральной зоне около уровня 50.
    4. Открываем позицию.


    Сопровождения позиции.

    1. После открытия позиции, при благоприятном движении цены и достижении ею середины ВВ (на Н4 или Н1), стоп-приказ переносится в зону «без убытка» (несколько выше/ниже точки входа в лонг/шорт)
    2. При прохождении середины ВВ, закреплении цены (консолидации) выше середины и признаках продолжения движения в заданном напривлении, стоп-приказ подтягивается за локальный минимум/максимум.
    3. При достижении противоположной границы ВВ (на Н4) трейдером принимается решение:
    - зафиксировать прибыль
    - при активном движении и явном преодолении границы ВВ с перспективой развития, позиция продолжает удерживаться (стоп-приказ подтягивается блице к цене, за последний локальный экстремум)

    Фиксация прибыли.

    1. При достижении Основной торговой Цели
    2. При достижении Цели максимум
    3. При достижении Цели минимум и формировании явных разворотных признаков
    4. При срабатывании стоп-приказа в зоне «без убытка».
    5. При достижении уровня соотношения «текущая прибыль/плановый риск» - 3/1 и выше.




    Дополнительными (желательными, но необязательными) условиями для вхождения в сделку будут считаться следующие:

    Если основной сигнал возник на каком-либо значимом уровне, а именно:
    - на уровнях коррекции Фибоначчи 50%, 62% и 76% или уровнях компенсации Фибоначчи 162% и 262%
    - на сопротивлении/поддержке дневного (или внутридневного) каналов и пр.


    Открытие позиции.
    (психологическая сторона вопроса как немаловажный критерий для принятия решения)


    Данный критерий описывается следующей формулой:

    «short loss/long potential»

    Другими словами, вход в позицию считается комфортным и максимально желательным, если присутствует возможность постановки короткого стоп-приказа при высоком потенциале отработки позиции и соответственно получении высокой прибыли (превышающей потенциальный убыток в разы) По сути, этот факт сам по себе (даже без технического обоснования) является самостоятельным сигналом для открытия позиции.

    Постановка целей.

    1. Цель минимум – середина полосы Боллинджера (на ТФ Н4 или D)
    2. Оптимальная (основная) цель – противоположная граница ВВ (на Н4)
    3. Цель максимум – при уверенном преодолении ценой противоположной границы ВВ определяется трейдером по дополнительным индикаторам (уровням Фибо и проекциям сопротивления/поддержки торгового канала)
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    Диверсификация капитала ( и соответственно рисков).

    При составлении торгового плана одновременно открываемые позиции распределяются по различным рынкам (группам инструментов), а именно:
    (как рекомендуемый вариант):

    1 поз. Фьючерсы на валюты
    6В или 6С

    2 поз. Фьючерсы на энергоносители
    BRN

    3 поз. Фьючерсы на металлы
    GC или SI
    HG

    4 поз. Фьючерсы на зерновые
    ZW или ZC

    5 поз. Фьючерсы на потребительские товары
    КС или СС (SB или CT)

    6 поз. Фьючерсы на индексы
    YM (ES, NQ)


    Управление капиталом.

    Рекомендуемое количество одновременно открытых позиций – 3.
    Рекомендуемое допустимое максимальное количество открытых позиций – 5 (при этом предусматривается, что 2 позиции из 5-ти при этом не имеют рисков (стоп-приказ в б/у)


    Минимизация рисков.

    Оптимальный объем торгуемого контракта (лота) рассчитываем таким образом, чтобы риск на позицию составлял:
    - при состоянии баланса на счете «прибыль/убыток - ноль» или «в текущей прибыли» - до 3% от текущего депозита
    - при состоянии баланса на счете «в текущей просадке» - не более 2% от начального баланса (т. о. ТС сможет выдержать до наступления критической просадки в 20% серию из 10-ти убыточных сделок, что исходя из тестирования ТС на «истории» маловероятно)


    Риск-менеджмент.

    Совокупный риск для всех одновременно открытых позиций в рынке должен соблюдаться:
    - при состоянии баланса на счете «прибыль/убыток - ноль» или «в текущей прибыли» - 12 % от текущего депозита
    - при состоянии баланса на счете «в текущей просадке» - 6 % от начального баланса.

    Т. к. максимальная просадка вообще и за отчетный период (месяц) допускается не более 20%, месяц будет разбит на 4-и учетных периода – 4-и недели.
    Будет учитываться состояние счета на начало и конец недели.


    Дополнительные параметры.

    Позиции не открываются:
    - перед NFP US (обязательно, не смотря на торговые сигналы, касается валютных фьючерсов)
    - перед субботне-воскресными собраниями G8, G20 (рекомендовано, по усмотрению трейдера)
    - в пятницу на американской сессии (рекомендовано, по усмотрению трейдера)
    - в последний рабочий день месяца (по усмотрению трейдера)
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Пример работы по стратегии: многократно приведены в Теме: "Торгуем валютные кроссы", которую можно просмотреть по этой ссылке: http://www.procapital.ru/showthread....699#post761699
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Начало торговли 4/10/2010.
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыта позиция по Газу (оба индикатора дают совокупный сигнал) от зоны текущей поддержки.
     
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    NGX0

    0,15 лота
    бай 3,700, стоп 3,580, цель 4,3

    риск 180$ (3.6 %)
     
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Сегодня утром отрыта позиция по шв. франку:

    6SZ0

    1 лот
    селл 1.0345, стоп 1,0455, цель - 1,0000

    риск 138% (2.75%)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать