Форум трейдеров » Торговые стратегии » Пророчества в лифте. Торговые идеи и здравый смысл при общем анализе рынков
+ Подписаться
Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как просили, даю прогноз по рублю.
    ЦБ РФ заявил (на Б.20-ке, было в ленте), что до конца года рубль будет укрепляться.
    Значит, будет укрепляться. Вершинку уже отрисовал.
    Вот графики на дневках. Там все видно.
  2. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что же до "коррекции", то там расколбас интересный. "Высадка пассажиров" под видом скорого окончания определенно была, но что дальше - не понятно.
    Возможно, уже и "приехали". После 20-ки поедем опять в сторону общего ослабления доллара очень вероятно.
    А пока драгметаллы на ключевых уровнях поддержки. Стоит взять вдолгую понемногу. Но если эти поддержки будут пробиты, то коррекция вниз продолжится и по осси, и по евро. А фунт ужом вообще намылился вниз далеко. Это я ему и раньше предрекал. Хотя от нынешних уровней пока может и отскочить.
    Очень неспокойно. Заседания 20-ки, 8-ки, 7-ки и далее по списку - это всегда болтанка.
    Накануне были попытки интервенций ЦБЯ (свечку на 3-00 иначе не объяснишь), и только что закончилась интервенция по франку. Проводил ее сам ЦБШ, или кто-то по поручению - мне неведомо.
    Но в таких условиях ломается всякая логика, ТА и ФА, рулят слухи олухи (инсайдеры).
  3. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В следующем выпуске в субботу-вск читайте:

    1. Новый расклад в лагере валют.
  4. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Добрался до изложения анализа.
    Обращаю внимание на поведение доллара. Оно таково, что сессия наступающей недели будет открыта скорее всего с гэпом в инструментах, прямо зависящих от доллара. Например, в прямых парах.
    Конец прошлой недели прошел в ожидании решений, которые будут приняты на саммите 20ки. Было понятно что отношения в G-20 поляризовались, и на практике работает принцип "каждый за себя". Конечно, инсайдеры знали о решениях, которые будут приняты на саммите. А решение такое: Считать недопустимым конкурентное (инспирированное государством) снижение национальной валюты. Правда. пока наказания не предусмотрены. Активно такими снижениями (интеревенциями) занимались Корея, Британия, Япония, Швейцария и многие на Азиатско-Тихоокеанском полюсе рынков.
    Поэтому в пятницу, пока не запретили, интервенции проводили и Япония и Щвейцария - это то, что я видел своими глазами на мониторе. И понятно, что это решение не затрагивет сособность США манипулировать своей валютой, поскольку США это умеют делать чужими руками. То есть после хотя бы словесного "связывания рук" другим США спокойно будет гнуть линию на ослабление доллара.
    Поэтому кто-то на рынке не выдержал, и в последний час сессии "пролил" индекс доллара DX, так что сорвало стопы. Это, так сказать, "привет из будущего", которое началось с началом новой недели.
    Вот этот привет, он вполне биржевой, так что спайки не отменят задним числом. DX не очень ликвиден, так что такое бывает и не очень редко.

    Более того, уже появляются сообщения, что на ранних азиатских сессиях доллар уже "посЫпался".
    Все это тем более важно, потому что доллар как кластер или индекс находится перед порогом пробития нижней границы среднесрочного, последних лет растущего тренда (он все же не глобальный, который снижающийся с еще более ранним сроком давности). Но об общей картине доллара - в следующем посте об основных валютах).
  5. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    Поэтому кто-то на рынке не выдержал, и в последний час сессии "пролил" индекс доллара DX, так что сорвало стопы.
    RIGHT, красиво сказанул, "пролил"! Мне понравилось! :bow:

    P.S. А по теме: я давно анализирую индекс доллара и разок даже удалось полностью взять одно из таких "пролитий" :D только вверх. Так вот - все такие пролития или сразу, или через небольшое время заканчивались разворотом, пусть не глобальным, но не слабой коррекцией, поэтому данное пролитие меня насторожило если честно.

    Мне кажется это будет вот так:
  6. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пора выкладывать наработки, а то они уже устаревают.
    Первый - ДОЛЛАР.
    Будем смотреть на индексы валют, которые котирует один ДЦ (не будем его обсуждать). Эти индексы рассчитаны наподобие DX, но валют в корзине больше (каждый рассчитывается по 7, а всего 8).
    Рассчитывается как среднее геометрическое, без учета торгового оборота в весе валюты (если последнее утверждение неверно, то прошу меня поправить - насчет невзвешенности).
    Эти индексы весьма поучительны. Тот же вид, но сверху.
    В отличие от кластеров СеменСеменыча, не процентные, не искажают картину в большом масштабе.
    Итак, индекс доллара. Недельки. С августа 2005 года.
    Маленькое окно - стандартный DX за это же время в том же таймфрейме.

    Похоже на DX, но немного иначе. Тут очевиднее, что индекс пробил наклонную восходящую поддержку, протестировал ее снизу и собирается вниз, еще одна волна (белым). А треться крупная волна (зеленым) совершенно не выглядит завершенной. Но здесь не волновой анализ.
    Что за то чтобы доллар укрепился? Вижу только два фактора.
    1. Тактическая коррекция шортов по доллару. Причины - запоздалый фикс после окончания фин. года в США, или перед заседанием ФРС 2 ноября...
    2. Продолжение заимствований в ГКО США (трежариз). По их закону лимит еще очень большой. Многие сотни миллиардов. Обычно очень влияет.

    По порядку.
    1. Просто не серьезно. Пробовали, но уже все это кончилось. Не хотят выходить из шортов. И не без оснований, надо думать.
    2. Госбумаги отсасывают доллары с рынка, когда трежаря хотят покупать. Но продавать их по любой цене не хочет США, только дорого, с низкой доходностью. А на этих условиях нет новых дураков. А у старых уже достаточно, - они хотели бы уменьшить количество этих бумаг. В таких условиях ФРС приходит на помощь и начинает выкупать их (и другие заодно), наводняя рынок деньгами. Так меняется полярность стимула, бумеранг летит в обратную сторону с ускорением. Так что пункт 2 сейчас мощно работает как раз на ослабление доллара. Масштабный выкуп еще не начался, но начались обсуждения. Пока ФРС достаточно и слухов, чтобы манипулировать долларом. Когда будет недостаточно, и в самом деле по-взрослому включат "печатный станок". Положат на "Ентер" своей клавы гирьку, вернее. :D
    1. Пока на удешевление доллара работает осознание, что ставки рефинансирования реально останутся низкими еще долго, инфляция мала.
    2. Длинный дешевый доллар (море долларов!) давит на фондовые рынки, как дрожжевое тесто на крышку кастрюли. Рынки вверх, доллар - вниз. Керри-трейд!
    3. Быстрый рост драгметаллов и устойчивое медленное сползание нефти вверх - это тоже фактор, хотя и тут много от бумеранга.
    Это все будет работать по крайней мере до конца ноября. Амеры тут как танк на трамвайных рельсах - не свернут.
    После этого, как и в прошлом году начнется коррекция. Резкая, но быть точно такой же, как год назад ей не дадут. Это слишком жирный подарок спекулянтам, да и давать дорожать доллару нельзя - загоняй его потом назад!
    У меня есть предположение о том, как будет в декабре но об этом - в следующих выпусках. Остановит падение доллара только Европа - когда ей станет совсем худо, но и об этом - в разговоре об индексе евро.

    Так что общее движение вниз и пробой минимумов последних лет. Ближайшая цель по USDlfX - на 1000 - 1400 пунктов ниже текущих (пункты не совпадают с DX).
  7. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опять индекс типа LFX. Недельки. Для сравнения - маленькое окошко с парой GBPUSD, которую мы обычно и называем "фунтом, стерлингом или кабелем". Разница разительная.



    Невыразительная картина на GBPUSD. Ну, пройден двойной максимум, ну, волатильность посередине невнятного пути какая-то, и что дальше?
    Индекс GBP вскрывает всю драматичность момента: фунт тестирует многолетние минимумы. Третий минимум и отскок, или пробой сопротивления и полет в непроторгованной пустоте?
    Политика правительства и РБА не оставляют сомнений. Путь фунта - вниз. И ослабления будут и вербальные интеревенции, а если надо и Клиринговый банк подключится. Вроде и не центробанк. Не подкопаешься. (Это про 20-ку).
    На истории видно, что фунт после таких пробоев летает весело. А пара GBPUSD? Ну, тут оба участника в полет вниз. Кто кого обгонит?
    По очереди будут лидировать, но в целом до Нового Года фунт преуспеет больше. Он спринтер. ИМХО. так что и пару GBPUSD увидим ниже.
    Я это уже говорил еще до формирования второй вершины. См. в ранних постах.
  8. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Снова индексы и EURUSD для сравнения.

    Маленький рисунок заслонил неинтересный монотонный участок - его легко, но не надо домыслить! :D
    Индекс выглядит солиднее и информативнее пары. Сравнение с графиком пары показывает, где евро было на самом деле стабильно, а не росло, а его "рост" - это просто падение доллара, а где валюта пробивает консолидацию и действительно дешевеет.
    Видно, что индекс евро , - ближе к современности, - дно нарисовал двойным экстремумом, а это уважаемая фигура, и далее, отрисовал фазу повышения. Она закончилась очень скромной коррекцией, которая выглядит как короткий боковой коридор.
    Далее самое важное: Это т коридор уже пробит вверх еще на прошлой неделе! Движение вверх началось! А в паре оно замаскировано метаниями доллара.
    Сегодня было тестирование пройденного уровня сверху.
    Цели движения высоки, но могут оказаться политизированными. Календарно проще сказать, что ап-тренд продолжится по крайней мере до конца ноября, то есть еще месяц. Движение евро вверх поддерживет прорыв и подтверждение движения ДАКСа вверх. Устойчивость нефти и не желание драгметаллов сильно корректироваться - тоже. Падающий доллар особенно поддержит рост евро. Фунт пока в своем снижении "цепляет" евро, так как рынок помнит, что это бывшие парные валюты. Но это в прошлом. Осознание полярных различий фундаментального положения евро и фунта, так же как и банальная жадность, желание заработать на росте EURGBP, когда этот рост станет очевиден всем, - все это позволит евро полностью отвязаться о фунта и идти этим валютам своеими дорогами - к паритету.
    :smartass::smartass::smartass:Сумасшедшая мысль! Если это не существующий план, то я дарю идею британским властям: После достижения паритета войти в валютный союз с евро. Жалко фунтвых пар, которые исчезнут, но для Великобритании зафиксировать низкий фунт на европейской арене - это подарок, которым упрямые островитяне могут воспользоваться себе во благо. А в Европе появится еще одна донорная (в перспективе) большая экономика, в помощь Германии, Франции Бельгии и... ну, не много!
  9. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здесь в индексе представлен вид иены, привычный для тех, кто смотрит на нее в паре USDJPY. И в индексе иена в знаменателе. Но, очищенная от доллара, она выглядит иначе.

    Как на ладони видно старание какого-то "всевышнего" держать иену в стабильном горизонтальном хотя бы коридоре. Периодические крахи этих коридоров и попыток тоже видны. Мировой финансовый кризис привел к катастрофическому укреплению иены. Попытка отыграть назад не удалась, более того, коридор апреля 2009 - апреля 2010 годов тоже не устоял и рубеж обороны был изменен, но и сейчас он под угрозой. Видны следы отчаянной интервенции 15 сентября, и вновь подход к тестированию верхней для иены / нижней для индекса границы.
    Это все видно на недельках. На более мелких тайм-фреймах видна некоторая свобода иены, которая остается валютой керри-трейда.
    Тут же видно, что попытки держать стабильный курс иены к корзине валют (это важно - Япония вездесуща со своим экспортом) и одновременно стараться не допустить невыгодного курса с долларом обречены. Доллар-то падает, как двухпудовая гиря с балкона.
  10. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Еще одна зарегулированная валюта. В маленьком окошке - склейка фьюча франка, так как он имеет то же положение франка - в в виде прямой, а не обратной величины.

    Тут видны те же хитрости и те же проблемы, что и у иены. Не случайно я называл для себя франк (и где-то на форуме тоже это сказал) европейской иеной. Видны зоны успешной искусственной стабилизации франка, видна поэтапная сдача позиций, когда держать уровень не удается. Видны и сами интервенции. Последняя - это черная недельная свеча, которая на самом деле вся нарисована в пятницу, 23-го октября 2010 г. Франк - убежище. Он из-за этого растет, но не как золото, а ступеньками, потому что зарегулирован. Когда евро растет по своим причинам, франку легче. Ступенька между коридорами удержания ниже. Все это на графиках фьючерсов или форексных пар не видно, или видно плохо. Как использовать? Ну если есть коридор, есть отбои от границ, есть направление наиболее вероятного прорыва стратегического, или ложного, в результате интервенции. Интервенции корректируются. Это видно. К о всему этому приложить выгодную парную валюту, которая хочет в другую сторону, и вот - выгодный инструмент для торговли. :smartass:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать