Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Найди ошибку – получи бакс
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Найди ошибку – получи бакс

    Доброго времени суток, тоже решил поучаствовать в конкурсе. Причем вступаю в самый последний момент. Идея появилась еще в августе, задолго до объявления конкурса, но многие детали надо было прояснить и создать соответствующую материальную базу. На данный момент практически все есть – осталось за выходные отполировать мелкие неровности и огрехи, остальное уже устраним в ходе работы в данной теме. Короче, я полчаса, как созрел. Конкурс лишь подтолкнул к тому, чтобы ускориться и не тормозить, как я очень люблю делать, предавшись любимому занятию – лени :)…
    Итак, самое главное – суть проблемы и пути выхода из нее. Не буду повторять извечную тираду насчет психологических проблем трейдера, которые надо бы решить, но они заразы никак не решаются. Проблемы с психологией в трейдинге есть у большинства из нас, и мы их прекрасно осознаем, но не знаем, что же со всем этим делать, не хотим или не можем. Природа человека, как ни крути против нас и вроде как против природы не попрешь. С другой стороны, никто не рождается ни храбрым офицером, ни пламенным оратором, ни расчетливым политиком. Правильно подобранные и пестуемые в течение долгого времени привычки делают из новобранца бравого вояку, из застенчивого студента – матерого политикана.
    Вопрос только в том, как взращивать эти привычки, не давать своему душевному огороду зарасти сорняками. И разница между успешным человеком и неудачников процентов на 90 в этом самом.
    С трейдингом ситуация сложная – рынок не способствует тренировке полезных привычек, а наоборот всячески вызывает к жизни вредные. Если мы хотим выиграть нужно поменять правила игры. Как говорится, если тебе нужно победить Тайсона – играй с ним в шашки, т. к. победить его на его же поле не реально. Короче нужна искусственная среда, которая даст возможность укорениться правильному, чтобы неправильное уже никогда не могло заглушить эти хорошие привычки.
    Вспомним великого полководца Суворова – прекрасного знатока человеческой души. Перед штурмом неприступной крепости Измаил он построил учебные укрепления рядом и заставил солдат раз за разом «брать» их штурмом. Привычка у солдат укоренилась, они привыкли, действовали слаженно, и реальная боевая задача была выполнена на отлично, на зависть всем врагам. Трейдинг проще боевых действий, поэтому уверен, что при правильной постановке вопроса дело у нас должно пойти даже быстрее и лучше. Тем более, что опыт этот тезис подтверждает. Большим подспорьем для меня стало участие в конкурсе президента Мальцева. Еще раз огромное спасибо компании за этот опыт. Удивительно, но моя торговля пошла лучше, даже обыкновенно неудачный август был в этом году для меня очень-очень хорошим. Но время идет и я уже вижу, что партизанщина в моих торговых привычках снова поднимает голову. По этой причине я решил усугубить ситуацию и провести над самим собой контролируемый эксперимент на глазах у всех (как и в конкурсе президента).
    Суть я думаю, вы уже поняли из заголовка. Кто первым найдет ошибку (отход от собственных же правил) в моей очередной сделке, в любом ее нюансе и опубликует соответствующий комментарий на моем блоге - тому я плачу доллар. Детали опишу позже, еще не все ясно и формализовано. Но главное есть.
    1. Протестированная ТС «232%» с достаточно жесткими и формализованными правилами. Над ними еще покорплю выходные, что-то подправлю, уберу двусмысленности и недомолвки.
    2. Блог, где сразу после публикации здесь, я буду выкладывать копию, которую можно уже будет комментировать. Это придаст однозначность и устранит недоразумения, если 2 или более человека будут одновременно претендовать на вознаграждение. Кто первый в списке комментов – того и деньги.
    3. Финансовые ресурсы в размере 386 баксов (думаю на первое время хватит), которые я сделал из 500 призовых от ШУ-31. Можете посмотреть Логин: 85210 Инвесторский пароль: 1Ui8eWNJk. Деньги я почти все снял и спрятал, дабы мои руки не дотянулись до них :). Думаю, это доказывает серьезность моих намерений, а заодно это убережет меня от обвинений в дилетанстве (пока торговлю планирую вести на демо) и убогости. Впрочем, нужно сказать, что счет велся с грубейшими нарушениями и мне просто повезло, но победителей – не судят. Да и времени у меня было не густо – торопился. Кровные выкладывать не хотелось :). Кстати психологические проблемы автора, как говорится, на лицо и это еще раз говорит об актуальности.
    4. Ваш скромный слуга, готовый к справедливой критике.
    5. Доблестная администрация данного форума, которая надеюсь, с пониманием отнесется к данной затее.
    В общем, вот так вот. Жребий брошен – остальное покажет время.



    МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ:

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10 000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода работы -
    октябрь
    + 0, 00%
    ноябрь + 0, 00%
    декабрь + 0, 00%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 34,831
  2. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Доцент, червонец давай - керосинка новый брать буду..)))
    Просмотр содержимого данного веб-сайта может быть опасным.

    Возможно, на открываемом веб-сайте содержатся вредоносные программы, которые могут причинить вред вашему компьютеру или уже причинили вред кому-то другому. Также может появиться окно с предупреждением о сетевом мошенничестве или подлоге.:D:D:D

    Адрес: http://fxmagistral.my1.ru/forum/12-4-1
    Оценка: Опасно
    Не пущают за доллАром..;)
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На магистрали мой приятель Андрей аки Мелькор заправляет последние пару лет. А он 10 дней как в религию ударился. Позвоню - может исправит.
    А мы работать будем тута http://www.nekrasov-blog.ru/. Здесь я рулю. Сейчас все обновлю, а то последний пост аж 8 марта. Тяжелый год был, может быть даже самый тяжелый в моей жизни, сплошные испытания на прочность. Вроде волна пошла на убыль, можно начинать новую жизнь.С понедельника :D.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня-завтра пока надо привести все в порядок, чтобы начать уже работать спокойно. Прежде всего хочу пару слов сказать, как родилась сама идея.
    Последнее время настиг меня кризис среднего возраста. Депрессняк жуткий. Ну, помните как там у О. Бендера было "учения не создал, учеников растерял, Паниковского не воскресил,... Зосю увел прямо из стойла художник Фемидий Перикл". Короче, классика жанра :D.
    Бендеру еще повезло, что тогда Интернета не было, ну а я как любой нормальный юзер, сразу начал гуглить :D. По привычке разумеется. Нашел дурак, куда за смыслом жизни обращаться. Это же не винда крякнутая и даже не пособие для начинающих Мастерфорекснутых. В общем ничего и никого не догнал, но зато согрелся и отвлекся за чтением всякой всячины.
    Так вот, в одной статье популярного блоггера Стива Павлины нашел я пример, как владелец казино бросил курить. Он расклеил везде объявление, что любому, кто застукает его с сигаретой он даст 100000 долл. В голове у меня сразу промелькнула мысль, что раз это работает с куревом, то наверное будет работать и с вредными торговыми привычками. Тут же вспомнил, что другой популярный автор Дейл Карнеги рекомендовал, чтобы привить новые правильные привычки, заключить пари с родственниками на деньги, можно даже небольшие. Каждый раз как застукают - плати. И действительно, кнут хороший.
    Дело было в августе. Но, тут у меня торговля перла - отвлекаться не захотел. Да к тому же в конкурсе Мальцева участвовать уже не могу. Я думал можно деньги положить и опять начать через месяц, но Тимур охладил мой пыл, указав, что ждать придется до июля следующего года. Пришлось отложить эксперимент. А в скорости Броко объявили конкурс - мотивация резко усилилась. Ну и подумал, а чего нам конкурс Мальцева. Демку открою да и все дела.
  5. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Возможно, на открываемом веб-сайте содержатся вредоносные программы, которые могут причинить вред вашему компьютеру или уже причинили вред кому-то другому. Также может появиться окно с предупреждением о сетевом мошенничестве или подлоге
    Сайт под управлением смс юкоза,
    все траблы - писать юкозу

    но обычно там нет косяков и заражений

    у меня аваст - не пишит, не ругается
  6. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А он 10 дней как в религию ударился.
    не в религию,
    А бог на связи - все остальное, соответственно - суета сует
    Не могу же я сказать, о боже, тут у меня форум надо проверить, ты уж перезвони попозже, не видишь - занят я
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сейчас на данном этапе развития данной ветки самое главное определиться с целями, задачами, параметрами используемой ТС, а также с правилами и условиями самого эксперимента. Дело, как говорится, новое, неопробованное, поэтому буду рад любым комментариям, дополнениям и предложениям. Ибо после того как все утрясется остальные три месяца будем для чистоты эксперимента действовать неизменно. Исключения может сделаю только в самом исключительном случае.
    Итак, с целями и задачами. Задача минимум - повеселить народ. Show must go on :smartass:. Далее идет, разумеется, обкатка метода. Я не встречал подобного в литературе по трейдингу, но ИМХО данный инструмент самодрессировки для трейдера будет полезен многим. В случае других вредных привычек срабатывает, думаю должен сработать и здесь. Метод не отменяет НЛП, аффирмации, психоанализ, "антизапойные" методы А.Элдера, а скорее дополняет и следует за ними, на этапе, когда трейдер уже не боится влезать в трейд, его не сильно коробит от необходимости принимать убытки, но все же действия его все равно нескоординированы и товарища часто заносит в сторону от его же правил. В общем с себя писал ;).
    Хотя и начинающим думаю тоже будет полезно, проще сразу начать делать как надо, чем потом переделывать. В теории разумеется, на практике пока все грабли на три раза не пройдешь - не одумаешься.
    В отличие от других методов, где больше применяются самоуговоры, здесь реальный кнут - сделал неправильно - получи шок. Причем, если рынок нас программирует часто неправильно: сделал по правилам - получил стоп, отошел от правил - подфартило. То тут все подконтрольно: торгуешь по правилам - деньги целы (а может еще и приз дадут), отошел - плати штраф.
    Правда, я не знаю пока дозировки. Может конечно лучше было бы собрать весь свой капитал и открыть реальный счет, а за ошибку платить по 100 баксов. А дальше либо финансовый олимп, либо дурка. По этой причине решил начать с минимума: демка плюс бабасик за просчет. Может быть, если доза будет недостаточной через квартал пущу 500 баксовый счет и 5-10 баксов таксы. В общем вторая цель - обкатать метод и популяризировать его.
    Третья цель сугубо эгоистическая - довести до ума свою ТС "232%". Я ее уже довольно хорошо обкатал, в разных модификациях и принял на вооружение как основной метод, но дьявол как говорится в деталях, а здесь явно не все в порядке. Анализ, ММ в целом удовлетворительны, а вот сам трейдер хоть и обстрелян и тренирован в этой ТС, но пока еще по большому счету не сросся, не стал с ТС единым целым. Так, водитель-новичок, научившийся рулить и впавший в эйфорию от того, что сумел доехать до другого конца города почти без аварий :).
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, цели ясны, задачи понятны. За работу, товарищи! (С) Н.С. Хрущев.

    Остается определиться с параметрами ТС, убрать всякую двусмысленность в формулировках. При этом нужно добиться и определенной "гибкости", не потеряв в "твердости", то бишь определенности. Ибо абсолютно "гибкая" ТС - это кисель типа, открывайся в какую хочешь сторону, по какому хочешь инструменту, на любом понравившемся тайм-фрейме, с любым стопом и тейком, любым лотом, закрывайся как Бог на душу положит и т. д. и т. п.
    Наложение ограничений снижает неопределнность в принятии решений, делает сделки более упорядоченными, но может привносить противоречивые, взаимоисключающие требования, а также не гарантирует повышения результативности. Например, сейчас думаю как быть с правилом "Соотношение tp/sl – 2,32". Можно жестко придерживаться правила. Хотя в конкурсной версии ТС (можете посмотреть перейдя по ссылке в моей подписи), была оговорка: "Закрытие сделки, как правило, происходит по достижению ценой уровней Stop Loss или Take Profit. Но в некоторых случаях, когда есть основания полагать, что сигнал не оправдывал себя, возможно ручное закрытие сделки по текущим ценам после соответствующего обоснования в ветке". Это придавало некоторую гибкость, но многие решения попахивали волюнтаризмом. С другой стороны жесткое следование правилу будет резко снижать результаты на флетовом рынке. В общем сейчас еще раз пройдусь по правилам, обобщу, а там можно будет обсудить сами правила и формулировки на предмет двусмысленности и противоречивости. Несмотря на простоту ТС казусы вполне возможны.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Д. Швагер, "Технический анализ".


    А). Глава «Эффективен ли еще графический анализ».

    «Если вы своевременно закрываете убыточные позиции и не фик­сируете прибыль слишком рано, то успех вашей торговли не за­висит от того, прибыльна ли большая часть ваших сделок или нет. По сути, вы можете проигрывать чаше, чем выигрывать, и при этом увеличивать баланс вашего счета» (с. 151).

    Б.) Глава «Правило семи».

    «Склэрью предлагает использовать последние три множителя (1,75; 2,33 и 3,5) для расчета целей «бычьего» рынка и первые три множите­ля (1,4; 1,75 и 2,33) для расчета целей «медвежьего» рынка» (с. 180).
    Я снизил на случай проскальзывания и т. п. мелких случайностей коэффициент 2,33 на 0,01 до 2,32 и принял его за соотношение tp/sl. Выраженное в процентах, это соотношение = 232% и дало название торговой системе.

    В.) Описание стохастика, приведенное на с. 556.

    2. Собственные наработки, опубликованные в Сети.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    М5, М15, М30, Н1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы. Без ограничений, т.к. необходимо посмотреть работу системы на широком спектре торговых инструментов, плюс чтобы не ждать долго подходящий сигнал, а находить его на тех или иных графиках.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта 0,1 лот

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый демо-счет – 10000
    $

    Login : 887364
    Investor : 2yfpwzo (read only password)

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от стартового депозита.
    Риск на совокупную позицию - не более 2% от стартового депозита.
    Производится не более 2 сделок в день во избежание переторговли.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.
    Соотношение tp/sl – 2,32.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    Так как сигналы по данной ТС появляются на рынке не регулярно, то время оповещения об открытии сделки не определено. Минимум 1 раз в день.
    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будут складываться условия для совершения сделки. Сделки открываются с рынка, по ценам, близким к цене открытия новой свечи.

    VII. Описание торговой системы.


    Статистически установлено, что анализ фигур дает прогнозы с результатом несущественно отличным от 50 на 50. В этих условиях одним из способов получить статистическое преимущество для ТС является использование свойства рынка делать сильные движения с амплитудой выше двух стандартных отклонений и с частотой превосходящей теоретическую частоту, полученную из предположения о нормальном распределении величины рыночных движений. Другими словами, увеличивая соотношение tp/slдо величины 2,32 , мы рассчитываем добиться устойчивого статистического преимущества, даже если частота прибыльных сделок будет в целом ниже 50% (ожидаемая величина 35 – 45%).
    Исходя из принятого постулата о несущественном влиянии сигнала входа, и дабы не усложнять систему, используем единственный индикатор - стохастик с параметрами (6, 1,2). Сигналом будет выступать «бычье» или «медвежье» схождение, когда стохастик рисует очередной максимум (минимум) и разворачивается, причем этот максиум (минимум) оказывается выше (ниже) предыдущего максимума (минимума). При этом на ценовом графике должна наблюдаться обратная картина, т.е. соответствующий максиум (минимум) должен быть ниже (выше) предыдущего максимума (минимума).
    Проще всего рассмотреть эти ситуации на приводимых ниже графических примерах, взятых с конкретных рыночных ситуаций. Желательно, чтобы соответствующие максимумы (минимумы) были близлежащими, но в некоторых случаях (на рисунке эта ситуация также показана), когда рассматриваемые максимумы (минимумы) характерно выделяются, а промежуточные колебания значительно меньше, возможно использовать и такие сигналы для входа. Если, они требуют меньше обычного риска на сделку.
    Физический смысл сигналов весьма прост. Стохастик реагирует на закрытие свечей. Если эта реакция сильнее, чем реальная реакция цены, это значит, что текущее движение хотя и имеет некоторый успех, но натыкается на серьезное сопротивление и, скорее всего сменится сильной противоположной тенденцией. О возможном начале разворота в этом направлении как раз и сигнализирует стохастик.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - при покупке ставится по low цене свечи, соответствующей предыдущему минимуму на стохастике. При этом риск в сделке не должен превышать 1%.

    При продаже Stop Loss ставится по High цене свечи, соответствующей предыдущему максимуму на стохастике + 5п. При этом риск в сделке не должен превышать 1%.

    Уровень Take Profit

    Уровень
    Take Profit выбирается исходя из соотношения tp/sl = 2,32.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    А.) После двух убыточных сделок подряд перерыв в торговле минимум день.


    Б.) Закрытие сделки, как правило, происходит по достижению ценой уровней Stop Loss или Take Profit. Но в некоторых случаях, когда есть основания полагать, что сигнал не оправдывал себя, возможно ручное закрытие сделки по текущим ценам после соответствующего обоснования в ветке.
    В.) Дополнительным фильтром сигналов является трактовка трейдером текущего новостного фона и фундаментальных составляющих. Если условия на рынке неблагоприятны в этом плане с точки зрения трейдера, то сигнал пропускается.


    IX. Пример работы по стратегии.

    Вложение 101457

    Разберем на примере покупку по стратегии "232%".


    В соответствии с п. VII, нами выделен сигнал на покупку при открытии свечи, помеченной нижней стрелкой вверх. Уровни покупки и Stop Loss подсвечены горизонтальными красными линиями.
    Рассчитанный уровень Take Profit= (1093,25-1086,25)*2,32+1093,25=1109,50
    Цена достигает его на следующий день (см. стрелочку вниз, указывающую на соответствующую свечку). Через некоторое время появляется новый сигнал на покупку (новая стрелка вверх), который не такой чистый, но требует малого риска и поэтому может быть задействован.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В целом почти все оставил без изменений в новой модификации ТС. Подправил лишь следующие пункты, где-то из-за формата эксперимента, где-то из собственного удобства:
    1. Убрал больший тайм-фреймы Д1 и Н4, добавил вместо этого М5 . Сузил таким образом диапазон и превел ТС строго во внутридневный режим. Перенос позиций на другой день возможен, но как вариант. Большая часть будет вероятно закрываться в тот же день, как и открылась.
    2. Сократил количество убыточных сделок до 2 после чего перерыв (было 3).
    3. Перерыв сократил до 1 суток (было 3).
    4. Ввел ограничение - не более 2 сделок в день (переторговля во многом затопила мой Титаник в прошлый раз).
    5. Убрал лишние условия при открытии сделки. Сделка будет просто открываться с началом новой свечи, после опубликования поста на форуме, а дальше уж как успею урвать хорошую цену или нет.
    Вот все вроде.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать