Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Дневная волатильность"
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей

    ТС "Дневная волатильность"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4498.33 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -10.02%

    1-й месяц работы с ТС (ШУ-33): -4%
    2-й месяц работы с ТС (Шу-34): +15.58%

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Интернет.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все доступные в МТ.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 5 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 7823105

    Логин торгового счета - 7823105

    Пароль инвестора - t7zipwq

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 200$.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Минимум 1 раз в день (в случае если на рынке нет ни одного прямого и отложенного ордера).

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,308
  2. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС построенна на измерении средней волатильности за определенный период времени (эмпирическим путем вывел оптимальное значение = 10 дней), и выставлении двух отложенных стоповых ордеров в разные направления на локальном максимуме/минимуме рассматриваемого торгового инструмента, в случае если средняя волатильность>100. В торговле используется лишь один индикатор, который я написал сам и выкладываю тут. Дополнительно фильтром можем использовать фигуры классического тех. анализа.

    Поправка к ТС от 25.10.2010 - Дополнительным фильтром для входа буду использовать стандартный индикатор WPR со значением 7. На выходных посмотрел что данный индикатор неплохо, а главное без задержек показывает состояние рынка, т.е. если индикатор коллеблется в диапазоне от -80 до -20, то мы сделок не совершаем, т.к. рынок находится в состояниях флета, консолидации или бокового движения. Скрин ниже.
    Вложения Вложения
  3. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Примеры открытия сделок:



    Если волатильность по индикатору > 100, то находим по последним 3-м барам максимум/минимум, и выставляем стоповые отложенники +/-10 пунктов.
    TakeProfit=Волатильность, StopLoss = Волатильность/2, т.е. соотношение убыток:прибыль всегда будет 1:2.
  4. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    VIII . Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Начинаем торговлю в Понедельник с 16.00 по терминальному времени, т.е. с открытием Американской торговой сессии. Закрываем все позиции по рынку и удаляем все отложенные ордера в Пятницу с 19.00 по 22.00 терминального времени.

    После открытия одного отложенного ордера по одному торгуемому инструменту, противоположный ордер удаляем.

    При достижении сделкой 30-40% цели (TakeProfit) на свое усмотрение могу перевести сделку в безубыток.

    В случае изменения показателя Волатильности по торгуемому инструменту < 90, закрываем ордер по рынку (если есть) или удаляем все отложенные ордера по данному инструменту.

    В случае открытия ордера в одном направлении по одному торговому инструменту и резкому развороту цены в противоположное направление вплоть до стоплосса (ложный пробой), на свое усмотрение могу оставить противоположный ордер по данному инструменту и смотреть дальнейшее развитие ситуации.
  5. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Евро. Целую неделю держала показатель волатильности выше 150, следовательно хоть сегодня и пятница, попробывать ввязаться в сделку стоит.
    На одну сделку Риск = 100$, Профит = 193$.

  6. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Ордер лонг по Евре в работе. Удалил противоположный ордер.
  7. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Перевел евру в б/у. Держим её до последнего, либо сама через пару часов по б/у вынесется, а можа и по профиту! :)
  8. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Закрыл евру вручную (+76.40$). Ждемс следующей недели.
  9. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Евро. Опять продолжает показывать неплохую среднюю волатильность.
    На одну сделку Риск = 175$, Профит = 375$.

  10. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Фунт, в конце прошлой недели ослабил позиции, снизив волатильность менее 90 и сделав небольшой откат, но теперь похоже снова готов набрать силы.
    На сделку Риск = 172$, Профит = 328$.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать