Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 33 (I ступень, с 1 по 28 октября 2010)
+ Подписаться
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вполне :) Люди получают реальные (не побоюсь этого слова) депозиты для обучения биржевой торговле, получают неоценимый опыт, приобрести который у них возможности не было.
    Это хорошо, если именно таковы заявленные цели... Однако, я помню и другие формулировки.
    Расшифруйте, в чем не оправдывает??
    не оправдывает ожиданий...

    зы.
    как правильно Юра заметил, "Эта тема из каждой Школы в следующую Школу переходит".
    Но чтобы процесс запустился необходимо, чтобы условия созрели :D
  2. 397
    Комментарии
    12
    Темы
    322
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Я открыл новый сщёт как вы сказали но он заблакирован скажите может чтото неправельно 7811269
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от AndreL Посмотреть сообщение
    Я открыл новый сщёт как вы сказали но он заблакирован скажите может чтото неправельно 7811269
    Все правильно. Счет активирован
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Однако, я помню и другие формулировки.
    Олег, и я помню. Но анализ по прошествии трех лет говорит о том, что формулировки рождались тогда, видимо, от излишней эйфории от представлявшихся возможностей. Куча профитов, самоокупаемый проект, масса успешных трейдеров - некуда девать, увеличение депозитов..... Помню. Скорее всего надо считать ожидания завышенными, а не проект неудачным.

    Одна из его задач (озвучивалачь тогда тоже) - предоставить возможность трейдерам получить для торговоли реальные деньги - выполняется. ОДнако денег дать всем не представляется возможным. Потому и существует отбор.

    Неудачными из всех можно считать три случая - 2 первых депозита были слиты за 2 дня и 2 недели, и один товарищ зарядил такой стоп и лот, что в одной сделке мог потерять гораздо более, чем допускается просадка.
    Есть еще один, не знаем что с ним делать - товарищ делает вид, что ему интресна биржевая торговля. Депозиты предоставляются для обучения, но он учиться не торопится.
    В остальных случаях положение вполне нормальное - люди получают опыт, и это в данном проекте главное. А "недостаточная доходность" управляющих - вполне естественный результат, который иллюстрирует сложности перехода с демо на реал. Это работает психология. а её никакими показателями не измеришь.

    Есть у меня еще одно возражение по "неправильному" отбору - покажите мне этого человека. Покажите мне трейдера, который много зарабатывает на рынке, но вот в ШУ ему приз не достался. А чего ему тут делать.....
  5. 283
    Комментарии
    4
    Темы
    283
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Классная речь, Евгений:) что касается отбора победителей - я выиграл счет в позапрошлой шу, недавно снял деньги и купил себе ноут + еще столько же осталось. Это благодаря ШУ:)
  6. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Потому и существует отбор.
    Я не против отбора как такового! Но критерии отбора оставляют желать лучшего...

    напр., тот же коэфф. Сортино, давно уже набивший всем оскомину, который "не лечит, а калечит". Да, я действительно считаю, что этот коэфф. Сортино приносит вред.
    С цифрами в руках, аргументированно, я показывал его несостоятельность в применении к ШУ, но тем не менее, он остаётся главным показателем в процессе отбора...
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=31
    Кстати, тогда же был предложен намного более адекватный коэффициент роста
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=34
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Уже в трех ШУ подведены итоги без Сортино. Что кардинально изменилось? Ага, подгонщиков стало больше... Это одно.

    Второе. Предложите способ отсеивать пересидчиков убытков. Лучше Сортино придумать крайне затруднительно, если вообще возможно...
  8. 8,513
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Уже в трех ШУ подведены итоги без Сортино. Что кардинально изменилось? Ага, подгонщиков стало больше... Это одно.
    не знал.

    Второе. Предложите способ отсеивать пересидчиков убытков.
    Давайте думать! Максимально конкретно сформулируем задачу и будем искать решение! Ну ведь не сошёлся же свет клином на Сортино.

    Лучше Сортино придумать крайне затруднительно, если вообще возможно...
    это только в том случае, если принять его безоговорочно. А если подойти творчески, то очень даже возможно! :thumbsup_002:
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ну ведь не сошёлся же свет клином на Сортино.
    Не сошелся. Но вся логика измерения глубины и продолжительности просадок приводит к нему же. Или к чему-то до боли знакомому

    Самый лучший ответ на наши вопросы может дать соотношение Сортино/Шарп. Причем без побочных эффектов для продложительно удерживающих сделки. НО нужна статистика - какую разницу этих коэффициентов принять за эталон.....
  10. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Скорее всего надо считать ожидания завышенными, а не проект неудачным.

    Есть у меня еще одно возражение по "неправильному" отбору - покажите мне этого человека. Покажите мне трейдера, который много зарабатывает на рынке, но вот в ШУ ему приз не достался. А чего ему тут делать.....
    Совершенно согласен, ожидания завышены, а проект не удачен. Но надо подумать о причинах! А причина проста, почти все показатели, которые использовались не отражают статистическую значимость. Представьте что, как будто вы берете 5 показателей одинаковых - 1. баланс 2. баланс....5. баланс. Чего же Вы хотите получить от этих показателей? Ну как бы все просто - они не имеют почти никакого смысла.


    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин
    Уже в трех ШУ подведены итоги без Сортино. Что кардинально изменилось? Ага, подгонщиков стало больше... Это одно.
    Опять, если подумаете, то поймете, что заменив сортино, вместо трех показателей, которые максимизируются 10ю прибыльными сделками, сделали 4! На что же расчитывали? Вы что не видите кто занимает призовые места?

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин
    Второе. Предложите способ отсеивать пересидчиков убытков. Лучше Сортино придумать крайне затруднительно, если вообще возможно...
    Я бы предложил коэффициенты по всем желаемым условиям в том числе и для пересидчиков и гораздо лучше чем сортино. Потому что сортино, если Вы подумаете, не только для пересидчиков, а для любой дисперсии считаемой от на основе относительной просадки. Т.е.- если у человека идет допустим первая, вторая и третья волна по эллиоту, он получает сначала прибыль 400 долларов, затем коррекция до 150, затем прибыль увеличивается до 1500 постепенно. Так вот вот это падение прибыли 400 до 150 - убьет его сортино, хотя его цель была просто желание не потерять позицию(если понимаете о чем я говорю). По идее я удерживал прибыль, и должен был бы по идее получить бонус какой то, а получил сильное падение коэффициента.
    Но так же предложил бы еще лучше любой человек разбирающийся в статистике, мне же за бесплатно этого делать нет времени(на еду надо зарабатывать:)), тем более, теоретически такое положение дел мне даже, наверное, выгодно, т.к. я получил уже 3 приза. И в этом конкурсе займу 4-5 место примерно. Но так торговать мне совершенно не приятно, потому что я мог бы думаю показать реальную торговлю.

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин
    Самый лучший ответ на наши вопросы может дать соотношение Сортино/Шарп. Причем без побочных эффектов для продложительно удерживающих сделки. НО нужна статистика - какую разницу этих коэффициентов принять за эталон.....
    Не статистика нужна, а понимание.
    Нужно сформулировать задачи, а потом найти решения на основе знаний в статистике, а не брать "популярные" показатели(которые совершенно не решают задач) из источников близких к шарлатанским.

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин
    Есть у меня еще одно возражение по "неправильному" отбору - покажите мне этого человека. Покажите мне трейдера, который много зарабатывает на рынке, но вот в ШУ ему приз не достался. А чего ему тут делать.....
    Много - не много, но за последний год у меня матожидание 30%, правда значимость результатов недостаточная
    Тем не менее смысл, на рынке я зарабатываю СОВЕРШЕННО ИНАЧЕ чем на конкурсе - это факт. Я ОТЛИЧНО понимаю, что если я не сделаю 10 сделок прибльных, то приза мне не светит 100%. А после этого конкурса, когда стали и сортино подгонять, я понимаю, что с этого момента не могу себе позволить даже думать об использовании какой то торговой логики. Потому что люди стали подгонять сортино (SOSLAND, действительно прекрасная работа) и я просто не могу переносить сделки на следующий день рискуя получить относительную междневную просадку, которая убьет мой сортино.
    Я знал про эту возможность, но не использовал, т.к. мне хотелось побеждать в конкурсе хоть немного торгуя по нормальному(потому что я уверен в своих силах, да и побеждать люблю по честному).

    Подчеркну, что я получил 3 призовых от этого конкурса, и поэтому, думаю, имею больше моральных прав критиковать этот конкурс. (и пока эти три счета показывают прибыль)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать